VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17

Ações
maplenharo  
em 25/02/17 22:52

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Bastter  
em 26/02/2017 00:08
achei espetacular a descrição da simulação tudo certinho, parabens dificil a gente ver alguem simulando tao bem olha q legal @Thiago vai colocando dia a dia aqui e vamos acompanhar eu ia querer mais lastro nesta VOL da Vale mas nao tem entao para simular ta excelente e o mais importante é q ta tudo montado perfeito
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #1 de 41
maplenharo  
em 26/02/2017 09:06
Obrigado Bastter.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #2 de 41
Thiago  
em 26/02/2017 17:59
Excelente estudo! Muito bem escrito e boa escolha do strike vendido e seguro. Vai colocando o resultado aqui no post. Parabens, está no caminho! Abs!
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #3 de 41
maplenharo  
em 26/02/2017 18:21
Obrigado Thiago. Aproveito para tirar algumas dúvidas: quanto de lastro do strike em relação ao Bbosi seria mais adequado para montar uma VCSA ? Esta VCSA q estou simulando poderia ser uma real, ou seria melhor esperar uma melhor possibilidade ? Como colocar a VCSA no Bastter System ? Tentei colocar esta simulação ontem no Bastter System, mas não consegui...
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #4 de 41
bornal  
em 26/02/2017 19:23
Parabéns pela descrição bem feita @maplenharo Só uma dúvida: se eu ganho, levo ~280; se tudo dar errado, perco ~2300. Isto é, dá um risco/retorno de 10/1. Com esses parâmetros, eu tenho uma expectativa positiva para o longo prazo?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #5 de 41
Thiago  
em 26/02/2017 20:12
Olá @maplenharo Segue as dúvidas: 1) Quando se analisa uma venda de VE, devemos sempre analisar o equilíbrio entre: Valor Distância Tempo Nunca apenas um dos itens sozinhos Eles sempre vão se equilibrar Maior distância = menor valor e ou maior tempo Sempre devemos buscar a maior distância, mas com um valor mínimo que valha a pena vender O VDX faz isso pra você 2) Os critérios para montar uma operação é pessoal de cada um Mas essa venda tem um VDX possível de venda sim, poderia fazer normalmente 3) No Bastter System, basta cadastrar a venda da série D no VC Blue e acompanhar A diferença é que o prazo é na data de vencimento do Seguro Abs!
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #6 de 41
maplenharo  
em 26/02/2017 21:29
obrigado.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #7 de 41
maplenharo  
em 01/03/2017 16:04
ACOMPANHAMENTO DA VCSA DATA: 01/03/17 HORARIO: 16:00 VALED40: 0.35 1- BBOSI: 32.1 2- NV: -0.22 3- PRAZO SEGURO: 15/03/17 OBS: LEVEI 1 MINUTO PARA CHECAR OS DADOS.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #8 de 41
maplenharo  
em 06/03/2017 14:14
acompanhamento: Data: 06/03/17 1-BBosi : faltam $9.43 ou 30.48% 2- NV: falta 0.03 ou 23.08% *** UMA DÚVIDA: a cotação da valed40 está em 0.13 hoje. Quando iniciei a operação calculei o NV em 0.16.....mas o Bastter System me diz que o NV para stopar a operação é 0.10. Qual dos 2 seguir ? 3 3- data do vencimento do seguro: 15/03/17 Conclusão: pela montagem desta VCSA hoje finalizo a operação ( NV em 0.13.....meu objetivo inicial para finalizar a operação era NV em 0.16 ). O que vou fazer para finalizar esta operação: 1- compro ValeD40 a 0,13 2- ValeC61: não vendo, pois está em 0.01 ( não vale os custos operacionais ) 3- ValeD76: não vendo, pois está em 0.01 ( não vale os custos operacionais ). Resultado final: Para montar a operação recebi: +280.00 Para finalizar a operação gastei: -130.00 Final: lucro de +150.00 ( sem contar impostos e corretagens ). Está tudo certo Bastter e Thiago ?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #9 de 41
Bastter  
em 06/03/2017 14:19
perfeito quanto a sua duvida olha seu plano la em cima 2- ValeD40 ficar NV ( 0,4% do valor da ação na hora da venda, ou seja, 0,4% de 40,36 = 0,16 ) sempre segue o plano inicial
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #10 de 41
Thiago  
em 06/03/2017 14:23
Tudo certinho Segue sempre o plano inicial como o Bastter escreveu É muito bacana ver quando alguém aprende o conceito tão bem Parabéns pelo estudo!
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #11 de 41
maplenharo  
em 06/03/2017 16:28
Obrigado Bastter e Thiago.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #12 de 41
maplenharo  
em 08/03/2017 22:50
Só para finalizar o estudo. Lucro total: 150 reais - 32 reais ( corretora cobra 8 reais por operação com ações; foram 4 operações )= 118 reais. Imposto de renda de 15% sobre o lucro: 118 - 15% = 100,30 reais.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #13 de 41
ricardomoura  
em 10/03/2017 08:59
Não entendi muito bem esta parte: "Compra ValeD76 1000 opções ( para o Home Broker deixar fazer a operação )" Pq precisaria disso, já que está fazendo um seguro na serie anterior (C61) ? Seria um segundo seguro ? Mas com esta distancia toda ? D76 -> D40. Sei que foi um custo meio que desprezivel (0,01), mas nao entendi a objetividade ? Poderiam explicar ? Obrigado
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #14 de 41
Thiago  
em 10/03/2017 11:07
Algumas corretoras exigem, apenas por isso
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #15 de 41
Bastter  
em 10/03/2017 12:24
HB exigem compra de po na mesma serie senao consideram a venda descoberta e nao deixam fazer a operação este po eh so para o HB deixar fazer
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #16 de 41
Israel56  
em 21/03/2017 07:06
@bastter @Thiago a compra do pó na mesma série, seria uma operação parecida com a trava de alta? Ou eu estou falando muita besteira sem sentido?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #17 de 41
Thiago  
em 21/03/2017 08:54
Seria uma trava de baixa Mas nesse caso está comprando apenas para cumprir a exigência da corretora Não se opera a trava
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #18 de 41
africar  
em 22/03/2017 11:04
Realmente, o lançamento do pó na mesma série é uma trava de baixa. Mas neste caso a corretora não deveria exigir, como garantia, o número de ações x a diferença entre os strikes da opção vendida e do pó? (seriam 1000 x (55,61 - 40,36) = R$ 15.250).
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #19 de 41
Bastter  
em 22/03/2017 11:23
pode exigir sim mas ao menos vai deixar fzer a operaçao no HB
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #20 de 41
MarcosRibe  
em 29/03/2017 21:30
Estou com dúvida em relação NV. O mais correto seria 0,4% do valor da ação no momento da montagem da operação ou 0,4 % do valor do strike da opção vendida?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #21 de 41
Thiago  
em 29/03/2017 21:37
0,4% do valor da Ação na hora da montagem
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #22 de 41
MarcosRibe  
em 30/03/2017 17:33
OUTRA PERGUNTA: Para o home-broker aceitar a venda da opção temos que ter outra de valor ínfimo na mesma série correto?? Na corretora para "casar" essas duas opções tenho que ir em opção trava de baixa?? Lá vendo a opção e escolho a garantia?...Contudo, sendo uma trava eu Preciso ter a margem?? (Strike op. vendida - strike da garantia)* número de opções vendidas.?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #23 de 41
Thiago  
em 30/03/2017 18:31
Isso varia de cada corretora, se informe na sua como funciona
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #24 de 41
MarcosRibe  
em 30/03/2017 19:10
Obrigado Tiago.
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #25 de 41
caduamazonas  
em 31/03/2017 19:45
@MarcosRibe , Complementando o que o @Thiago falou: mesmo nas corretoras que têm a opção "trava de baixa" (como a Clear, por exemplo), não te aconselho a usá-la para VCSA. Não é errado fazer, mas eu não recomendo. Por que não? Porque, embora formalmente VCSA+pó e trava de baixa sejam a mesma operação, a trava de baixa é uma operação com foco no spread, e o "robozinho" que faz a operação reflete isso. Como todo robô, ele tenta fazer o spread desejado, mas às vezes há uma flutuação, acaba que a operação pode ser fechada com uma pequena diferença em relação ao spread que você pediu. Na VCSA, como os strikes da opção vendida e do pó são distantes, e além disso muitas vezes com liquidez muito diferente, isso pode confundir o robô, e você acabar abrindo a operação com um valor menor do que o esperado. Outro ponto: se você comprar o pó manualmente, na hora de fazer às vezes você acaba encontrando um pó de strike mais baixo, ou tendo que usar um de strike mais alto. Isso o robozinho não faz. O que fazer, então? Confira com a sua corretora quais as garantias que você tem que aportar. Compre o pó primeiro, depois compre o seguro, e por fim venda a opção principal. Via de regra, todas as corretoras permitem fazer assim, só variando as regras de garantia. Grande abraço, Cadu
; 1; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #26 de 41
Bastter  
em 31/03/2017 20:31
to com o Cadu, perfeito e sem rolo quer fazer, assume este custo ou nao faz
; 1; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #27 de 41
RMyrrha  
em 26/11/2017 22:59
Sei que já se passou muito tempo desta operação, mas só tive acesso a este estudo hoje.
E não entendi a parte do risco; Risco total ( aproximado ) da operação:
- 1000,00 ( 1,00 por opção vendida )
- 1620,00 ( diferença dos strikes da valeD40 e valeC61
TOTAL DO RISCO: 2620,00 reais - 280,00 recebido no início da operação = 2340,00 reais.
Alguem poderia me explicar o porquê do 1.000 (1,00 por opção vendida)? O risco não seria somente 1.620 - 280?
)brigado
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #28 de 41
RMyrrha  
em 26/11/2017 23:01
E @maplenharo, @maplenharo você fez alguma VCSA real?
Descobriu se a corretora aceita a compra de uma opção no pó na mesma série sem exigir garantia?
Obrigado
Abs
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #29 de 41
Bastter  
em 26/11/2017 23:04
aba arquivos ali em cima
tem la dois documentos sobre risco na VCSA

veja

seguro em VCSA

Controle de risco na VCSA

e o doc

Venda Coberta sem a Ação

leia estes tres documentos e me diga se respondeu a duvida
; 1; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #30 de 41
Bastter  
em 26/11/2017 23:07
garantia nao tem problema algum
toda corretora vai pedir garantia
sao as açoes q vc tem na corretora e pronto
nao faz diferença alguma
fuja de corretoras q nao pedem margem
sao as q quebram
; 1; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #31 de 41
RMyrrha  
em 26/11/2017 23:13
Pô Bastter, vc responde na hora mesmo , hein?
Parabéns !
23:14 de domingo e vc respondendo !!!
Obrigado em nome dos assinates
; 1; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #32 de 41
Bastter  
em 26/11/2017 23:19
a gente tenta responder sempre
mas vc deu sorte hehehe
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #33 de 41
RMyrrha  
em 28/11/2017 17:35
Bastter,
apesar de ter estudado os documentos que vc sugeriu eu não entendi o "A VCSA vale1000 reais de risco, ou seja, já se começa considerando 1000 reais de risco".
Esse valor serve para qualquer VCSA?
Ele foi definido como?
Obrigado
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #34 de 41
Bastter  
em 28/11/2017 17:37
nao ha como vc definir um risco exato para a VCSA como numa trava na mesma serie
entao estes 1000 sao o risco inicial por vc ta mexendo com duas series
eh um valor arbitrario

vc ja leu o livro de opçoes q tem direito por ser assinante?
la fala de VCSA

Bastter.com - Assinaturas Bastter Blue
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #35 de 41
RMyrrha  
em 28/11/2017 23:37
Obrigado pela resposta.
Já li, mas vou ler de novo principalmente essa parte de VCSA, para me sentir mais "firme na sela"...
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #36 de 41
rocchirodrigo  
em 29/11/2017 09:31
Nunca fiz VCSA porque nunca entendi esse risco, @Bastter

Vou dar um exemplo:

PETR4 a 15,84 (hoje)
-1000 PETRA25(18,00) com cotação 0,18
+1000 PETRL19(19,00) com cotação 0,02

Se der merda e subir PETR4 a 30,00 por exemplo, eu não posso exercer PETRL19 e perder só (160-1000) = 840 reais?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #37 de 41
Bastter  
em 29/11/2017 10:35
vamos dizer q eh uma TB na mesma serie
se PETR for a 30

A25 vai estar custando no vencimento 12
e a A19 vai estar custando 11

entao vc tem uma conta exata 12 - 11 = 1
diminui o q recebeu para montar, tem a perda maxima

com series diferentes nao existe esta exatidao

no vencimento L ou proximo dele, vc nao pode afirmar quanto vai estar a A pq ela ainda vai ter VE

por isso q eu incluo 1000 reais de risco para a VCSA para ter uma sobra
alem dos outros criterios q estao nos docs q e indiquei
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #38 de 41
Bastter  
em 29/11/2017 10:36
1000 reais para 1000 opçoes
todo exemplo eh com 1000 opçoes
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #39 de 41
rocchirodrigo  
em 29/11/2017 11:48
Entendi, mas eu não poderia exercer o direito de compra ao invés de recomprar a opção vendida e vender o seguro da série anterior?
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #40 de 41
Bastter  
em 29/11/2017 11:53
pode
mas sempre q vc exercer da tudo na mesma e o custo eh maior
entao so aumenta o custo
nao muda nada em termos de resultados e risco
; 0; ; 0;
0 '; 0';
VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17 - #41 de 41

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Ações > VCSA: simulação de Vale5 dia 24/02/17
por maplenharo em 25/02/2017 22:52

11 usuários comentaram este tópico.
Clique para ir para o primeiro comentário do usuário.

Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Orientação Esportiva Ofertas e Serviços Bastter System Boletim IR Podcasts Revista Tecnologia - Ajuda Eu Assinar Ações Pesquisa Videos Livros Análise de Carteira Desconto FAQs Ofertas e Serviços Orientação Esportiva Boletim BS Podcasts IR Tecnologia Ajuda eu Revista Assinar Assinar

BastterZap