Valores atualizados na planilha de projeção

A planilha antiga previa que todos os juros e toda a correção monetária dos FIIs de CRIs de um ano era distribuído dentro do mesmo ano.

A nova regra de distribuição dos 95% mudou essa expectativa. Agora tem de montar os fluxos dos CRIs um a um, para calcular o quanto de juros e correção monetária vai ser pago em cada mês que se queria analisar...

Até dá para aproximar supondo que os juros são mensais, sempre pagos, e tirar a CM. Mas essa é uma aproximação mais grossa que a anterior, que já era bem grosseira.

E o que mais interfere nas distribuições agora são os fluxos não lineares. Esses a planilha na forma antiga simplesmente não prevê. Tem de começar mesmo pegando os fluxos individuais.

A minha ideia era projetar sem necessariamente extrair o valor mensal (independente do IGPM e CRIs não mensais), mas uma média de DY, mesmo considerando marcos temporais longos de 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Não é isso que me interessa, pois se o lucro não for distribuído está rendendo internamente, os juros compostos estão lá, como em outra aplicação de renda fixa (não estou dizendo que isso é renda fixa, mas o CRI em sí). A minha ideia é aproveitar a queda e cotejar com uma renda fixa, sopesar os riscos, expectativa do DI subir no ano que vem, ou não, (principalmente dependendo do resultado das eleiçoes) e concluir se vale, agora, o investimento. A questão é que gostaria de saber se alguém atualizou aquela planilha....
Outra coisa, o valor contábil na cota na CVM é atualizado mensalmente (na virada do mês?)ou com frequência? É fidedigno? Observei que o valor atual no mercado está em linha com o contábil disponível.
Grato

Como é que se sabe exatamente em que data cada CRI deste FII e com que frequência, para se poder avaliar os rendimentos esperados dos próximos meses?

@bonsventos

Se é para projetar para anual ou acima, você mesmo pode atualizar a planilha com os dados de carteira. Os relatórios mensais voltaram a publicar a carteira atualizada, dê uma olhada: https://www.mzweb.com.br/btgpactualfundos/web/download_arquivos.asp?id_arquivo=89B0EB5B-3AD1-44A9-8F6D-8F1CCFD6D1B6

Procurei mas não vi versão da planilha atualizada. Eu mesmo estou tentando mexer com os fluxos individuais, daí parei de mexer com valor contábil.

Sim, o valor contábil é atualizado mensalmente. Quanto ao fidedigno, infelizmente não se detalha quais CRIs estão contabilizados pela curva do original, quais estão pela curva de compra e quais estão à mercado. Os valores estão corretos, mas sem saber qual dos três valores que lá aparece, isso pode distorcer muito a conta.

Na contabilidade do FESC desse mês, aliás, apareceu uma enorme despesa de ajuste a mercado no preço de CRIs. De onde se tira que tem algum pedaço da carteira que está a mercado.

@wmancini

Eu tentando descobrir se existe alguma base modelada de fluxos futuros de CRI. Eu acredito que sim, que é bem comum a CETIP calcular em tela ágio/deságio de PUs negociados. Mas nunca nem encontrei menção a alguma de base assim, disponibilizada.

CRI tem prospecto igual a FII. O que eu faço é caçar os prospectos dos CRIs individuais e dar uma olhada no jeitão da curva de "taxa de amortização", geralmente aparece como anexo do prospecto. Com as taxas de amortização futura e o PU atual do CRI, dá para ter uma noção de como será o futuro mais imediado, em termos de distribuição.

oi André.PC,

vc comentou sobre pegar o prospecto de cada emissão, achei bem interessante a ideia, pois no inicio tinha mais informações nos relatórios sobre as emissões, hoje não tem tantos detalhes.
Porém mandei um email para a pactual questionando onde eu achava os detalhes de cada emissão, eles me responderam :
As condições de pagamento de juros e características de cada CRI podem ser encontrados nas seguintes informações no site:

1) Relatorio mensal
2) Prospecto

procurei, procurei, e não achei nada disso, vc chegou a encontrar os dados de alguma das emissões deste fundo ?