Alguém entende de calculo de probabilidade?
comentada em 22/03/2014 14:24

Não sou expert no assunto, mas acho que a conta seria assim Evento 1 - Tomar Stop e parar = Probabilidade = 1/2 = 50% (ou vc ganha no primeiro trade ou perde) Evento 2 - 1 gain + 1 Stop = Probabilidade de ocorrer = P = 1/2 * 1/2 = 1/4 = 25% (50% de ganhar a primeira + 50% de perder a segunda) Evento 3 - 2 gain + 1 Stop = P = 1/8 = 12,5% Evento 4 - 3 gain = P = 1/8 = 12,5%

É só multiplicar a probabilidade de cada evento: Gain (70%) e Loss (30%). 1 - Tomar um Stop = 0,3 = 30% 2 - 1 Gain e 1 Stop = (0,7 x 0,3 = 0,21) 21% 3 - 2 Gain e 1 Stop = (0,7 x 0,7 x 0,3 = 0,147) 14,7% 4 - 3 Gain (0,7 x 0,7 x 0,7 = 0,343) = 34,3% Conjunto = 30% + 21% + 14,7% + 34,3% = 100%

Percebi que o meu cálculo é válido apenas se operar todos os sinais do Trading System, porque se parar no primeiro Stop, então o cálculo do @marcelomedre é o correto. Isto significa que é melhor operar todos os sinais, ao invés de parar na primeira perda.

Vamos lá Acho que minha conta não vale para a sua situação 30% = (1/3.33333333333) 70% = (1/ 1.42857142857) 1 - A probabilidade de ter exatamente 1 stop é de 30% (1/3.33333333333) 2 - Acertar 1 Gain e tomar 1 stop (1/ 1.42857142857)*(1/3.33333333333) = 0,21 = 21% 3 - Acertar 2 Gain e tomar 1 stop (1/ 1.42857142857)²*(1/3.33333333333) = 0,147 = 14,7% 4 - Acertar os 3 Gain = (1/ 1.42857142857)³ = 0,343 = 34,3% Me desculpe se fiz alguma conta errada mas creio que seja isso. Mas já te digo que não sou nem um pouco a favor a daytrade

eduamaral, Seguindo na linha do que o Bastter colocou acima, você está tentando calcular a expectativa do seu sistema que é, a grosso modo, o lucro (ou prejuízo) médio por operação. A expectativa do seu sistema é calculada no seguinte modo: E = (LM * PG) - (PM * PP) Onde: E = expectativa LM = lucro médio (em R$) das operações vencedoras, ou seja, some tudo que você ganhou nas operações que terminaram em lucro e divida pelo número de operações PG = probabilidade de ganho (% das operações que você acerta) PM = prejuízo médio (em R$) nas operações perdedoras PP = propabilidade de prejuízo Assim, se o seu sistema tem 70% acertos e você ganha em média R$ 200,00 quando acerta e 30% de perdas e você perde em média R$ 100,00, a expectativa dele é: E = (R$200,00 * 70%) - (R$100,00 * 30%) = R$110,00 Ou seja, no longo prazo, você espera ganhar em média R$110,00 por operação feita. É fundamental que o seu sistema tenha uma expectativa positiva. O próximo passo é saber as oportunidades de operação geradas pelo seu sistema para então compará-la com a expectativa. Imagine dois sistemas, A e B, sendo que o sistema A opera com uma expectativa de R$200,00 e gera 10 sinais por mês. O sistema B possui uma expectativa de R$100,00 mas gera 30 sinais por mês. Veja que o sistema B mesmo trabalhando com uma expectativa menor possui mais oportunidades de capitalizar sobre essa expectativa (R$200,00 * 10 = R$2000,00 contra R$100,00 * 30 = R$3000,00). Dois poréns: - isto tudo só começa a fazer sentido depois de muito tempo, então não dá pra concluir nada depois de 20 ou 30 operações. - não se esqueça de incluir os custos de operação nas contas. Recomendo ler "Trade Your Way to Financial Freedom" de Van K. Tharp (infelizmente não tem em português).

Muito obrigado a todos pelas elucidações. Ajudou-me bastante.