Análise Técnica & Opções
comentada em 15/06/2016 13:31

Ib ainda não cheguei no nivel de interpretar gráficos (e espero que nem precise para poder me focar em procedimentos sem precisar focar analisando tendências) Quanto ao termo usado, estava pensando na minha formação acadêmica e usei esperança matemática. Passarei a usar operação mais eficiente. Eu vi que para VC vocês colocam um valor mínimo do marcador (vdx) recomendado para operar. Teria alguma recomendação de TBX?

@hhh se você quer tanto uma medida de risco, pode usar a volatilidade histórica do papel. Você consegue isso nos quadros do TSDB e no site da bovespa. Sem entrar nos pormenores de volatilidade, pense no seguinte: quanto mais alta, maior o risco. Pronto! O Bastter usa toda sua experiência de mercado para aconselhar quando operar e quando ficar de fora, dependendo da volatilidade. A medida do TBX é uma sugestão. O que você pode fazer é simular diferentes travas e ver o que acontece. Anote os resultados e, aos poucos, vá tirando suas próprias conclusões. Eu percebo que você está buscando uma espécie de "fórmula" para operar opções com segurança. Saiba que essa fórmula não existe. O Bastter já te passou o roteiro: 1) Estude VE 2) Aprenda a equilibrar o tripé Tamanho do VE/Lastro/Tempo Como sugerido acima, anote os resultados e vá tirando suas conclusões.

O Thiago.Peão fala de um TBX mínimo de 3.

Não busco uma fórmula... Queria saber com os mais experientes onde erraram pra não precisar cometer os mesmos erros pra aprender. Mas obrigado pelas dicas essa semana vou ver todos os videos do Thiago. Obrigado pela atenção

@hhh infelizmente, os erros que todos nós cometemos e os que você irá cometer servirão para te livrar de tomar um stop. O mercado é mestre em ensinar isso e o pior, é que a gente fica tentando achar "padrões"... O mercado é diferente a cada dia. Nas opções, a úncia certeza que nós temos é: VE tende a zero com o passar do tempo. Isso é líquido e certo! No dia do vencimento, todas as opções vincendas naquele dia terão VE muito próximo de zero. Insisto: 1) Leia todo o material sobre opções. Já leu? Ótimo! 2) Assista todos os vídeos do Thiago. Excelente! 3) Simule operações e anote suas conclusões. 4) Opere pequeno! Sempre do tamanho do seu bolso, mesmo que a corretagem e demais taxas te levem o lucro embora. Esse é o custo do aprendizado. Só o tempo e a prática farão com que você faça boas avaliações do famoso tripé Tamanho/Distância/Tempo. Nossos maiores erros na bolsa são: - Achar que já conhecemos o mercado e podemos ser maiores que ele; - Não respeitar stops; - Não fazer boa gestão de risco e operar maior do que nosso bolso pode suportar; Se você conseguir não cometer esses 3 erros, parabéns! Estará dando um grande passo para não cometer os mesmos erros que nós.

Esse post parece coisa do demo. Pq? Vamos supor que segundo alguns critérios eu tenha acertado a direção do movimento de um ativo por um nùmero de tentativas suficientes para que eu considere meu método válido. Mas virtualmente, sem operar. Sempre considerando a variação do ativo no mesmo momento de cada pregão ou seja usando tudo que posso para não contaminar meu resultado, estudo o mais controlado possível. Colocando isso em prática com um capital que permita me manter no jogo nas perdas. O que impede que obtenha ganhos fabulosos desde que eu opere o maximo possível. Depois de um tempo. Vamos hipoteticamente considerar que outras variáveis são minimizadas como p.exmplo usar uma conexão ultra estável de internet, sistemas de HB de primeira linha etc... Não consigo identificar a falha. Ou entäo posso acreditar que vou ganhar, vou vencer? Será que estou fazendo algo que eu não sei? Alguma variável manteve-se constante no período da minha observação e nada impede que ela mude no futuro? P.exemplo no tempo de observação a volatilidade esteve sempre alta e isso acabou influenciando nos meus resultados?

@ib Qual a resposta? É outra grega? Gama?

Uma coisa que sempre é dito, mas as pessoas parecem não entender. Se a gente acerta a tendência, existem coisas muito melhor para operar. que vender opção, MINI por exemplo. sobre o gráfico bonito ai em cima. sou meio ruim de gráficos 3D mas eu diria, me parece "VE":)

isso me está cheirando à famosa "soberba do vendido" o cara ganha todas as operações, vai aumentando o lote mais e mais, e quando ele fica muito, mas muito grande mesmo, o mercado vem, dá-lhe uma ferroada homérica e ele sai devendo até o dinheiro da geração vindoura de sua familia :)) as chances sempre são colocar a matemática a seu favor, e monte operações que ganhem com a passagem do tempo, na pequea alta, nomercado de lado e na queda, ou se for trava de alta, na pequena baixa, mercado de lado e alta. pra que fugir disso? a gente é burro mesmo ou estamos de sacanagem? :)

Pela interpretação que tive do gráfico, aparenta ser o Theta em relação às opções In The Money, At The Money e On The Money. E também em relação aos seus vencimentos. Detalhe: não entendo quase nada de Opções. O gráfico me fez lembrar algumas coisas de Física. :-)

Não perguntei sobre venda. Para relacionar com opção poderia ser uma bem ITM na compra p.exemplo.

@Meyer, além de tudo que já foi comentado, quero acrescentar uma questão. O preço de uma opção é definido por cinco critérios: - Strike da opção - Cotação da ação - Tempo até o vencimento - Taxa de juros - Volatilidade Usar a variação das ações como instrumento de análise é desconsiderar 80% do componentes do preço. Além disso, ainda que você queira fazer um teste assim, sugiro um período mínimo de cinco anos. Assim você terá tempo de encarar vários ambientes (altas, baixas, lateralizações; alta e baixa volatilidade; etc). Ou você pode ganhar tempo e se aproveitar dos 30 anos de experiência que o Bastter tem nesse mercado. Você que sabe...

Entendi que não tem sentido usar análise técnica para opções. Mas meu post foi sobre AT mesmo; não quis abrir outro tópico. Fico pensando se não vale a pena investir pesado nisso; desenvolver um método vencedor em ativos direcionais. Estou longe do objetivo, mas talvez hoje percebo que talvez tenha encontrado um caminho. Estou muito frustrado com opções ultimamente. Não tenho tido bons resultados e tem sido muito difícil encontrar oportunidades.

@Meyer, Se está indo mau com opções imagina com trade. esta na hora de parar um pouco e rever suas estratégias, deve esta pecando em algum ponto.