BÁSICO RC - Pergunta 1 :)

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Paulo95  
em 28/10/14 13:12

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Predaddor 
em 28/10/2014 14:03
Eu acho que nesse cenário seria mais apropriado começar estudar a série L. São apenas 14 pregões para o vencimento da série K.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #1 de 14
Paulo95 
em 28/10/2014 14:23
Ok Predador Mas a venda seria em ATM mesm ou pode ser feita em OTM? Obrigado
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #2 de 14
Nod 
em 29/10/2014 07:55
@Paulo95 Na minha opinião, PETR está muito volátil para fazer qualquer coisa com ela. A chance dela "disparar" e sua dívida na RC ir junto é muito grande. Além disso: - Quem segue os princípios da RC do @Predador já liquidou metade da posição da série K na semana passada e está liquidando o resto essa semana. Não está no momento de entrar nessa série - Lembre-se de que as operações de opções recomendadas no fórum são operações de venda de VE. E a série K quase não tem mais VE. Você tem pouco a ganhar e muito a perder. - Na série K o Gama já está muito alto. As opções estão "explosivas": qualquer variação um pouco maior na ação vai fazer a opção disparar. - Como a série K já tem pouco VE, você terá que lançar muitas travas para montar uma dívida de 6%. Com isso seu "Buraco Negro" vai ficar enorme. Se operar mais longe, ele ficará menor, pois não irá montar tantas travas.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #3 de 14
Nod 
em 29/10/2014 07:56
Quanto à posição, não gosto de lançar ATM. Prefiro vender a primeira OTM.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #4 de 14
Paulo95 
em 29/10/2014 12:33
@Nod.RJ Obrigado pela resposta! Estou começando a estudar. Planilhei aqui e estou acompanhando. Operei no passado com Telemar, principalmente venda de volatilidade. RC é uma operação parecida mas tem proteção melhor para alta o que não era o caso das travas de volatilidade que eu fazia. Bem interessante. Mais uma vez obrigado pelos esclarecimentos. Abraços
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #5 de 14
Predaddor 
em 29/10/2014 12:33
Paulo95, O que importa é que a trava de baixa retire do mercado em torno de 6% do valor da ação sem gerar muito lote.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #6 de 14
Paulo95 
em 29/10/2014 13:58
Obrigado Predador! Estou simulando por aqui. Parâmetros: 6% sobre ações (encaixe inicial) Stop / Ajuste (compra onde está vendido): 8% dívida Saída (gain): 2% - 2,5% é mais ou menos isso? Dúvida: depois que fez ajuste, se dívida 1) voltar a aumentar? Stop ou Ajuste novamente? 2) cair... Aumento novamente a parte vendida ou deixa parado até saída? Obrigado! Colacino
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #7 de 14
Nod 
em 30/10/2014 07:32
Toda vez que bater os 8%, você ajusta. Não existe um stop-loss de verdade. Dá uma olhada na simulação que fiz (). Lá tive que fazer vários ajustes. Sobre a hipótese de, após o ajuste, dívida cair abaixo de 2,5%, fiz essa pergunta no mesmo post. A resposta do Predador foi: "simula como fica após vender mais da vendida e analisa o buraco negro. Na maioria do casos a venda de opção de centavos vai gerar um risco desnecessário para a operação porque cria muitos lotes" Ou seja, pode valer a pena zerar essa e começar uma nova RC em outra série ou outro strike.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #8 de 14
Paulo95 
em 30/10/2014 12:04
Obrigado @Nod.RJ !
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #9 de 14
Predaddor 
em 30/10/2014 12:17
Colacino, No caso de queda da dívida o Nod.RJ já respondeu. No caso da dívida ultrapassar os 8% mais de uma vez são feitos quantos ajustes forem necessários visto que o maior risco da RC é estouro da margem após sucessivas rolagens. Mantendo a dívida abaixo de 8% é possível rolar sem aumento exponencial da dívida.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #10 de 14
Predaddor 
em 30/10/2014 12:21
Realizando o ajuste comprando onde está vendido na maior parte dos casos vai haver apenas 2 ajustes. Em raros casos 3 porque com ajuste a trava de baixa vai virando boi ITM. Em mais raros casos ( 1 vez a cada 2 ou 3 anos ) o mercado sobe forte ( 6-8 reais ) e o boi ITM vai dar um lucro brutal. Nos casos de mercado que sobe e depois cai o ajuste vai dar prejuízo mas isso deve ser encarado como um custo de estar sempre posicionada para comprar mais ações em mercado de baixa ou de lado.
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Predaddor 
em 30/10/2014 12:22
De qualquer forma sendo RC operação de LP não pode ser avaliada pelo resultado de um vencimento.
BÁSICO RC - Pergunta 1 :) - #12 de 14
Nod 
em 30/10/2014 17:03
Só pra lembrar: depois que a ação passa dos dois stikes, a dívida quase "congela". Mesmo boas subidas da ação quase não mudam o tamanho da dívida, porque o VI de cada opção faz elas respeitarem uma distância quase constante entre elas. Olha no meu tópico da Simulação RC e procura o meu post de das minhas percepções de 10/09. Talvez isso te ajude a entender como a dívida responde aos movimentos da ação e à passagem do tempo.
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Paulo95 
em 01/11/2014 11:36
Obrigado @Predador @Nod.RJ Entendido ;) Planilhado. Vou simular e praticar agora.
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por Paulo95 em 28/10/2014 13:12

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