Bom e mau operador
comentada em 04/12/2017 16:46

Bastter, no caso de não operar grande demais. Que parâmetro de comparação você usa pra definir o que é uma operação grande e o que não é?

Eu lembro que naquele livro antigo de opções, você fala sobre ir aumentando gradativamente o tamanho da sua operação à medida que se tem um banco de VE maior. Mas as vezes eu tenho uma certa dificuldade em entender o que seria uma operação grande demais ou pequena demais...

Na minha humilde opinião, poderia ser incluso também é quanto o operador / investidor aguentaria se tudo desse errado na operação ou em algum investimento, incluindo CN.

Também pode ser 1%. Vai depender muito do conforto do operador. Até mesmo 1% pode ser "grande". É bem subjetivo.

Li sim. O "Introdução a Opções" não diz muito sobre esse assunto. O "Nunca foi tão fácil fazer venda coberta" eu li o antigo, que falava sobre essa questão do Banco de VE.

Ah, acho que entendi. Por exemplo:

1º - Começa com 200 opções, até ter um banco de VE igual a 2000,00;
2º - Quando tiver 2000,00 no banco de VE, começa a operar com 10% do banco de VE até chegar a 1000 opções;
3º - A partir desse ponto, sempre mantenha a operação com, no máximo, 1000 opções, mesmo se o banco de VE aumentar. Se o banco de VE diminuir, volta pra regra do 2º passo;


É mais ou menos esse raciocínio??


Ae se o banco de VE não aumenta eu desisto eu vou fazer trade de bitcoin...kkkkkk :)

O BS ajuda muito nesse controle das operações e do banco de VE.

Vlw @Bastter pelo feedback.

Vou definir o meu planejamento e ir colocando os progressos aqui.

Quando entrei no site e estava deslumbrado com os trades, li um post (não me lembro mais de quem foi) que falava para você trabalhar com o capital alocado a risco de, digamos, 5% do seu patrimônio. Você separa essa quantia e esse é seu limite para operações e você não pode utilizar mais que isso.

No final do ano, você verifica novamente o seu patrimônio e daí, se o seu patrimônio aumentou, você pode ajustar a quantia do seu capital alocado a risco novamente para 5% desse patrimônio maior. Você separar a quantia e vai operar e não quebra esse limite.

Dessa forma você começa devagar e evita ficar afoito e quebrar a regra 1. Isso também faz com que os ganhos que você tiver aumentem o seu patrimônio o que, no final, aumentará o seu capital alocado a risco. Se você der all in em tudo em que ganhar, vai ganhar 5 vezes e perder tudo na sexta vez, por exemplo.

OBS.: 5% foi só um exemplo.

Deve ter sido aquele post antigo do Alan, @LuizBlind

Nunca mais vi o cara por aqui, o método dele pra controle do CAR é muito bom.

Pode ser, @oxenteian2 ! Alan Viana, não?

É, ele era moderador daqui faz uns anos. Procurei o post dele, mas acho que deve ter sumido na reestruturação do site. Mas, em resumo, era isso aí que você colocou mesmo.

Pessoal, muito obrigado pelo feedback de todos. Conforme sugestão do Bastter, vou colocar aqui o meu plano para investir em opções e, se possível, todo mês eu vou atualizar para ir acompanhando o aumento (ou não) do Banco de VE (não vou colocar valores reais, apenas percentuais). Casos vocês queiram dar algum feedback, sintam-se a vontade. Seria interessante também vocês falarem sobre o método e o planejamento de vocês para que a gente possa trocar uma ideia:

Plano de investimento com opções

1ª regra: Começar com 300 opções, até obter um banco de VE igual a meta estipulada;
2ª regra: Se o Banco de VE é maior ou igual a meta estipulada, começa a operar com 20% do banco de VE até chegar a x opções;
3ª regra: Se o tamanho da operação for com x opções, sempre mantenha este tamanho de operação, mesmo se o banco de VE aumentar;
4ª regra: Se o banco de VE diminuir, volta pra a 2ª regra.

Critérios para operar uma VCSA

Preço mínimo de venda: 0,16
Volatilidade até 30% - aceito um lastro de 13% e VDX maior que o mínimo;
Volatilidade até 50% - aceito um lastro de 18% e VDX maior que o mínimo;
Volatilidade acima de 50% - aceito um lastro, no mínimo, de 25% e VDX maior que o mínimo;

Critérios para operar uma OT

Volatilidade até 30% - aceito um lastro de 7% (verificar a quantidade de pregões restantes e o valor da Taxa Bruta)
Volatilidade até 50% - aceito um lastro de 10% (verificar a quantidade de pregões restantes e o valor da Taxa Bruta)
Volatilidade acima de 50% - aceito um lastro de 15% (verificar a quantidade de pregões restantes e o valor da Taxa Bruta)

Critérios para operar uma TB

Spread mínimo ao montar: 0,15;
Volatilidade até 30% - aceito um lastro de 6% e TBX maior que 3;
Volatilidade até 50% - aceito um lastro de 9% e TBX maior que 3;
Volatilidade acima de 50% - aceito um lastro de 13% e TBX maior 3;

Critérios para operar uma VPUT

Quando a ação desejada estiver abaixo do percentual estipulado pelo Bastter System;
Quando houver FM na primeira ou segunda opção OTM da ação;
Quando (Venda PUT / Strike PUT) > 0,018;


Obs: Nunca fazer mais que duas operações simultaneamente (exceto VPUT, já que não há a necessidade de se acompanhar a operação e o objetivo é ser exercido).


Data: 28/08/2017
Banco de VE: 69,5% da meta estipulada.

Operações montadas:

TB
PETR4 I14/I27
Spread vendido: 0,15
Spread atual: 0,30
Lastro: 0,66%
Prazo: 13 pregões

OT
PETR4 J13
Taxa bruta: 3,42
Spread atual: 0,30
Lastro: 9,88%
Prazo: 35 pregões

VPUT
BVMF3 U2
Venda PUT: 0,55
Strike PUT: 19,39
Prazo: 15 pregões

Data: 25/09/2017

Banco de VE: 45,5% da meta estipulada.


Operações desmontadas:


TB
PETR4 I14/I27
Spread vendido: 0,15
Spread atual: 0,45
Operação desmontada com prejuízo de 0,30 por opção.


VPUT
BVMF3 U2
Venda PUT: 0,55
Strike PUT: 19,39
Prazo: 15 pregões
Não fui exercido. Receita contabilizada como lucro no BS.


Operações montadas:


OT
PETR4 J13
Remuneração: 0,43
Taxa bruta: 3,42%
Proteção: 20,39%
BE e STOP: 12,57
Prazo: 15 pregões

TB
PETR4 K16/K17
Spread vendido: 0,15
Spread atual: 0,36
Lastro: 1,51%
Prazo: 37 pregões

VPUT
BVMFV52
Venda PUT: 0,47
Strike PUT: 22,91
Prazo: 39 pregões

Opa, vlw pelo feedback @Thiago. Eu faço operações simultâneas porque eu utilizo muitos critérios pra montar e desmontar uma operação. Como eu sempre sigo esses critérios a risca, sobra pouca margem para a análise subjetiva (ficar pensando se uma operação é ou não viável), então eu nem perco muito tempo olhando mesmo não.

Mas muito obrigado pelo retorno.

Data: 06/11/2017

Banco de VE: 73,1% da meta estipulada.


Operações desmontadas:


TB
PETR4 K16/K17
Spread vendido: 0,15
Spread atual: 0,36
Lastro: 1,51%
Operação desmontada com prejuízo de 0,38 por opção


VPUT
BVMFV52
Venda PUT: 0,47
Strike PUT: 22,91
Prazo: 39 pregões
Não fui exercido. Receita contabilizada como lucro no BS.


OT
PETR4 J13
Remuneração: 0,43
Taxa bruta: 3,42%
Proteção: 20,39%
BE e STOP: 12,57
Operação finalizada com lucro



Operações montadas:

OT
PETR4 K45
Remuneração: 0,41
Taxa bruta: 2,72%
Proteção: 12,32%
BE e STOP: 15,09
Tempo: 9 pregões


VPUT
BBSEW59
Venda PUT: 0,69
Strike PUT: 28,71
Prazo: 9 pregões

Data: 04/12/2017

Banco de VE: 87,1% da meta estipulada.


Operações desmontadas:

OT
PETR4 K45
Remuneração: 0,41
Taxa bruta: 2,72%
Proteção: 12,32%
BE e STOP: 15,09
Tempo: 9 pregões
Operação finalizada com lucro


VPUT
BBSEW59
Venda PUT: 0,69
Strike PUT: 28,71
Prazo: 9 pregões
Fui exercido. Receita contabilizada como a diferença no valor de aquisição dos ativos


Operações montadas:

OT
PETR4 L45
Remuneração: 0,39
Taxa bruta: 2,58%
Proteção: 9,82%
BE e STOP: 12,57
Tempo: 35 pregões