2015 22:33

Ações

andrectba1985 181º
em 06/10/15 11:41

comentada em 06/10/2015 22:33

peça ajuda aos moderadores

Bom dia Thiago,

Sou iniciante em opções e estava fazendo uma simulação com TB e me surgiu uma dúvida quanto ao BE.

Até o BBOSI atingir o BE, a operação está no lucro, certo?

Mas pela simulação que eu estava fazendo o BBOSI estava mais baixo que o BE, e o spread atual estava maior do que o spread vendido.

Isso pode acontecer? Não estou enxergando o meu erro.

Obrigado.

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@Bastter

@Thiago

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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Bastter

em 06/10/2015 12:06

não da para saber o q vai acontecer quando vc considera BBOSI se atingir o BBOSI muito cedo = prejuízo se demorar = lucro pq quanto mais para frente menos VE se a VOl tiver muito alta muda isso tb pq tem mais VE não tem como saber o q vai estar acontecendo quando o BBOSI atingir o q da para saber é seu prejuízo máximo no pior cenário e com isso q vc tem de lidar

Ajuda aí pow!

Break Even - #1 de 3

Thiago

em 06/10/2015 13:36

Vamos lá: "Até o BBOSI atingir o BE, a operação está no lucro, certo?" Vai depender do tempo que faltar para o vencimento Zerando o VE da operação sua afirmativa é correta Por exemplo no Quadro de agora: PETR4 : 8,33 PETR J10 : 0,05 centavos Lastro de 22,96% PETR K10 : 0,21 centavos Lastro de 22,96% Veja que a distancia entre as duas é a mesma Mas existe uma diferença de 0,16 centavos entre as duas O que difere é o tempo J falta 9 pregões K falta 29 pregões Ou seja, se a PETR subir 30% hoje, um stop de operação da série J vai ter menos prejuízo que uma na série K Pois todos strikes da série J, tem 20 pregões a menos de tempo convertidos em valor de VE nas opções dessa série Esse mesmo raciocínio é para travas e para todas operações com Opções Ok?