Como fazer trade
comentada em 21/05/2015 07:19

Linkei no grupo sobre trades. Agora é só esperar o pessoal te responder...

@rocchirodrigo, Não existe a um critério para definir com "rigor matemático" o quê é ação com liquidez. Quanto maior a quantidade de negeócios, maior a liquidez. O grande risco em operar ativos com baixa liquidez são "gaps" que se abrem no book de ofertas. Exemplo: Você compra 500 ações AAAA3 a R$ 10,00 com stop-loss em R$ 9,00. Com isso você sabe que pode perder, no máximo, R$ 500,00. Dois dias depois, a ação cai e chega a R$ 9,00. Você segue seu plano e vai vender suas ações. Porém, quando você abre o HB, não tem nenhuma oferta de compra a R$ 9,00, apenas em R$ 8,50. Ou seja, seu prejuízo fica em R$ 525, maior do que o teto que você tinha estabelecido. Em geral, se você se mantiver nas ações que compõem o Ibovespa, não vai ter dificuldades de liquidez.

Tenta pegar empresas que tenham pelo menos uns 200, 300 negociações por dia. Pouca liquidez quer dizer que além do risco de pular stop, como o colega citou, se vc precisar se desfazer rapidamente das suas ações terá que vendê-las a um preço mais baixo. abs

@fdegan Eu diria até mais, 1000 pelo menos.

Acho que a partir de 1000 já fica interessante para o day-trade :)

1-Liquidez: tem algum princípio pra ver quais empresas tem liquidez ou não pra operar, como por exemplo conferir a % de free float, etc? Se uma empresa não tem liquidez, o quê isso significa, terei alguma dificuldade quando precisar vender as ações? Se for fazer position, outra regra boa é pegar as ações do IBOVESPA. Ja para swing/dt isso muda um pouco,pois em alguns casos dá para fazer boas operações operando micos Puristas de AT não olham para o fundamento da empresa, preverem se ater a liquidez e ao volume(este não é consenso)

Lembrar que para ter sucesso em trade é preciso atentar-se para 2 pontos: -levar a probabilidade de ganhar para o seu lado, ou seja, conseguir modificar ainda que levemente o evento aleatório 50%/50%, digamos 60% de chances de ganhar e 40% de perder. E sim, nessas condições a cada 100 operações irá perder em 40, mas ganhará em 60. -Realizar um grande numero de operações para que a proporção de ganhos e perdas se aproxime da probabilidade de acerto/erro que você consegue estabelecer. Ter uma probabilidade de 60 acertos para 40 erros e operar apenas 10 vezes não quer dizer que vai ganhar 6 e perder 4. Mas se operar umas 100 vezes vai acabar ganhando umas 58 vezes e perdendo umas 42, por exemplo.

Cara, trade é uma coisa muito difícil de ser sustentável no LP. Requer muito estudo e um bom conhecimento do mercado. Sugiro estudar bastante antes de pisar pra valer nessa jaca. Os livros do Alexander Elder são um ótimo início. []s

@Ron68, Você não precisa ter um índice de acerto alto pra ganhar dinheiro. Ex1: Eu jogo um dado. Se der 1, eu ganho R$ 10,00. Se der qualquer outro número, eu perco R$ 1,00. Eu vou querer jogar esse jogo! Vou perder mais de 80% das jogadas, mas a expectativa matemática é positiva. Eu vou fazer dinheiro! Ex2: Jogo o mesmo dado. Se der 1, perco R$ 10,00. Em qualquer outro número, ganho R$ 1,00. Não adianta ganhar 80% das jogadas, a minha tendência é perder dinheiro.

@Nod.RJ Ok o seu texto, mas não há muita relação com o que eu descrevi. Se meu post anterior não ficou claro, vou explicar de outra forma: 1 - Trade você vai trabalhar com probabilidade. Seu esforço de AT será deslocar as probabilidades ao seu favor. Se fizer operações de tamanhos diferentes terá que ponderá-las, logicamente. 2 - Os resultados das probabilidades só se concretizam num espaço amostral suficientemente grande. É só isso que escrevi. Se discordar, pode contra argumentar no que apontei.

Sim, você vai trabalhar com probabilidades, mas, para ser bem sucedido, não precisa aumentar a probabilidade de acerto. Você pode simplesmente melhorar o pay-off do seu setup. O mais importante de um setup não é nem a taxa de acerto nem o pay-off, mas a expectativa matemática.

sim, eu diria que para ganhar nos trades o mais importante é o controle de risco e não ganhar mais do que perder. o mais normal é ao contrário, vc perder bem mais operações, mas perder pouco dinheiro. E nas operações que é bem sucedido vc recupera o que perdeu nas outras e tenta obter lucro.

@Pedro95, da forma como coloquei, há o pressuposto de que as operações são de mesmo tamanho e têm o mesmo controle de risco. É uma linha de produção a operar. Exemplo simplista só para ilustrar: vou apostar R$2000,00 em cada operação, com stop loss de 2% e stop gain de 5%. Tudo igual sempre. Dito isso, ai sim basta apenas ganhar poucas vezes mais do que perder e o resultado será o lucro, que é o objetivo final. O numero de ganhos menos o numero de perdas equivalente ao montante ganho menos o montante perdido. No seu post, pelo que entendi, você pensa em operações de tamanhos diferentes. Mas ai é um pouco mais complexo, pois imagino que você tente apostar um valor maior nas operações que tem maior probabilidade de ganho. Seriam oportunidades especiais que apareceriam eventualmente, mais do que as outras operações possíveis com menor chance de ganho. Nesse caso entendo que precisa variar as proteções de forma a compensar o maior valor apostado mantendo o mesmo controle de risco. Mas ainda sim, acho que tem que operar muitas vezes para ver um bom resultado, já que raramente vai montar uma operação com chances do tipo 90% ganho / 10% perda. A maioria vai ser meio cinza.

@rocchirodrigo Se voce ainda não viu esses 4 videos do Bastter, dê uma olhada. Tem a continuação. Só ir procurando no YouTube. Vale a pena se você realmente quer fazer trades. Ele faz uns paralelos com Poker e tal. Bem interessante. Tem a ver com o que eu tentei falar sobre as probabilidades e numero de operações. 1 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube 2 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube 3 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube 4 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube

Segue o restante...São 8 no total 5 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube 6 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube 7 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube 8 - Como Aumentar Suas Chances na Bolsa de Valores - YouTube

Os traders que eu conheço dizem que um bom setup é feito: - 50% de estratégia (pontos de entrada, alvo, stop-loss, etc) - 50% de gestão de risco Existem várias formas de definir o tamanho da posição que o trader vai montar. Um dos sistemas que eu mais gosto é o Anti-Martigale. Ela opera com base no prejuízo máximo. Vai na mesma linha do que o Bastter e o André.PC falam: O mau operador fica se perguntando "Quanto posso ganhar?"; o bom operador se pergunta "Quanto posso perder?" Vamos supor que eu aloquei um capital de R$ 20 mil para trades e que, a cada operação, estou disposto a perder 2% disso (R$ 400,00). Eu vejo uma movimentação na ação AAAA3 que atendem meus critérios para uma operação de compra. Primeiro eu defino os pontos de entrada e saída. Analiso o gráfico e, dentro dos meus critérios de operação, defino: - Compra em R$ 10,00 - Alvo em R$ R$ 11,00 - Stop-loss em R$ 9,50 Para definir o tamanho da minha posição é definido não pelo alvo ("Quanto posso ganhar?"), mas pelo stop-loss ("Quanto posso perder?): - Máximo de prejuízo: R$ 400,00, conforme definido anteriormente - Stop-loss: R$ 0,50 - Quantidade: 400 / 0,50 = 800 Assim, devo comprar 800 ações. Se ela está cotada a R$ 10,00, vou comprar R$ 8 mil. Se o stop estivesse em R$ 9,00, eu compro 400 ações Se o stop está em R$ 9,75, eu compro R$ 1.600 ações Dessa forma, você monta a operação exatamente do tamanho que aguenta perder e não se emociona em caso de um stop-loss.