2014 00:13

Ações

Seu Jorge
em 18/05/14 13:43

comentada em 20/05/2014 00:13

peça ajuda aos moderadores

Alguém sabe onde posso conseguir os dados historicos das opçoes do ano de 2014 em excel?
Grato

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@Bastter

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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Urutara
em 18/05/2014 14:10

Bovespa. Pega o arquivo txt e manda para o excel.

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #1 de 9

Bastter

em 18/05/2014 15:37

se for para tentar criar padroes nao ha nada pior q isso alias nao vejo qq utilidade em estudar dados historicos de opçoes mas posso estar enganado

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #2 de 9

Thiago

em 18/05/2014 16:47

Na minha opinião, gráfico de opções tem utilidade zero.

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #3 de 9

Seu Jorge
em 19/05/2014 17:40

Eu não acredito em padrões e gráficos nem em ações, imagina em opções. A ideia era só ver a cotação da PETR em determinado período e ver como as diversas opções se comportaram no mesmo período. Uma maneira de tentar visualizar, na prática, a teoria das gregas. Talvez até simular uma venda coberta ou travas de alta e baixa. Esssa é a ideia.

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #4 de 9

Bastter

em 19/05/2014 18:04

nao entendi a utilidade disso quer simular simula agora e acompanha na real

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #5 de 9

AndreLFSBacci
em 19/05/2014 20:18

Seu Jorge, para ver isso teria de ter dado intradia, que é meio caro de se conseguir. Mas te digo, de quem está estudando straddle com informação de tick (negócio a negócio), que a resposta é "sim", assim mesmo, entre aspas. No caso, as opções meio que seguem o valor esperado do B&S, mas o negócio é grosso que só. O modelo de B&S prevê uma volatilidade só no ativo objeto, mas o que se vê na prática é que a realidade não bate. O "sorriso da volatilidade" é um fenômeno bem real no mercado brasileiro. Agora, complementando o que foi dito acima, para travas, VC, essas coisas, B&S não serve porque ele não diz probabilidade quase nenhuma. Isso porque o parâmetro de volatilidade utilizado na conta (ou deduzido por força bruta) não diz quais as taxas de sucesso da operação *a priori*. Esse tipo de estudo aí é melhor fazer só com dado real mesmo, home broker aberto. Até para você ter uma noção de como é *manusear* a operação, problema de liquidez (não ter negócio) e outros problemas mais, que backtesting não ensina.

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #6 de 9

Seu Jorge
em 19/05/2014 22:09

Buenas, talvez não tenha utilidade mesmo, mas se pegar a cotação de fechamento de um determinado dia (ações e opções) e simular uma venda coberta ou uma trava, como se tivesse fazendo no fechamento, dá prá ver, na hora, o resultado perto do vencimento, não? A ideia não me parece tão inútil assim, mas não tenho certeza. Ao André: obrigado por sua resposta. Abraço

Ajuda aí pow!

Dados históricos - #7 de 9

AndreLFSBacci
em 19/05/2014 22:44

Ah... Não funciona pegar cotação de fechamento porque ações e opções param de negociar em horários diferentes. Fora que algumas opções negociam só algumas dezenas de vezes por dia, de forma que mesmo que parassem de negociar juntas *ainda assim* poderia haver um enorme descasamento entre a hora-preço da ação com a hora-preço da opção, o que leva a distorções no cálculo póstumo. Fora que o último preço não te diz nada sobre o gap, de qual "lado" que foi a última negociação (se agredindo a compra ou a venda), que é outra fonte de distorção. Esse tipo de análise aí só com dado de HB vivo mesmo. Monte as operações no papel e acompanhe, e só com dados do intradia.