Discussão BBOSI
comentada em 02/08/2016 10:54

Eu vejo o BBOSI como um marcador muito interessante para as CALLs, mas para as PUTs ele funciona pouco. Entendo que calcular um BBOSI Call, usando as opções de compra apenas para seu cálculo, e calcular um BBOSI PUT, usando as de venda seria mais assertivo para os dois lados. Principalmente para as puts. O resultado seria algo como na imagem abaixo. Para operação de venda coberta, quando o preço chegar no BBOSI CALL stopa. O BBOSI, como visto no gráfico geralmente será maior que o preço da ação. Ex: opção de compra com strike 20, BBOSI CALL chega a 20 e a ação esta na cotação de 18. (Como já é atualmente) Para remunerar dinheiro com venda de put, quando o BBOSI PUT chegar no preço do strike stopa também. Nesse caso, o BBOSI PUT, geralmente, será menor que o preço da ação. Ex: cotação nos mesmos 18, BBOSI PUT a 16 e ativa stop em opção de venda com stike a 16. Se mantivermos o BBOSI atual como marcador para PUT, só iremos ativar o STOP quando o preço da ação já estiver abaixo do strike da put, ou seja, bem ITM. Meu objetivo é contribuir com o site. Veja se acha pertinente. Podemos continuar a discussão se achar interessante ou se não tiver sido claro na tentativa de explicar a ideia.

Entendi... Realmente a baixa liquidez pode prejudicar. Sinto falta de um marcador efetivo para operações de remunerar dinheiro. Obrigado por ouvir.

já tinha sugerido a ele pra fazer um marcador para OT. Até ajudo se for o caso. A vantagem da OT sobre a VPut é que não tem tanto problema de liquidez.

Falei de criar um marcador. Um OTX... Igual o VDX, o TBX, o TAX Algo que possa comparar tempo, taxa e lastro.

Acho os problemas de liquidez muito mais graves para o pequeno investidor do que qualquer problema de mexer com as ações junto....

Realmente, a iliquidez das puts me arrepia o cabelo.... Mas acho que a ideia dele pode ser testada como um protótipo e fazer os ajuste a partir dele.