Esboçando um Trading System
comentada em 07/11/2014 07:22

Cara... Pessoalmente, não acho válido misturar muitos indicadores. Parece que você está buscando um "alinhamento planetário" ideal. Com isso, você corre um sério risco de precisar de uma condição tão ideal que você nunca vai conseguir operar. Lembre-se: você não precisar ganhar todos os trades. Você precisa ter um sistema com ganhos consistentes. Na veradade, bocê não precisa nem ganhar a maioria das entradas. Muitos sistemas de estilo Trend-Following vão ganhar menos da metade dos trades. Mas, quando ganham um, compensam as perdas de vários stop-loss.

Eduardo, trading system é algo muito peculiar, cada um tem um perfil, cada um entende de uma maneira, isso sempre cria polêmica e nunca leva EFETIVAMENTE A NADA Se eu posso te ajudar, é com o seguinte conselho, se você está começando o estudo dos gráficos... COMEÇE PELOS GRÁFICOS... evite o uso de varios indicadores. Se quer testar algum indicador, comece pelo caminho contrário, todo mundo coloca indicador no gráfico pra mostrar O QUE FAZER, experimente, escolher no máximo 3 indicadores... 2 dizendo o que você NÃO pode fazer, e algum pra te ajudar, ou em mais uma resposta "do que não fazer" ou algum start da operação, você define. Eu vejo de forma muito mais prudente, no começo, utilizar o gráfico mais limpo, e usar indicadores para mostrar para você o que você NÃO deve fazer, pois no começo, geralmente se fazemos algo, fazemos merda, então quanto mais coisas pudermos evitar de fazer, melhor é Por exemplo, em meu caso, se o IFR ta acima dos 70, pro MEU MÉTODO, eu posso fazer qualquer coisa, EXCETO, abrir uma posição comprada. Então pronto, já tenho o IFR que me determina quando, em hipótese alguma eu não posso abrir posição. Aí sei lá, eu coloco algum de tendência, como EMA, então se o preço tiver abaixo dela, eu posso fazer qualquer coisa, EXCETO comprar, pois estou seguindo tendência. Ou se for operador contra-tendencia, ao contrário E assim vai Mas o que quero dizer, é o seguinte, determine 3 indicadores.. e no mínimo dois deles dizendo rapidamente, quando você BATER o olho no gráfico.. o que vc NÃO deve fazer... fica muito mais rápido No exemplo anterior Se eu vejo que tá acima da EMA.. mas ta IFR>70, então já sei que não da pra comprar agora, tenho de esperar aí sim, em algum momento vejo uma oportunidade e vejo que esta acima da MME, então já sei que posso fazer qualquer coisa exceto vender E assim vai... desta maneira os indicadores irão apenas AGILIZAR sua análise...

Minha opinião é parecida com a do Alan e do Nod. Uma coisa que chamou a minha atenção, é que vai usar médias de 5 e 10, que teoricamente pegam movimentos curtos pois oscilam demais e ao mesmo tempo vai usar o ATR calibrado para 14. Não simulei na minha plataforma, mas me parece que vai aceitar um stop muito grande para operações que tendem a ser curtas. Qto ao setup, vale passar algumas madrugadas em claro, fazendo back-tests para ver o desempenho.

"Após ter algumas perdas consideráveis eu resolvi parar de operar trades por enquanto." Se está tendo perdas consideráveis, provavelmente seu manejo de risco está equivocado...e é isso que você deveria procurar desenvolver. Provavelmente você está operando acima da sua capacidade e seu psicológico está sendo afetado. Para aprender as nuâncias do trading, vc precisa operar constantemente e para operar constantemente, você precisa manter seu capital de giro, que é sua ferramenta de trabalho. Então a primeira coisa a fazer é aprender a perder pouco nas operações perdedoras, para ter a chance de operar sucessivas vezes e poder se desenvolver ao longo do tempo com seus erros e acertos. A gestão do capital de trading é uma habilidade crucial por todos os Traders ou candidatos a Traders. Quanto a trading system, setup, indicadores, backtests... não tenho muito o que comentar, pois nada disso faz parte da minha crença. Mas fiquei curioso, como você diz que está estudando a psicologia do trading, se você ignora os PREÇOS ??

Vou rever essa quantidade excessiva de requisitos e indicadores. Realmente, só vai deixar o sistema mais restritivo e menos eficiente.

Alan Vianna, parece ser uma boa idéia. Não tinha pensado nisso antes! Fdegan, eu fiz uns testes e os stops estão ficando em média 11% abaixo do preço de entrada. Muito exagerado, vou tentar modificar o período do ATR, talvez fique mais curto. Flagas, ainda não montei um sistema para a gestão de capital de trading, por isso não considerei os preços. Esse sistema que montei considera-se que o capital a ser utilizado já esteja devidamente separado. (Estou pensando em fazer uma relação de risco no CAR, quanto maior o risco, menor a parcela que vai ser liberada para a operação. Mas ainda não aprendi outra forma de quantificar o risco senão pela relação de proporcionalidade direta com a volatilidade. Preciso conhecer mais indicadores).

Sugestão para o gerenciamento de risco: defina o prejuízo máximo por trade. Isso pode ser feito em percentual do CAR (ex: 5% do CAR) ou por valor fixo ("não quero perder mais que R$ 300,00 por trade"). Qualquer setup tem que ter um stop-loss. Daí basta você montar a operação de um tamanho tal que o preju nunca ultrapasse o limite. Ex: você quer perder, no máximo, R$ 500 por trade. E o seu setup está dando compra em AAAA3 por R$ 25,00, com stop em R$ 23,50 e alvo em R$ 28,00. Como você pode perder até R$ 1,50 por ação, você pode negociar até 300 ações. Assim respeita-se o limite de R$ 500 por trade.