peça ajuda aos moderadores
olá pessoal!
segue meu plano de operação, para que o pessoal daqui, que tem mais conhecimento e experiência que eu, possa apontar as falhas.
-> procurar e lançar a opção de maior lastro e/ou maior VDX;
-> travar no pó;
-> colocar ordem de recompra igual a 0,035% do preço do ativo-objeto;
-> comprar o seguro na série anterior, com strike 1 real abaixo do strike da lançada;
-> quando o seguro vencer:
--> travar na mesma série, até 1 real de strike mais alto;
--> se o spread da trava ficar abaixo de 0,15 encerrar a operação;
-> stopar com BBOSI igual ao strike lançado;
-> prazos da operação:
--> segunda quarta-feira do mês do vencimento do seguro;
--> se travar, segunda quarta-feira do mês do vencimento da opção lançada;
---> exigência para montar a operação:
o prêmio (cotação) do seguro deve ser de, no máximo, 25% do prêmio (cotação) da opção lançada.
sugestões são bem-vindas.
