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Oi pessoal,
Resolvi fazer uma simulação de uma estrutura de opções. A lógica é supor que o dia de hoje seja bem volátil para a PETR4 com a divulgação de seu novo presidente.
Parto do pressuposto que, após a divulgação, a ação irá se movimentar muito, mas não há condições de definirmos o lado. Então tem que ser uma operação que ganhe dos dois lados. Por isso optei por um Straddle: comprar uma call e uma put, ambas ATM.
E acho que a data é muito interessante. Por ser véspera de vencimento, as opções da série B tem muito Gama, tornando-as explosivas.
Segue a montagem:
- Compra de 1000 PETRB77 (strike 9,91) a R$ 0,35
- Compra de 1000 PETRN77 (strike 9,91) a R$ 0,35
- Investimento total: R$ 700,00
Se a ação subir: a call irá subir mais forte do que a queda da put
Se a ação cair: a put irá subir mais forte do que a queda da call
Risco: se o ativo não se mexer, ambas as opções perdem valor. E, mesmo que se movimentar, é necessária força no movimento, para compensar os custos operacionais.
Vamos acompanhar.
