Simulação TB em PETR4 I12/I13 e I12/I14
comentada em 18/08/2015 16:46

Dia 30/07/2015 PETR4: R$ 10,41 I12/I13: Spread R$ 0,17 Lastro 12,44 % Tempo 35 pregões I12/I14: Spread R$ 0,25 Lastro 13,18 % Tempo 35 pregões

Acho que é interessante também o fato de que a segunda trava está pulando um strike. Abraços

Dia 31/07/2015 PETR4: R$ 10,50 I12/I13: Spread R$ 0,15 Lastro 13,18 % Tempo 34 pregões I12/I14: Spread R$ 0,24 Lastro 13,92 % Tempo 34 pregões

Acho que tem um erro em relação ao lastro. Não sei se meu ou do TSDB. Está estranho isso.

Então tá perfeito.

Com os dados da montagem da operação,se eu não tiver enganado é possivel estimar o percentual de acerto da operação.Usando o estudo em andamento. 1)Operação:Trava I12/I13;Stop loss 12,5. Spread na montagem = 0,19. Spread no stop loss(12,5) na proximidade de 0,50. Temos duas variáveis: x = percentual de acertos e y = percetual de erros. Montamos a equação de equilíbrio com as duas variáveis assim: (0,19*x) - (0,50*y) = 0 x + y = 1 y = 1-x , substituindo fica, (0,19*x) - (0,50*(1-x) = 0 0,19x - 0,5 + 0,5x = 0 0,69x - 0,5 = 0 x = 0,5/0,69 = 0,7246 e y = 1- 0,7246 = 0,2754. 2)Operação:Trava I12/I14;Stop loss 13. Spread na montagem = 0,27. Spread no stop loss(13) na proximidade de 1,0. Temos duas variáveis: x = percentual de acertos e y = percetual de erros. Montamos a equação de equilíbrio com as duas variáveis assim: (0,27*x) - (1,0*y) = 0 x + y = 1 y = 1-x , substituindo fica, (0,27*x) - (1,0*(1-x) = 0 0,27x - 1,0 + 1,0x = 0 1,27x - 1,0 = 0 x = 1/1,27 = 0,7874 e y = 1 -0,7874 = 0,2126 Conclusão: Na primeira operação precisa acertar 72,46% para empatar,na segunda 78,74%;Com strike sem pular tem uma pequena vantagem.

karmona, Mas o lastro da segunda opção é maior, então não podemos fazer essa comparação. Se você montar uma trava com lastro de 4% você vai precisar acertar bem menos, mas isso ocorre pois o risco é maior

Nas duas a venda é na I12,somente o stop loss que mudou,porque pulou um strike na segunda operação.Com lastro menor vc precisa acertar menos,mas vai tomar mais violinos,não existe este risco que vc está pensando,o risco total está na montagem(Risco 0,81 para I12/I13 e risco 1,73 paraI12/I14). Esta comparação é válida sómente para a este caso com a venda no mesmo strike.

Dia 03/08/2015 PETR4: R$ 10,01 I12/I13: Spread R$ 0,12 Lastro 17,26 % Tempo 33 pregões I12/I14: Spread R$ 0,18 Lastro 18,03 % Tempo 33 pregões Abraços

@karmona e @gustavotrit, ótima discussão. Fico feliz que tenha sido no post q eu comecei ahahaha Abração. PS.: Continuem, é sempre bom aprender com o pessoal daqui.

@henriquerb parabéns pela iniciativa,juntos vamos trocando conhecimentos e aprendendo.Devemos agradecer a Bastter.com pela seriedade como conduz este site. @gustavotrit,o objetivo do estudo é comparar uma trava de baixa pulando um strike ou não. Abraços

@karmona, penso que o @Thiago.Peão tem razão. O principal a ser analisado é o risco total. Eu prefiro esse "approach" pq sempre faço stop na montagem. Não sei o que vcs pensam disso, ou se montam TBs de outra forma. Abraços

@Thiago.Peão,analisando o estudo pelo risco total das duas operações vc está correto. Neste estudo foi comparado no ponto do stop loss.Devido a"n"fatores o stop loss não funcionar é ferro mesmo. Abs!

Exato, @karmona, deixe o estudo por aí. Como o @Thiago.Peão disse, o q importa é q não é bullshit. Abraços

Acho que me expressei errado, falei risco mas quis dizer chance de ter que stopar e não prejuízo máximo. Meu ponto é que não adianta olhar apenas isso, é preciso olhar a trava como um todo, como o Peão falou. Você pode ter mais sucesso operando operações em que precisa acertar 80% das vezes do que em operações que precisa acertar 70% das vezes.

Dia 04/08/2015 PETR4: R$ 10,17 I12/I13: Spread R$ 0,14 Lastro 16,72 % Tempo 32 pregões I12/I14: Spread R$ 0,19 Lastro 17,48 % Tempo 32 pregões Abraços

Dia 05/08/2015 PETR4: R$ 10,02 I12/I13: Spread R$ 0,12 Lastro 17,93 % Tempo 31 pregões I12/I14: Spread R$ 0,16 Lastro 18,70 % Tempo 31 pregões Abraços

Dia 06/08/2015 PETR4: R$ 10,32 I12/I13: Spread R$ 0,16 Lastro 16,00 % Tempo 30 pregões I12/I14: Spread R$ 0,24 Lastro 16,76 % Tempo 30 pregões Abraços

Dia 07/08/2015 PETR4: R$ 09,71 I12/I13: Spread R$ 0,10 Lastro 19,56 % Tempo 29 pregões I12/I14: Spread R$ 0,14 Lastro 20,35 % Tempo 29 pregões Que lastro, ein pessoal? ahaha

Dia 10/08/2015 PETR4: R$ 09,71 I12/I13: Spread R$ 0,09 Lastro 18,08 % Tempo 28 pregões I12/I14: Spread R$ 0,13 Lastro 18,86 % Tempo 28 pregões

Dia 11/08/2015 PETR4: R$ 09,98 I12/I13: Spread R$ 0,10 Lastro 18,15 % Tempo 27 pregões I12/I14: Spread R$ 0,12 Lastro 18,93 % Tempo 27 pregões

Dia 12/08/2015 PETR4: R$ 09,84 I12/I13: Spread R$ 0,09 Lastro 20,96 % Tempo 26 pregões I12/I14: Spread R$ 0,12 Lastro 21,76 % Tempo 26 pregões

Nunca tinha estudado TB pulando strike, mas o seu estudo me deixou interessado. Veja como o spread cai rápido na trava pulando strike.