peça ajuda aos moderadores
Estive anotando num bloco de notas uma simulação de VCSA com VALE5 e gostaria de compartilhar aqui para possíveis comentários. É a minha primeira tentativa e vou tentar colocar os custos da corretora também, para ter melhor noção dos valores. Não considerei imposto de renda por não saber fazê-lo ainda.
Atualmente uso a Clear, que cobra R$7,50 de taxa de corretagem, 0,0370% de emolumentos e 0,0275% de taxa de liquidação.
Vamos aos dados.
01/03/2017 15h54min
VALE5
Cotação: R$ 31,91
BBOSI: R$ 32,20
VALE5 D40 (será minha venda)
Vencimento: 17/04/2017
Strike: R$ 40,36
Preço: R$ 0,35
Negócios: 5
Lastro: 25,34%
VE: 0,35
VDXX: 7,89
NV: -0,22
VALE5 C19 (será meu seguro)
Vencimento: 20/03/2017
Strike: R$ 39,98
Preço: R$ 0,12
Negócios: 364
Lastro: 24,16%
VE: 0,12
VALE5 C94 (será meu seguro no pó, para o Home Broker permitir a operação)
Vencimento: 20/03/2017
Preço: R$ 0,04
Possíveis stops:
1) Quando a D40 virar NV.
2) Quando BBOSI chegar a R$40,36.
3) Quando chegar o dia 16/03/2017, quinta-feira antes do vencimento da C19.
Trabalhando com 500 opções temos os seguintes valores para a montagem da operação:
Venda da D40: R$175 - R$7,50 - R$0,11 = R$ 167,39
Compra da C19: - R$60 - R$7,50 - R$0,04 = - R$67,54
Compra da C94: - R$20 - R$7,50 - R$0,01 = - R$27,51
Ao final da montagem terei R$72,34 na conta da corretora.
02/03/2017 17h28min
VALE5
Cotação: R$ 30,26
BBOSI: R$ 31,41
VALE5 D40
Vencimento: 17/04/2017
Strike: R$ 40,36
Preço: R$ 0,22
Negócios: 70
Lastro: 28,49%
VE: 0,22
VDXX: -
NV: -0,10
VALE5 C19
Vencimento: 20/03/2017
Strike: R$ 39,98
Preço: R$ 0,05
Negócios: 509
Lastro: 27,28%
VE: 0,05
VALE5 C94
Vencimento: 20/03/2017
Preço: R$ 0,01
03/03/2017 18h12min
VALE5
Cotação: R$ 30,33
BBOSI: R$ 31,85
VALE5 D40
Vencimento: 17/04/2017
Strike: R$ 40,36
Preço: R$ 0,21
Negócios: 23
Lastro: 26,73%
VE: 0,21
VDXX: -
NV: -0,09
VALE5 C19
Vencimento: 20/03/2017
Strike: R$ 39,98
Preço: R$ 0,04
Negócios: 172
Lastro: 25,54%
VE: 0,04
VALE5 C94
Vencimento: 20/03/2017
Preço: R$ 0,02
06/03/2017 17h13min
VALE5
Cotação: R$ 29,40
BBOSI: R$ 30,87
VALE5 D40
Vencimento: 17/04/2017
Strike: R$ 40,36
Preço: R$ 0,12
Negócios: 46
Lastro: 30,74%
VE: 0,12
VDXX: -
NV: -0,00
VALE5 C19
Vencimento: 20/03/2017
Strike: R$ 39,98
Preço: R$ 0,02
Negócios: 65
Lastro: 29,51%
VE: 0,03
VALE5 C94
Vencimento: 20/03/2017
Preço: R$ 0,01
Ao final de 4 dias a D40 atingiu NV = 0, portanto irei desmontar a operação.
Compra de D40: - R$60 - R$7,50 - R$0,04 = - R$67,54
Venda de C19: R$10 - R$7,50 - R$0,01 = R$2,49
Venda de C94: não faria, pois haveria prejuízo
Lucro com a operação: R$72,34 - R$67,54 + R$2,49 = R$7,29
Gostaria de saber se o que simulei foi o correto. Obrigado.
