Swing Trade e Position - Estratégias especial p eleição ?
comentada em 15/03/2019 00:01

existem operações estruturadas envolvendo ações e opções. Se você já tem uma carteira e não quer se desfazer dos seus ativos, pode comprar um seguro através de PUTs. Na minha opinião, os papéis que mais irão sofrer caso a Dilma vença mesmo a eleição (e as pesquisas assim indicam) são PETR, VALE e BBAS. Elétricas deverão sofrer fortes oscilações, uma vez que está bastante latente que o PT continuará com seu papel estadista ultra-regulador desse setor essencial e estratégico. PUTs de VALE e PETR têm excelente liquidez. Calcule o BETA médio de sua carteira (com dados de pelo menos 1 ano) para saber a quantidade de PUT a ser comprada. O seu risco estará limitado ao que pagou para comprar as opções. Outra possibilidade interessante é vender contrato futuro de índice. Essa operação vai exigir que você tenha saldo em dinheiro para a margem e os ajustes diários. Tem que ficar de olho, porque se o mercado disparar, você pode ter um grande prejuízo. Eu gosto de usar a mesma estratégia de swingtrade em ações para negociar os contratos futuros de índice (mini índice). Estou numa posição vendida desde o dia 18/09 aos 59.000 pontos. Já fiz realização parcial e levo o contratinho restante regulando sempre o stop na máxima do dia anterior. Enquanto o mercado deixar, vou faturando esse cascalho para comprar mais ações.

Foi só falar e a alta de hoje estopou minha venda... Mas, tá bom. Não posso reclamar. O trade me rendeu 6.500 pontos. Lavei a égua!!!!

Bacana @Murilo.Barquette Eu era adepto de day trade no mini indice! Agora estou só no swing! E tb estou vendido lá nos 58.000pts Realizei metade e estou ainda com uma parte vendida! Swing trade é bem mais tranquilo e rentável!

Sim, @jack15 Cansei de ficar entregando dinheiro pro mercado com essa história de DT. O vício chega ao ponto de operar por ticker... loucura total! Resolvi usar um método simples, aplicado normalmente em swingtrade de ações e vem funcionando razoavelmente bem. Demora pra dar entrada, mas as entradas são com stop curto e ganhos consistentes! Vamo que vamo!

@murilo.barquette Só uma curiosidade: o que seria operar por ticker?

Num gráfico de candlesticks, os candles são formados a partir de "janelas de tempo". No gráfico de ticks, a linha só varia se um novo negócio acontecer, mesmo que leve um dia inteiro. Você tem uma única linha contínua que muda de nível a cada novo preço, independente do tempo que cada negócio leva para acontecer. É uma loucura e só serve pra enlouquecer mesmo! Algumas plataformas como o MetaTrader e o ProfitChart permitem que você configure candles por número de negócios (ticks).

Murilo, Excelente sugestão de fazer hedge com contratos! Valeu! abs

Lucas maus, Cheguei a operar por gráfico de ticks no day-trade. Se vc configurar para formar um candle a cada 500 negócios no mini-índice realmente é coisa de doido. Na abertura e fechamento chega a ser difícil de traçar estudos. É legal, mas é coisa p escalper, p quem gosta de ver o mercado como se estivesse analisando um elefante com microscópio. Visualizando cada detalhe. Num gráfico de tempo, por menor que seja, vai existir períodos de marasmo, onde há poucos negócios e o preço não se mexe...depois de um tempo vc até desiste de olhar o volume pois já vai saber quando ele oscila apenas vendo o preço.

REalmente trader é só gráfico, mas com uma possibilidade de variação dessas a gente não pode brincar. Melhor coisa é travar a posição de alguma maneira, OU se for possível, ficar líquido, depende de quais são seus ativos para trade.

eu resolvi seguir a sugestão de um amigo. Ele me perguntou: "num swingtrade com ações, quanto você está disposto a arriscar?" Eu respondi "no máximo uns R$400". Daí, ele disse: "isso corresponde a um stop de 1.000 pontos com 2 mini contratos. Opere no gráfico diário e coloque um stop de 1.000 pontos. Você estará fazendo sua gestão de risco e terá mais chances de acertar o trade. Você dá espaço para o mercado se mexer e não fica abrindo 200 operações por dia" Resolvi aceitar a sugestão dele e não me arrependo. Aplico o mesmo método de swingtrade em ações para o mini índice. O resultado é uma média de 10 a 12 operações por ano, com 65% de acerto. A diferença é que as perdas são sempre de 2.000 pontos, enquanto que os ganhos ultrapassam os 4.000 pontos por trade. Esse último, me rendeu 6.500 pontos... já pagou com sobra todos os stops.

só um detalhe: meu CAR (Capital Alocado a Risco) é de R$200 por mês. Se eu abrir uma posição no mini índice e tomar um stop de R$400,00 são 2 meses sem operar... Tem que ter essa disciplina ou vai quebrar rapidamente.

@murilo.barquette @fdegan Obrigado pelo esclarecimento! Eu tenho utilizado um CAR parecido com esse do murilo.barquette, porém não faço trades com ações. Me sinto muito mais confortável com as opções pra girar o CAR. Ainda tô ludibriado pelas operações travadas. Coisa fina, funciona tanto para hedge de papel quanto para taxa. Risco x retorno excelente, mesmo que de vez em quando se perca 8x seguidas. Faz parte do jogo. Acredito que no ano que vem eu comece a simular operações com ações e índice.

Valeu! Eu estou do lado aposto, não manjo muita coisa de opções, até li o livro do Bastter mas não me interessei muito, pelo menos por enquanto. Preferi ficar nas ações e contratos futuros.

E agora qual a estratégia de vocês para o segundo turno? No turno passado fiquei de fazer um hedge com contratos. Deixei para a fazer os cálculos na sexta-feira, véspera das eleições. O dia foi agitado no trabalho e não consegui. Aliás, quase que não consigo encerrar as posições a tempo, saí faltando poucos minutos para entrar em leilão. Foi sorte pois estava vendido. Mais sorte que juízo. Achei que estava vendido em 300 CESP6, quando na verdade era em 200. Essas 100 ações que sobraram ainda acabaram rendendo algum.

Nessa época de explosão de VOL e alto VE nas opções, vou de Borboleta assimétrica pra baixo. Risco/retorno muito interessante.

Encerrei todas as vendas de opção na PETR, mesmo antes da hora. Encerrei a metade que estava no lucro em BVMF. Mantenho só a da VALE que parece imune às pesquisas. Se O Béocio ganhar pretendo vender tudo de novo na segunda. Se der Dilme, e der um super Gap baixista, ai inverto a mão:)

Caraca! Galera aqui é "sangue nozóio" (rsrsrsrsrs)

O @Bastter estava dormindo quando esse painel foi discutido.