2026 14:47

Assuntos Gerais

semlucro 180º

em 05/04/26 6:55

comentada em 06/04/2026 14:47

Aqui vemos estatísticas a respeito da diversificação final dos portfólios.

HHI: é o Índice Herfindahl-Hirschman, que quantifica a diversificação da carteira. (0 = todos os ativos com o mesmo peso final em dólares, 1 = concentração total em apenas 1 ativo).

1. Rnd: compra ações em ordem aleatória e sem freio automático.
2. None: método baster sem usar freio automático.
3. 30d: 30 dias de freio automático, 60d: 60 dias, etc.
4. O traço laranja é a mediana de cada distribuição.
5. A cada mês, compra $ 1 seguindo o método.
6. São 30 anos de backtrace, usando 1000 portfólios, cada portfólio composto por 50 ações.

ver comentários do moderador

@Bastter

destaques neste tópico

1 imagem 1 selo

tópicos e FAQs relacionados

temas relacionadosClique para pesquisar tópicos sobre o tema

Comentários

Último comentário Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

lucroliquido 22º

em 05/04/2026 07:21

Qual a melhor interpretação, meu caro? Aqui li que o freio automático induz a maior diversificação (evitando concentração). No entanto, aparentemente, existe uma janela de tempo mais eficiente, que é entre 60 e 90 dias. Correto?

Ajuda aí pow!

Tempo de freio automático importa? parte 2. - #1 de 4

Build 180º

em 05/04/2026 09:22

Pelo gráfico, todos os métodos acabam com carteiras bem diversificadas no longo prazo, com HHI baixo. O método sem freio já resolve bem isso, e o cooldown maior só dá um ajuste fino, reduzindo um pouco mais a concentração. Parece que o principal continua sendo seguir o método com consistência, porque a diferença entre os cooldowns é pequena.