[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88

Ações
Valhalla  
em 11/02/14 14:59

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
XTRamos  
em 11/02/2014 15:02
@vinicius.durgiewicz to de carona no estudo, vale muito a pena fazer simulações! Bons estudos! =]
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #1 de 27
Bastter  
em 11/02/2014 18:23
vamos acompanhar bem montada
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #2 de 27
Valhalla  
em 11/02/2014 18:39
Fiquei com dúvida na parte do seguro. Eu sempre tenho que comprar um seguro com strike menor que a opção vendida? Neste caso eu peguei uma com strike um pouco maior do que a opção vendida, montei ela mais por analogia vendo o livro. Bastter, você poderia explicar melhor a questão do seguro?
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #3 de 27
Bastter  
em 11/02/2014 18:57
quanto mais abaixo do strike, mais protege e mais custa quanto mais acima meno protege e menor o custo dentro disso vc acha o mais adequado a seus planos
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #4 de 27
Valhalla  
em 11/02/2014 19:08
Não entendi a matemática do negócio. Por exemplo: opção vendida com strike de R$20 Existem 2 seguros: Seguro 1 com strike de R$19 custando 0.03 Seguro 2 com strike de R$18 custando 0.04 Os dois seguros estão com strike menor do que a venda, neste caso porque o com strike R$18 estaria protegendo mais? Não entendi a matemática do negócio.
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #5 de 27
Bastter  
em 12/02/2014 03:57
vamos dizer q vc comprou 1000 se a ação for a 25 no 18 vc tem 7000 para defender no 19 so 6000 para defender recomendo ir nesta seção e ver as VCSA e VSEG descritas Bastter.com - Videos - Estudos e Operações
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #6 de 27
Valhalla  
em 12/02/2014 13:17
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 15,02 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,22 Qnt Negócios: 1 VDX: 4,32 BBOSI: 17,34 Lastro: 14,50% VE: 0,22 Prazo: 17/04/14 - (44 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,04 Qnt Negócios: 55 Prazo: 17/03/14 - (21 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #7 de 27
Valhalla  
em 12/02/2014 13:40
@bastter Se eu entendi seria o seguinte: Utilizando esta minha operação e digamos que a ação dispare até R$25, o saldo da operação seria o seguinte: (17,34 - 25) * 1000 = -7660 --> prejuízo com a venda (25 - 18) * 1000 = 7000 --> "lucro" com o seguro saldo entre venda e seguro = -7660 + 7000 = -660 custo do seguro = -40 ganho da venda = 230 SALDO FINAL = -470 É isso?
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #8 de 27
Bastter  
em 12/02/2014 14:09
sim, agora faz as contas com o seguro em 17 e em 16 e em 19 q depois vou explicar melhor mas o iicio para entender eh isso
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #9 de 27
Valhalla  
em 12/02/2014 14:35
Levando em conta que o preço do seguro seja o mesmo para todos (claro que não é assim que funciona na vida real): ==================================== Seguro a 16 ==================================== (17,34 - 25) * 1000 = -7660 --> prejuízo com a venda (25 - 16) * 1000 = 9000 --> "lucro" com o seguro saldo entre venda e seguro = -7660 + 9000 = 1340 custo do seguro = -40 ganho da venda = 230 SALDO FINAL = 1340 - 40 + 230 = 1530 ==================================== Seguro a 17 ==================================== (17,34 - 25) * 1000 = -7660 --> prejuízo com a venda (25 - 17) * 1000 = 8000 --> "lucro" com o seguro saldo entre venda e seguro = -7660 + 8000 = 340 custo do seguro = -40 ganho da venda = 230 SALDO FINAL = 340 - 40 + 230 = 530 ==================================== Seguro a 19 ==================================== (17,34 - 25) * 1000 = -7660 --> prejuízo com a venda (25 - 19) * 1000 = 6000 --> "lucro" com o seguro saldo entre venda e seguro = -7660 + 6000 = -1660 custo do seguro = -40 ganho da venda = 230 SALDO FINAL = -1660 - 40 + 230 = -1470 ====================================================== RESUMO ====================================================== Seguro a 16 --> +1530 Seguro a 17 --> +530 Seguro a 19 --> -1470 Como o preço do seguro foi o mesmo para os três, é por isso que o seguro em 16 e 17 deram lucro, se fosse utilizado valores reais, acredito que todos dariam prejuízo.
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #10 de 27
Bastter  
em 12/02/2014 14:45
nao cara, a diferença de preço entre eles eh pequena, centavos nao mudariam estas contas significativamente mas, as contas nao estao corretas pq elas consideraram o vencimento e nao consideraram VE se o mercado explode el coloca muito mais VE na que falta tempo para vencer no q na q ta vencendo entao teria prejuizo provavelomente em todos os casos apenas o prejuizo eh menor quanto mais ITM o seguro mas el tb eh mais caro e fax com q vc ganhe menos nas q ganha entendendo como funciona vc vai escolher seu seguro na parte de arquivo dos grupos tem documentos sobre isso acho q se vc nao estudou ainda deveria estudar o ABC das opçoes Bastter.com - Aprendizado - ABC das Opções alem dos links desta pagina Bastter.com - VC BLUE, a Venda Coberta da Bastter Blue mas vc ta de parabens pq eh com estudo e simulações q se chega longe
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #11 de 27
edulinares  
em 12/02/2014 18:13
Uma dica para o Vinicius, e eu queria saber o que o Bastter acha disso: eu montei uma matriz que é basicamente um "catadão" com preços diários de várias séries de vencimentos de petro e vale, para fins de estudo. Assim, eu posso calcular as operações cobertas ou travadas em opções de uma data qualquer, e depois verificar como ficou o preço no vencimento. O objetivo é entender o comportamento dos preços pela variação de VE, assim eu tenho casos onde o VE explodiu tanto pra cima como pra baixo, e simulando operações eu tenho uma noção de como isso teria afetado as operações. Deu um trabalho pra fazer, e oficialmente não ajuda em nada na montagem de operações (não prevê futuro), mas acho que me ajudou a entender o efeito prático do VE, que é a parte mais imprevisivel nesse tipo de operação.
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #12 de 27
Bastter  
em 12/02/2014 18:39
acho um estudo interessante e realmente parta entender estas operaçoes tem de entender o VE e aprender a analisar lastro, tamanho e tempo do VE
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #13 de 27
Thiago  
em 12/02/2014 22:14
Olá Vinícius, Como eu te disse no chat, não tem como saber qual será o prejuízo máximo de uma VCSA por causa do tempo. Nas travas conseguimos calcular isso porque os dois strikes estão na mesma série. É o que Bastter disse, tem que entender VE. Aprende isso antes de tudo: Valor do VE = tempo pro vencimento + distancia da ação para o strike + volatilidade da ação No caso da VCSA, você está vendido na série D e o seguro é da série C Ou seja, o valor de tempo da série D é sempre maior que o da série C E não tem como saber quais serão esses valores. Ok? Abs!
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #14 de 27
Valhalla  
em 13/02/2014 13:25
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,51 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,16 Qnt Negócios: 4 VDX: 4,63 BBOSI: 17,34 Lastro: 14,50% VE: 0,16 Prazo: 17/04/14 - (43 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,02 Qnt Negócios: 773 Prazo: 17/03/14 - (20 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #15 de 27
Valhalla  
em 14/02/2014 13:30
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,55 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,16 Qnt Negócios: 1 VDX: 4,75 BBOSI: 17,34 Lastro: 18,00% VE: 0,16 Prazo: 17/04/14 - (42 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,03 Qnt Negócios: 80 Prazo: 17/03/14 - (19 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #16 de 27
Valhalla  
em 17/02/2014 13:12
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,52 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,16 Qnt Negócios: 1 VDX: 5,01 BBOSI: 17,34 Lastro: 18,73% VE: 0,16 Prazo: 17/04/14 - (41 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,02 Qnt Negócios: 17 Prazo: 17/03/14 - (18 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #17 de 27
Valhalla  
em 18/02/2014 13:35
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,48 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,14 Qnt Negócios: 8 VDX: 4,38 BBOSI: 17,34 Lastro: 17,61% VE: 0,14 Prazo: 17/04/14 - (40 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,02 Qnt Negócios: 24 Prazo: 17/03/14 - (17 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #18 de 27
Valhalla  
em 19/02/2014 14:47
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 13,93 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,09 Qnt Negócios: 5 VDX: --- BBOSI: 17,34 Lastro: 21,12% VE: 0,09 Prazo: 17/04/14 - (39 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,02 Qnt Negócios: 385 Prazo: 17/03/14 - (16 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #19 de 27
Valhalla  
em 20/02/2014 13:15
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,26 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,11 Qnt Negócios: 3 VDX: --- BBOSI: 17,34 Lastro: 20,24% VE: 0,11 Prazo: 17/04/14 - (38 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,02 Qnt Negócios: 26 Prazo: 17/03/14 - (15 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #20 de 27
Valhalla  
em 21/02/2014 15:34
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,13 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,10 Qnt Negócios: 8 VDX: --- BBOSI: 17,34 Lastro: 19,60% VE: 0,10 Prazo: 17/04/14 - (37 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,01 Qnt Negócios: 28 Prazo: 17/03/14 - (13 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #21 de 27
Valhalla  
em 24/02/2014 13:32
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,13 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,09 Qnt Negócios: 7 VDX: --- BBOSI: 17,34 Lastro: 17,68% VE: 0,09 Prazo: 17/04/14 - (36 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,01 Qnt Negócios: 98 Prazo: 17/03/14 - (12 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #22 de 27
Valhalla  
em 25/02/2014 13:32
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 14,39 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,12 Qnt Negócios: 37 VDX: --- BBOSI: 17,34 Lastro: 16,30% VE: 0,12 Prazo: 17/04/14 - (35 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,02 Qnt Negócios: 252 Prazo: 17/03/14 - (11 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: OK ================================= STATUS: Operação Continua
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #23 de 27
Valhalla  
em 26/02/2014 13:31
ATUALIZAÇÃO ============================= PETR4: 13,97 -1000 PETRD88 Strike: 17,34 Cotação: 0,06 Qnt Negócios: 35 VDX: --- BBOSI: 17,34 Lastro: 22,06% VE: 0,06 Prazo: 17/04/14 - (34 pregões) Alvo: 0,06 Stop: 17,34 Seguro: +1000 PETRC18 Strike: 18,00 Cotação: 0,01 Qnt Negócios: 15 Prazo: 17/03/14 - (10 pregões) Vencimento Seguro: OK STOP: OK Alvo de Lucro: ATINGIDO!!!!! ================================= OPERACIONAL: - Lanço ordem de compra de 1000 PETRD88 a 0,06; - Seguro deixo morrer ou posso vende-lo mais próximo do vencimento caso apresente um bom valor pois vende-lo agora não compensa o custo; SALDO DA OPERAÇÃO Venda: (0,23 - 0,06) * 1000 = +170 Seguro: 0,04 * 1000 = -40 Corretagem: -30 TOTAL: 170 - 40 - 30 = R$ 100 LUCRO STATUS: Operação FINALIZADA
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #24 de 27
Valhalla  
em 26/02/2014 13:33
@Carlos.Magno @bastter Seria isto? Algum erro na finalização da operação? Obrigado.
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #25 de 27
Bastter  
em 26/02/2014 18:26
eh isso seguro quando nao vale nada eu coloc uma ordem de venda ali pelos 0,07 e esqueço q existe
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #26 de 27
Valhalla  
em 26/02/2014 22:28
OK Obrigado pelas dicas e pelo ótimo livro de Venda Coberta, ficou muito, mas muito mais claro opções para mim. Vejo que meu objetivo desse ano de operar VC vai ser mais rápido do que eu pensei.
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[SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88 - #27 de 27

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Você está em Ações > [SIMULAÇÃO] VCSA - PETR4D88
por Valhalla em 11/02/2014 14:59

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