delta neutro

Ações
a2i9j8  
em 07/05/14 15:47

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
BIGDOG  
em 07/05/2014 15:50
Dica: Existe uma operação classica chamada de "Delta Hedge", ela pode te ajudar. procure no Google deve achar coisas sobre ela.
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Bastter  
em 07/05/2014 15:52
cara desculpe mas hoje acho q esta operação nao serve para absolutamente nada mas tem muito material sobre ela na Internet
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quark  
em 07/05/2014 15:54
Vantagens de balancear o delta: vc opera com risco zero (que não existe, claro), aprende o conceito por trás da eq. de Black and scholes (se estiver nesse contexto , pois há outros deltas). desvantagens: na prática, devido aos custos, dividendos, liquidez, etc, é um tanto quanto inviável. É uma longa discussão. COnfira o livro "Options, futures and other derivatives" do HUll. Tem um material bem acessível e didático nesse livro e tá tudo bem explicadinho.
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quark  
em 07/05/2014 15:57
"cara desculpe mas hoje acho q esta operação nao serve para absolutamente nada" não esculacha, @bastter. Não serve pra gente operar em casa, fazer nossos investimentos e tal. Se o cara está aprendendo equação diferencial serve pra muita coisa, sei lá.
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Bastter  
em 07/05/2014 16:02
@quark meu trabalho é para amadores, pequenos investidores que tem sua profissao q usam a Bolsa para remunerar o capital do seu trabalho tudo q eu falo é só para esta populaçao na qual me incluo ja te expliquei isso umas 1328 vezes nao? :-))
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quark  
em 07/05/2014 16:06
sim, @bastter mas o moço fez uma pergunta sobre mercado, uai. Eu tb me incluo, mas ele disse que é um trabalho acadêmico e pediu um help. Estava tentando ajudar.
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Bastter  
em 07/05/2014 16:08
e eu pedi desculpas mas como nao uso isso mais para nada nao tenho material mas tem muito na Internet
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quark  
em 07/05/2014 16:13
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a2i9j8  
em 07/05/2014 16:13
obrigadooo....
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a2i9j8  
em 07/05/2014 16:14
obrigado
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a2i9j8  
em 07/05/2014 16:15
obrigado pela ajuda...
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quark  
em 07/05/2014 16:15
De nada, quanto menos analfa nesse mundo, melhor.
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a2i9j8  
em 07/05/2014 16:19
isso mesmo... é apenas para caráter cientifico... pois na prática nem eu usaria... agradeço a todos pela colaboração...
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a2i9j8  
em 07/05/2014 16:25
@quark então quer dizer que se opero com risco zero, entaum meu retorno tb é zero?
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Bastter  
em 07/05/2014 16:25
peço desculpas por nao ter material
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Bastter  
em 07/05/2014 16:27
os livros do Sheldon Natenberg tem sobre isso
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quark  
em 07/05/2014 16:36
não, seu retorno é a taxa livre, a taxa de juros. O mérito disso aí está em eliminar o componente aleatório num portfolio com ações e opções. Você tem uma equação diferencial cujo resultado é uma constante. Tem que lembrar todas as condições de contorno do problema (mercado eficiente, sem custos, sem dividendos...) pra isso ser válido. O que tem que entender é que justamente por isso não se pode simplesmente pegar essa formulinha e aplicar diretamente no mercado, mas pode-se tirar bastante coisa estudando isso daí.
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AndreLFSBacci  
em 07/05/2014 16:38
@a2i9j8 , delta neutro é uma coisa "instantânea" geralmente, já que na prática é impossível obter delta neutro 100% perfeito. Se fosse DN 100%, não teria resultado nenhum, só custos de operação. Mas como é difícil DN 100% depois de montado, você tem de ficar fazendo ajustes (que leva a custos), e dependendo da forma do DN, o vai e volta dos ajustes pode causar outras variações (efeitos do gamma scalping ou reverse gamma scalping). Mas esse tipo de pergunta você tem de ler no material, e concluir dele. Perguntar aqui a resposta vai te deixar nu e pelado na hora da apresentação final do seu curso.
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quark  
em 07/05/2014 16:43
Em resumo: Um portfolio delta neutro não tem sensibilidade a pequenas mudanças de preço do ativo objeto. Essa é a definição de portfolio delta neutro. O delta hedging é o esquema que sujeita seu portfolio a ser delta neutro no tempo.
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Struggle  
em 07/05/2014 16:52
A pergunta inconvente: não é mais fácil alocar tudo em renda fixa? :)
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BIGDOG  
em 07/05/2014 16:52
O Roxo tem um trabalho escrito sobre Delta Hedge.
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por a2i9j8 em 07/05/2014 15:47

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