Dados históricos
comentada em 20/05/2014 00:13

Bovespa. Pega o arquivo txt e manda para o excel.

se for para tentar criar padroes nao ha nada pior q isso alias nao vejo qq utilidade em estudar dados historicos de opçoes mas posso estar enganado

Na minha opinião, gráfico de opções tem utilidade zero.

Eu não acredito em padrões e gráficos nem em ações, imagina em opções. A ideia era só ver a cotação da PETR em determinado período e ver como as diversas opções se comportaram no mesmo período. Uma maneira de tentar visualizar, na prática, a teoria das gregas. Talvez até simular uma venda coberta ou travas de alta e baixa. Esssa é a ideia.

nao entendi a utilidade disso quer simular simula agora e acompanha na real

Seu Jorge, para ver isso teria de ter dado intradia, que é meio caro de se conseguir. Mas te digo, de quem está estudando straddle com informação de tick (negócio a negócio), que a resposta é "sim", assim mesmo, entre aspas. No caso, as opções meio que seguem o valor esperado do B&S, mas o negócio é grosso que só. O modelo de B&S prevê uma volatilidade só no ativo objeto, mas o que se vê na prática é que a realidade não bate. O "sorriso da volatilidade" é um fenômeno bem real no mercado brasileiro. Agora, complementando o que foi dito acima, para travas, VC, essas coisas, B&S não serve porque ele não diz probabilidade quase nenhuma. Isso porque o parâmetro de volatilidade utilizado na conta (ou deduzido por força bruta) não diz quais as taxas de sucesso da operação *a priori*. Esse tipo de estudo aí é melhor fazer só com dado real mesmo, home broker aberto. Até para você ter uma noção de como é *manusear* a operação, problema de liquidez (não ter negócio) e outros problemas mais, que backtesting não ensina.

Buenas, talvez não tenha utilidade mesmo, mas se pegar a cotação de fechamento de um determinado dia (ações e opções) e simular uma venda coberta ou uma trava, como se tivesse fazendo no fechamento, dá prá ver, na hora, o resultado perto do vencimento, não? A ideia não me parece tão inútil assim, mas não tenho certeza. Ao André: obrigado por sua resposta. Abraço

Ah... Não funciona pegar cotação de fechamento porque ações e opções param de negociar em horários diferentes. Fora que algumas opções negociam só algumas dezenas de vezes por dia, de forma que mesmo que parassem de negociar juntas *ainda assim* poderia haver um enorme descasamento entre a hora-preço da ação com a hora-preço da opção, o que leva a distorções no cálculo póstumo. Fora que o último preço não te diz nada sobre o gap, de qual "lado" que foi a última negociação (se agredindo a compra ou a venda), que é outra fonte de distorção. Esse tipo de análise aí só com dado de HB vivo mesmo. Monte as operações no papel e acompanhe, e só com dados do intradia.

Falou, André. Obrigado pelos esclarecimentos.