relação perda/ganho em lançamentos e travas

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IFabioI  
em 24/07/14 19:43

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Bastter  
em 24/07/2014 20:22
vc ta todo confuso 1 - O TSDB nao recomenda nada 2 - Analisar risco retorno sem relacionar com chances nao faz o menor sentido para melhorar o risco retorno tem de piorar as chances e vice versa 3 - Esquece a ação na VC e TB voce pode perder o q perde na opçao ja q nao pretende vender a ação entao este negocio q a ação cobre o prejuizo da VC eh puro bullshit
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relação perda/ganho em lançamentos e travas - #1 de 5
bpilon  
em 24/07/2014 20:30
Se o spread recebido é 0,33 numa trava de baixa de 1,00, sua perda máxima é de 0,67 Risco/retorno = 0,67/0,33 = 2,03 Sem considerar valores de ganhos ou perdas intermediários, vc tem que ganhar o dobro de operações que perde para sair no zero a zero neste cenário (ganhar 2 em 3, por exemplo). Mas esta operação ganha na baixa, no mercado de lado e na alta de até 10% (chances estão a seu favor). E você ainda pode planejar um stop que não seja na perda máxima. Para uma expectativa matemática positiva vc precisa equacionar o risco/retorno com a probabilidade de sucesso na operação. Analisar isoladamente só o risco/retorno não diz muito.
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relação perda/ganho em lançamentos e travas - #2 de 5
IFabioI  
em 24/07/2014 22:03
olá obrigado pelas respostas. aliás... muito didáticas suas respostas. no caso, a esperança matemática das operações com opções segundo vocês se baseia fortemente em vender e depois recomprar VE mais barato, o mais longe possível do strike (mas não muito) pra não levar fumo com a explosão e com tempo suficiente para manobras (e evitar movimentos bruscos). interessante. afinal, opções OTM dificilmente vão "disparar" mesmo com uma boa alta do mercado. e travas de baixa vão sofrer derretimento da diferença de VE com o passar do tempo. confere?
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relação perda/ganho em lançamentos e travas - #3 de 5
Thiago  
em 24/07/2014 22:44
As mais OTM, quanto mais próximo do vencimento, mais resistentes ficam. Veja: O valor do VE basicamente é: tempo + distancia + volatilidade A cada dia que passa, perde-se valor de tempo. Portanto, para que a opção suba de preço, a ação tem que subir mais que esse valor de tempo que ela perde. Se ela é bem OTM (distancia), a cada dia que passa, as probabilidades de exercício também são menores. Já a volatilidade depende de como está o mercado. Foque em aprender o VE, se entender essa relação tempo/distancia/volatilidade, já é um grande passo. Abs!
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relação perda/ganho em lançamentos e travas - #4 de 5
IFabioI  
em 24/07/2014 23:08
olá Thiago.Peão, há um bom tempo que venho dissecando informações sobre o bendito VE. parece que ele é o "núcleo" da coisa toda. percebi que o pulo do gato é vender VE pra depois recomprá-lo mais barato depois, ganhando a diferença. como lançar é mais simples que travar vocês insistem que um iniciante começe lançando. enfim, vou continuar estudando e montando operações simuladas. enquanto não entender muito bem como estas coisas funcionam minhas ações ficam na custódia e meu $ pra margens fica "parado" na poupança.
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