e lá vou eu incomodar de novo hehehehe...
primeira dúvida:
eu, aqui do alto da minha sardinhice, pensei em montar a seguinte operação com opções:
-> comprar VALEJ68 a 2,07 e vender VALEJ90 a 2,05
as duas estão dentro do dinheiro mas uma operação assim tem -0,23 de saldo em VE. se aproximando do vencimento, o spread tende a se aproximar de 1, roendo o VE.
zerando as posições, pego de volta os 0,02 por opção que gastei pra fazer essa nhaca e a diferença que era o VE eu boto no bolso.
isso é uma trava de alta ou eu tentei reinventar a roda?
(nota: eu NÃO doido de fazer isso. afinal, a distância de VALE5 pros strikes é ínfimo e o prazo é muito longo)
segunda dúvida:
vamos supor que eu faça a seguinte sardinhice:
-> vender PETRI24 a 0,20 e comprar PETRI25 a 0,13
até aqui tudo certinho: alvo em 0,08, lastro de quase 20%, desmontar até 09/09 e tal...
mas aí vem a mega-esperteza do sardinha: botar um start de compra pra I24 em, sei lá, 0,60.
SE as opções explodirem meu start é acionado, recompro I24 no prejuízo e deixo a I25 foguetar.
afinal... PETRI25 tem 0,06 de delta, 0,04 de gama e só -0,01 de theta. mas não é nada impossível que PETR4 acumule uma alta de 23,08% em cerca de dois meses. aliás, nada é impossível no mercado.
enfim...
pelo meu felling de trader, sei que isso é uma bruta de uma sardinhagem. mas... por quê? ou essa estratégia não é tão besta quanto eu penso que seja?
gracias!
:)
