simulação de RC em VALE5

Ações
João18  
em 22/01/15 16:11

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Predaddor  
em 23/01/2015 13:25
João18, O plano para Reversão Coberta está perfeito. Alias já um mérito seu ter achado um RC boa nesse mercado. Vamos acompanhando o desenrolar da operação. Bom fim de semana !
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simulação de RC em VALE5 - #1 de 186
João18  
em 23/01/2015 13:41
23/01/2014, 13:38h VALE5: 18,52 spread (-c19/+c21):0,55 nada a fazer vamos acompanhando, Obrigado pela força, Predador,vou aproveitar para postar uma dúvida a respeito do spread do gain. o spread de 0,34 para o caso, representa o valor para desfazer a reversão ou devo subitraí-lo do inicial (0,82-0,34= 0,48)? muito obrigado e um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #2 de 186
Predaddor  
em 23/01/2015 14:10
João18, Eu uso 2,5% do Financeiro:1000 VALE5 = 19.330,00 no caos seria 483. Quando o financeiro da trava de baixa atingir 483 é zerada e feita outra. Mas isso é apenas um valor referencial o importante é não ficar vendido em opção de centavo. Pois gera pouco lucro na baixa e mercado de lado e compromete os ganhos da ação na alta.
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simulação de RC em VALE5 - #3 de 186
João18  
em 24/01/2015 11:59
Valeu, Predador, obrigado pela orientação. Então o spread gain é 0,34 mesmo (= 483,50) Ao final do pregão de 23/01/2015: VALE5:18,10 spread (-C19/+C21):0,46 (alvo= 0,34) financeiro da dívida: 644 (alvo = 483) nada a fazer, vamos observando, um abraço.
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simulação de RC em VALE5 - #4 de 186
Nod  
em 25/01/2015 01:12
@João18, Dica: Não se ligue tanto no spread. O foco é no financeiro. E explico o motivo. Se a dívida bater os 8%, você terá que recomprar parte da perna vendida. Daí, fica impossível controlar o spread, pois ele não irá refletir a dívida, já que as pernas terão tamanhos diferentes.
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simulação de RC em VALE5 - #5 de 186
João18  
em 25/01/2015 20:31
Obrigado, Nod.RJ, Seguirei o seu conselho, agradeço o seu acompanhamento aqui TB... Um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #6 de 186
João18  
em 26/01/2015 11:24
26/01/2015, 11:20h VALE5 = 17,68 dívida = 462 (alvo = 483) zerar a reversão: compro 1400 C19 (0,46) vendo 1400 C21 (0,13) financeiro: reversão = + 1.148 caixa: 2.318 - 462 = 1.856 + 1.148 = 3.004
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simulação de RC em VALE5 - #7 de 186
João18  
em 26/01/2015 11:51
compro 65 VALE5: -1.149,20 agora é observar o mercado para decidir sobre nova reversão.
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simulação de RC em VALE5 - #8 de 186
mbarlera  
em 26/01/2015 12:22
Preciso largar a preguiça e estudar RC.
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simulação de RC em VALE5 - #9 de 186
Predaddor  
em 26/01/2015 13:06
João18, O ideal é fazer nova reversão no mesmo momento que zerar a outra. O objetivo da reversão é gerar caixa para comprar mais ações se mercado ficar de lado ou cair. Ou seja, devemos procurar a melhor trava possível mas não ficar esperando travas ótimas. Primeiro porque na alta a ação vai sempre defender os prejuízos da trava. Segundo que no mercado de baixa por definição não existe reversão boa.
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simulação de RC em VALE5 - #10 de 186
Predaddor  
em 26/01/2015 13:08
Como o Nod.RJ falou acima. O foco é no financeiro.
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simulação de RC em VALE5 - #11 de 186
Nod  
em 26/01/2015 13:28
Além disso, uma vantagem de "emendar" uma RC na outra é economizar corretagem. Venho fazendo isso há alguns meses, com bastante alegria.
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simulação de RC em VALE5 - #12 de 186
João18  
em 26/01/2015 15:01
boa tarde a todos, vamos continuando, conforme combinado: VALE5 = 17,58 C47 = [17,85]:1,05 C20 = [20,35]:0,23 spread = 0,82 financeiro: 1065 VALE5 = 18.722 6% (dívida)= 1.123 8% (teto da dívida)= 1498 2,5% (gain)= 468 Caixa: 12% = 2.246 (aporte de 390 em relação à operação anterior) reversão: 1.123/0,82 = 1370 (vamos arredondar para 1400) -1400 C47 +1400 C20 recebe 1.148 pela reversão buraco negro: VALE5 abaixo de 17,85: papel(cotação);reversão:1.148 18,85: +1000 (papel); -1.400 (reversão) 19,85: +2000 (papel); -2.800 (reversão) 20,35: +2500 (papel); -3.500 (reversão) 20,85: +3000 (papel); -3.500 (reversão) 21,85: +4000 (papel); -3.500 (reversão) resumindo: dívida atual: 1.123 teto da dívida:1.500 gain (alvo da dívida):468 vencimento da série C em 33 pregões. vamos acompanhando. obrigado pela força, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #13 de 186
João18  
em 26/01/2015 15:16
Nod você economiza pq faz uma única operação pela mesa? outra dúvida que tenho é acerca da liquidez das opções, como fica para fazer esse número de travas? faz de uma só vez ou precisa "diluir" um abraço obrigado
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simulação de RC em VALE5 - #14 de 186
João18  
em 26/01/2015 15:20
Obrigado pela dica, Predador Eu realmente estava sem tempo de manhã... Estou me organizando para ver se melhoro nesse aspecto. O "buraco negro" aumentou em relação à reversão anterior, gostaria que vc comentasse se possível. um abraço e vamos continuando
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simulação de RC em VALE5 - #15 de 186
João18  
em 26/01/2015 18:32
Fechamento: VALE5: 17,31 C47:1,00 C20:0,23 Dívida: 1.078 Teto: 1.500 alvo: 468 Nada a fazer (mesmo pq está fechado), vamos acompanhando, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #16 de 186
João18  
em 27/01/2015 12:27
VALE5 = 16,79 C47 = 0,64 C20 = 0,14 Dívida = 700 Teto = 1500 Alvo = 468 vencimento em 32 pregões. nada a fazer, vamos acompanhando, um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #17 de 186
Predaddor  
em 27/01/2015 12:47
O Buraco Negro é utilizado para medir a eficiência da Trava de baixa na hora da montagem. Na maioria das vezes vai ter buraco negro mas não convêm um com uma faixa de prejuízo ou montante de prejuízo muito grande. Mas após montada a operação essa é controlada pelos marcadores dos limites da dívida apenas ( 8% etc ) E geralmente quando o mercado começa a cair não se se consegue trava muito boas então o aumento do buraco negro é até algo esperado.
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simulação de RC em VALE5 - #18 de 186
lucasmaus  
em 27/01/2015 12:50
Tá aí o tipo de operação que não tem como entender sem acompanhar. Opero TB em VALE há algum tempo, mas ainda não assimilei muito bem a operação RC. Grande estudo!
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simulação de RC em VALE5 - #19 de 186
João18  
em 27/01/2015 13:02
LUCAS, O NOD.RJ TEM UM BELO ESTUDO AQUI NO GRUPO, EU ME INSPIREI NO DELE, ESTUDEI AS BASES E TIREI AS DÚVIDAS INICIAIS COM O MESTRE (PREDA), MAS A PRÁTICA É INSUBSTITUÍVEL TAMBÉM, POR ISSO RESOLVI POSTAR ESSA SIMULAÇÃO. UM ABRAÇO
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simulação de RC em VALE5 - #20 de 186
João18  
em 27/01/2015 13:04
Predador, obrigado novamente pelos ensinamentos, vamos acompanhando, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #21 de 186
lucasmaus  
em 27/01/2015 13:47
Acompanhei os estudos do NOD.RJ enquanto ele os fazia, =) Sensacional aquilo lá. Preciso juntar um capital maior pra poder operar RC, mas sigo acompanhando.
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simulação de RC em VALE5 - #22 de 186
mbarlera  
em 27/01/2015 14:00
Tem algum vídeo do Predador sobre RC, explicando todos os conceitos??
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simulação de RC em VALE5 - #23 de 186
João18  
em 27/01/2015 19:02
fechamento 27/01/2015 VALE5 = 17,02 C47 = 0,70 C20 = 0,15 Dívida = 770 Teto = 1500 Alvo = 468 vencimento em 32 pregões. vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #24 de 186
João18  
em 27/01/2015 20:16
mbarlera na sessão de vídeos do BBlue tem alguns vídeos antigos de RC, mas no estudo do Nod.RJ você terá acesso a todos os conceitos básicos, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #25 de 186
mbarlera  
em 28/01/2015 08:39
Obrigado.
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simulação de RC em VALE5 - #26 de 186
Predaddor  
em 28/01/2015 12:20
Tem alguns vídeos antigos sobre em Bastter.com - Videos - Estudos e Operações
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simulação de RC em VALE5 - #27 de 186
João18  
em 28/01/2015 12:39
28/01/2015, 12:39 VALE5: 17,01 C47: 0,68 C20: 0,13 Financeiro: dívida: 770 teto: 1500 alvo: 468 vencimento em 31 pregões. nada a fazer, vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #28 de 186
Nod  
em 28/01/2015 14:40
Oi @João18, Eu digo que economizo na corretagem pq não trabalho com preço fixo por ordem. Atualmente, muita gente tem operado por preço fixo. A maioria das corretoras têm feito muita propaganda sobre isso e a galera está indo atrás. Como eu opero pequeno, preferi negociar com uma corretora que trabalhasse com corretagem variável (chamada de "Tabela Bovespa" ou "taxa de mesa"), mas com um bom desconto. E opero no HB com essas taxas mesmo. Dessa forma, pago uma corretagem proporcional ao montante que movimento. Quanto à liquidez, evito operar opções que estão com poucos negócios. Às vezes, a primeira opção OTM está sem liquidez. Aí eu pego a próxima OTM, e monto um pouco menos de 6% pra não ficar com um Buraco Negro muito grande. Para ter uma noção mais clara se a opção tem liquidez razoável ou não, prefiro operar só na parte da tarde.
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simulação de RC em VALE5 - #29 de 186
João18  
em 28/01/2015 14:51
Valeu, Nod.RJ Obrigado pelos ensinamentos, Um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #30 de 186
João18  
em 28/01/2015 17:50
fechamento 28/01/15 - vencimento em 31 pregões VALE5 = 16,80 C47 = 0,63 C20 = 0,12 Financeiro: dívida = 714 teto = 1500 alvo = 468 vamos acompanhando, um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #31 de 186
João18  
em 29/01/2015 11:54
29/01/15 - 12h VALE5 = 16,90 C47 = 0,63 C20 = 0,12 Financeiro: dívida: 714 teto: 1500 alvo: 468 Nota-se que embora o papel tenha valorizado 0,10, a dívida não acompanhou (efeito theta?). Nada a fazer, vamos acompanhando, um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #32 de 186
João18  
em 29/01/2015 16:18
29/01/2015 - 15:57 VALE5 = 16,09 C47 = 0,41 C20 = 0,08 Financeiro dívida = 462 alvo = 468 zerar a reversão e fazer outra + 1400 C47 - 1400 C20 1148 - 462 = 686 (+ 42 VALE5) resultado = 107 VALE5 até agora etapa 3 1107 VALE5 [16,09] = 17.811 6% = 1.068 8% = 1.424 2,5% = 445 12% = 2.136 Reversão C16 [16,35] = 1,07 C18 [18,35] = 0,34 SPREAD = 0,73 1068/0,73 = 1463 (arredondo para 1500) -1500 C16 +1500 C18 recebo: 1.095 Buraco negro: [VALE5] ABAIXO DE 16,35: PAPEL (Cotação); reversão = 1.095 17,35: papel (+1100); reversão: -1500 18,35: papel (+2200); reversão: -3000 19,35: papel (+3300); reversão: -3000 financeiro: dívida: 1.068 teto:1.424 alvo:445 Predador, me corrija se estiver errado, um abraço a todos e vamos acompanhando.
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simulação de RC em VALE5 - #33 de 186
João18  
em 29/01/2015 17:24
Predador, Algumas considerações: Caixa: 2.246 (etapa 2) e 2.136 (etapa 3): não precisou de aporte. Resultado: pelo que entendi, o objetivo da operação de RC não é de gerar caixa, mas sim comprar mais ações, estou correto? Em caso positivo, vou aumentando a posição em VALE5 ao longo do estudo, como venho fazendo. um abraço e obrigado novamente.
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simulação de RC em VALE5 - #34 de 186
João18  
em 29/01/2015 17:29
Fechamento 29/01/15 - Série C vence em 30 pregões VALE5 = 16,19 C16 = 1,06 C18 = 0,35 Spread = 0,71 financeiro: dívida: 1.065 teto: 1.424 alvo: 445 vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #35 de 186
João18  
em 30/01/2015 12:01
30/01/2015 - 12h - Série C vence em 29 pregões. VALE5 = 16,00 C16 = 0,97 C18 = 0,31 Spread = 0,66 financeiro: dívida = 990 teto = 1.424 alvo = 445 nada a fazer, vamos acompanhando, um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #36 de 186
João18  
em 31/01/2015 05:42
Fechamento - 30/01/15 VALE5: 16,40 C16 - C18 = 0,70 Financeiro Dívida: 1.050 Teto: 1.424 Alvo: 445 Vamos acompanhando, Um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #37 de 186
Nod  
em 31/01/2015 10:34
@João18, Há uns dias, você comentou que, enquanto a VALE5 teve uma pequena alta, a dívida caiu. E você perguntou se isso era efeito do Theta. A fórmula de Black&Scholes é a melhor teoria já criada para precificação de opções. E, através da derivação dessa fórmula, criaram-se as gregas (Delta, Gama, Theta, Vega e Rho). Isso tudo serve para explicar a teoria, mas esse sistema serve para explicar a tendência do movimento, não para determiná-lo. Frequentemente, você vai ver a cotação das opções se movimentando diferentemente do previsto pelo B&S. O fato de B&S ser o melhor não quer dizer que ele é perfeito. Respondendo a sua dúvida, na teoria, o Theta fica mais ou menos assim: - Se o ativo estiver cotado bem no meio da trava: Theta zero; - Abaixo do meio da trava: Theta vantajoso; - Bem no strike vendido: Melhor Theta; - Abaixo do stike vendido: se "fugir" muito, o theta ainda fica vantajoso, mas cada vez menos. Se você pegar uma trava com duas opções MUITO OTM, vai ver que o Theta tende a zero. Do outro lado: - Acima do meio da trava: Theta desvantajoso; - Bem no strike comprado: Poir Theta; - Acima do stike comprado: se "fugir" muito, o theta ainda fica desvantajoso, mas cada vez menos. Se você pegar uma trava com duas opções MUITO ITM, vai ver que o Theta tende a zero.
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simulação de RC em VALE5 - #38 de 186
Nod  
em 31/01/2015 10:38
De qualquer forma, não fique tentando arrumar muita explicação. Na RC, o que importa é o financeiro e só. As gregas valem para estudo, mas não para servir de argumento para tomada de decisão.
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simulação de RC em VALE5 - #39 de 186
João18  
em 31/01/2015 11:53
Nod.RJ Obrigado pelos ensinamentos Um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #40 de 186
João18  
em 02/02/2015 11:52
02/02/2015 - 12h - faltando 28 pregões para o vencimento da série C: VALE5: 16,66 C16: 1,25 C18: 0,39 spread: 0,86 financeiro: dívida: 1.290 teto: 1.424 alvo: 445 nada a fazer, vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #41 de 186
Predaddor  
em 02/02/2015 13:54
"nada a fazer, vamos acompanhando" é um dos melhores cenários da RC :)
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simulação de RC em VALE5 - #42 de 186
João18  
em 02/02/2015 16:22
02/02/2015 - 16:12 vale5 = 17,23 -1500 C16 = 1,58 +1500 C18 = 0,55 financeiro dívida = 1.545 teto = 1.424 inicial = 1.068 diferença (para a inicial) = 477 atitude: comprar 300 C16 + 300 C16 = 474 reversão agora: -1200 C16 +1500 C18 dívida atual (1.545 - 474) = 1071 teto = 1424 alvo = 445 vamos acompanhando, um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #43 de 186
Predaddor  
em 02/02/2015 17:33
"atitude: comprar 300 C16" essa atitude de comprar quando sobre é o mais importante na RC. a sobrevivência do operador no LP depende dessa atitude. para isso devemos aprender conviver com violinos.
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simulação de RC em VALE5 - #44 de 186
João18  
em 02/02/2015 17:52
grande Predador, obrigado pela força. "conviver com violinos" = aceitar violinos? um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #45 de 186
Predaddor  
em 03/02/2015 12:34
João18, Não é que seja fácil é muito difícil mas é necessários aceitar violinos. Pelo menos na RC apenas devolvemos parte dos lucros e preservamos a chance de ganho. Diferente de uma trava isolada onde stop = game over. Mas o resultado da operação é no LP e não é decidido pelo resultado de 1 vencimento. Assim mesmo uma operação vencedora do LP terá vários vencimentos de prejuízo. Invés de querer negar essa prejuízo nossa tarefa é limitar.
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simulação de RC em VALE5 - #46 de 186
Predaddor  
em 03/02/2015 12:36
Como se diz a necessidade de preservar capital supera a vontade de remunerar capital. Limitar a dívida é uma atitude que visa preservar e pode prejudicar a remuneração de 1 vencimento.
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simulação de RC em VALE5 - #47 de 186
Predaddor  
em 03/02/2015 12:41
A compra para limitar a dívida de uma RC é uma atitude que visar manter a operação pequena dentro da margem assim preservando o capital. Uma operação financeira. Mas essa compra não é uma tentativa de acertar o futuro ou a tendencia do papel. Após a compra mercado pode cair, ficar de lado ou subir.
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simulação de RC em VALE5 - #48 de 186
João18  
em 03/02/2015 12:58
Predador, mais uma vez, obrigado pelos ensinamentos. 03/02/2015 - 13h VALE5 = 18,01 C16 = 2,20 C18 = 0,89 FINANCEIRO: dívida = 1.335 teto = 1.424 alvo = 445 nada a fazer (ainda).vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #49 de 186
João18  
em 03/02/2015 18:16
fechamento 03/02/2015 - 27 pregões para vencimento da série C: VALE5 = 17,93 C16 = 2,14 C18 = 0,86 Financeiro: dívida: 1.278 teto: 1.424 alvo: 445 vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #50 de 186
João18  
em 04/02/2015 12:23
04/02/2015 12h- restando 26 pregões para o vencimento da série C: VALE5: 17,66 C16: 1,91 C18: 0,72 FINANCEIRO: dívida: 1.212 teto: 1.424 alvo: 445 nada a fazer, vamos acompanhando, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #51 de 186
João18  
em 05/02/2015 14:44
05/02/2015, 14:45h - restando 25 pregões para vencimento da série C. VALE5 = 18,13 C16 = 2,22 C18 = 0,88 Financeiro: dívida = 1.344 teto = 1.424 alvo = 445 nada a fazer, vamos observando o mercado, um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #52 de 186
João18  
em 05/02/2015 19:50
fechamento 05/02/2014 VALE5 = 17.75 C16 = 1.90 C18 = 0.71 Financeiro dívida: 1.215 teto = 1.424 alvo = 445 vamos observando o mercado,um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #53 de 186
Nod  
em 05/02/2015 21:51
Sei que, às vezes, a RC parece meio chata. Dias e dias se passando sem realizar nenhuma operação. Mas lembre-se: - A cada dia que passa, estamos consumindo VE, com o tempo andando a nosso favor. - A cada dia que não precisamos operar, economizamos corretagem. Em janeiro, eu não operei RC, pois estava de férias. Acho que o HB não combina com praia (kkkkk). Mas, acompanhando suas simulações, resolvi voltar às operações. Hoje montei minha operaçãozinha na VALE5 também. Parabéns pela sua simulação e vamos juntos!
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simulação de RC em VALE5 - #54 de 186
João18  
em 06/02/2015 12:47
06/02/2015, 12:48, restando 24 pregões para o vencimento da série C. VALE5 = 17,58 C16 = 1,70 C18 = 0,61 Financeiro: dívida: 1.125 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #55 de 186
João18  
em 06/02/2015 12:53
caro Nod.RJ Vou te falar que não achei chata, não. O fato de sentir que se está fazendo "alguma coisa" enquanto o papel se desvaloriza e, ao final aumentar a posição e ainda conseguir um "free bet" superam a monotonia na maior parte do tempo. Já deu pra aprender que não pode ficar anestesiado (controle rígido da dívida) e nem ficar encanado com os "violinos". Que a força esteja com você. Grande presença a sua aqui nessa simulação. um abraço.
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simulação de RC em VALE5 - #56 de 186
Predaddor  
em 06/02/2015 13:38
Nod.RJ e João18, Como se dizia: Não existe pânico maior que o Pânico de ver seu dinheiro derreter e não fazer nada. Neste sentido apesar dos dias de monotonia RC é uma ferramenta positiva para lidar com mercado de baixa e mercado em crise ( se a empresa não falir) Bom fim de semana !
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simulação de RC em VALE5 - #57 de 186
Don.Pasquale  
em 06/02/2015 16:54
Operação boa é assim: tão chato quanto observar a grama crescer...
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simulação de RC em VALE5 - #58 de 186
João18  
em 09/02/2015 11:24
09/02/2015 - 11:25h, restando 23 pregões para o vencimento da série C. VALE5 = 18,02 C16 = 2,08 C18 = 0,80 Financeiro dívida: 1.296 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #59 de 186
João18  
em 10/02/2015 14:43
10/02/2015 - 14:46h, restando 22 pregões para o vencimento da série C. VALE5 = 18,01 C16 = 2,15 C18 = 0,84 Financeiro dívida: 1.320 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #60 de 186
stock1000  
em 10/02/2015 15:15
João18, Muita boa sua simulação! Tenho uma dúvida sobre o teto da dívida; ele é cálculado em 8% sobre o preço da Vale no momento da montagem. Mas e depois, se Vale sobe, o teto aumenta para refletir sempre 8% do preço da Vale, ou uma vez definido os 8% na montagem, ele fica fixo em reais?
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simulação de RC em VALE5 - #61 de 186
stock1000  
em 10/02/2015 15:41
João18, Desculpe, mas vou emendar uma 2ª pergunta, pois não dá mais pra editar a 1ª. Tenho visto outros usuários em outros posts comentando que com a volatilidade alta, deve-se evitar fazer venda coberta. O mesmo se aplica a Reversão Coberta? A volatilidade muito alta atrapalha também a Reversão Coberta?
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simulação de RC em VALE5 - #62 de 186
João18  
em 10/02/2015 16:14
Caro Stock1000 Talvez eu não seja a melhor pessoa para tirar as suas dúvidas, mas vou tentar, ok? (O Predador e o Nod.RJ certamente estão mais gabaritados) O teto da dívida é estipulado de início (assim como o alvo) e somente se altera quando a reversão é zerada, não se deve fazer "ajustes" nesses valores com a operação "em andamento". Para RC, pelo que senti até o momento, a volatilidade pode trazer mais "violinos", mas não chega a atrapalhar, não, uma vez que, segundo o Predador, há que se aprender a conviver com os violinos...Na minha opinião, a volatilidade alta exige maior cuidado na observação do mercado (ao invés de uma, talvez duas a três conferidas durante o pregão). É claro que a eficiência da operação aumenta nos mercados de lado ou em queda fraca. Mas o principal no longo prazo é o rígido controle da dívida dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Que a força esteja com vc, um abraço e obrigado pela presença.
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simulação de RC em VALE5 - #63 de 186
Nod  
em 10/02/2015 19:54
Um ambiente de alta volatilidade é péssimo para operações de venda de VE. Qualquer uma: VC, VSEG, VCSA, TB, RC, TA, etc... Essas operações se beneficiam de quase todos os cenários. Você ganha na queda, no mercado lateral e até na leve alta. O risco está na alta mais forte. Num ambiente de alta volatilidade, há mais risco na operação. Isso não impede os lançamentos, mas é importante estar mais atento. Talvez não lançar 6%, mas 5% ou 5,5%. Em vez de olhar só uma vez por dia, tentar olhar duas ou três, principalmente se a dívida já estiver mais perto do teto. Pra quem está começando, o melhor é simular algumas vezes por aqui pra "sentir" se a volatilidade não está muito alta a ponto de dar algum desconforto. Isso é muito pessoal.
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simulação de RC em VALE5 - #64 de 186
Nod  
em 10/02/2015 20:21
Uma dica para um controle secundário da dívida. Eu programo um alerta no HB da minha corretora para me avisar quando a ação vendida atinge certos valores. Para fazer essas contas, eu uso o pressuposto de que a ponta comprada não se altere. Vou usar o exemplo do @João18 : - Vendida: 1200 C16 a 2,15 = R$ 2.580,00 - Comprada: 1500 C18 a 0,84 = R$ 1.260,00 Como o teto está em R$ 1.424,00 a dívida ainda pode crescer R$ 104,00. Ou seja, supondo que a C18 não se altere, a C16 pode subir ainda R$ 0,08 sem risco de ultrapassar o teto. Nesse caso, programo minha corretora para me mandar um e-mail quando a cotação da C16 chegar R$ 2,23 (R$ 2,15 + R$ 0,08). Já o alvo está em R$ 445,00. Então, a dívida pode cair R$ 875,00. Novamente supondo que C18 permaneça com a mesma cotação, a C16 pode cair R$ 0,72. Então programo o alerta para R$ 0,12. Como a C18 tende a flutuar na mesma direção que a C16, mas com menor intensidade, ainda que o alarme dispare, o mais provável é que a dívida não esteja nem no teto nem no alvo. Só vai estar mais perto. A cada disparo do alarme (ou a cada dois ou três dias), eu refaço as contas com as cotações atuais da duas pontas e reprogramo os alarmes. Esse sistema tem a vantagem de tender a dar "falso positivo" (avisar sem ser verdade) com mais frequencia do que "falso negativo" (não avisar no momento necessário). Como qualquer sistema não é perfeito: é apenas um auxiliar para quem não pode olhar com frequencia nesses momentos de volatilidade mais alta.
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simulação de RC em VALE5 - #65 de 186
Don.Pasquale  
em 10/02/2015 23:10
Como foi dito acima, o limite de 8% é calculado referindo-se ao capital inicial na hora da montagem. Só se recalcula quando zerarmos a Trava de Baixa e rolarmos a dívida para o vencimento seguinte. Se por um lado a alta volatilidade deixa o financeiro da operação mais "nervoso", por outro ela também aumenta o SPREAD da trava, o que nos permite vender menos lotes e, por consequência, diminuir o risco DELTA total da Trava de Baixa em relação à quantidade de papel. Em outras palavras: embora a operação leve mais solavanco, o financeiro da operação fica mais "insensível". No final das contas, fica mais ou menos na mesma. Essa é uma vantagem interessante do controle da operação pelo financeiro. Abraços.
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simulação de RC em VALE5 - #66 de 186
João18  
em 11/02/2015 12:32
11/02/2015 - 12:34h, restando 21 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 17,85 C16 = 2,07 C18 = 0,74 Financeiro dívida: 1.374 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #67 de 186
João18  
em 11/02/2015 12:34
Don.Pasquale obrigado pelas observações, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #68 de 186
Don.Pasquale  
em 11/02/2015 13:08
Outra observação: no contexto da Reversão Coberta os violinos não são tão ruins assim. As compras eventuais são abatidas do valor da dívida e, ao final, permitem que na rolagem para a série seguinte montemos uma nova Trava de Baixa em níveis de preço mais elevados. Parabéns pelo estudo e disponha sempre.
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simulação de RC em VALE5 - #69 de 186
Predaddor  
em 11/02/2015 13:45
Os Marcadores ( 8% , 6% e 2,5%) são definido no início da operação de acordo com o valor da ação. Quando mudar o vencimento podemos alterar os valores dos marcadores de acordo com o novo valor da ação e nova quantidade de ação. Mudar plano durante o vencimento é algo que nunca deu certo mesmo porque a operação é de longo prazo.
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simulação de RC em VALE5 - #70 de 186
João18  
em 12/02/2015 12:35
12/02/2015 - 12:34h, restando 20 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 18,65 C16 = 2,64 C18 = 1,15 Financeiro dívida: 1.443 teto: 1.424 alvo: 445 ATITUDE: RETORNAR A DÍVIDA AOS 6% (1.068) COMPRO 200 C16 (528) Reversão: -1000 C16 +1500 C18 dívida:915 teto:1.424 alvo: 445 um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #71 de 186
Predaddor  
em 12/02/2015 13:13
João18, Após o carnaval chega a hora de planejar a rolagem para série D se necessário. O importante é que manter a dívida sob controle permite uma rolagem sem aumento exponencial do risco. Quando chegar a hora discutimos os detalhes. Valeu !
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simulação de RC em VALE5 - #72 de 186
stock1000  
em 12/02/2015 15:25
Tenho acompanhado esta simulação com muito carinho; parabéns a todos! Tenho também muito interesse em entender a rolagem citada pelo Predador, principalmente no que diz respeito ao MOMENTO de fazê-la e em COMO fazê-la. Vamos aguardar o pós-carnaval. Bom feriado a todos!
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simulação de RC em VALE5 - #73 de 186
João18  
em 12/02/2015 16:25
boa tarde, Predador, fazendo as contas, teria que comprar 143 C16 para retornar a dívida para 1.068, arredondei para cima e comprei 200 (na prática, poderia comprar 100 ou 200), deixando-a em 915. gostaria que vc comentasse se há alguma recomendação à esse respeito. um abraço e obrigado mais uma vez.
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simulação de RC em VALE5 - #74 de 186
Nod  
em 12/02/2015 17:40
Nesses momentos de vol. alta, eu prefiro sempre arredondar para o conservadorismo, optando por ficar como uma dívida de 5%-5,5% do que 6,5%. Isso te dá mais "conforto".
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simulação de RC em VALE5 - #75 de 186
João18  
em 12/02/2015 19:14
Tb pensei dessa forma Nod.RJ, obrigado.
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simulação de RC em VALE5 - #76 de 186
Nod  
em 12/02/2015 21:07
@stock1000, Pelas orientações do Predador, a rolagem deve ser feita em duas etapas. Uma entre 15 e 11 pregões antes do vencimento; a outra, entre 10 e 6 pregões. No caso da série C, a matemática é a seguinte: - Vencimento: 16/03 - Semana anterior (9 a 13/03): Não é pra ter mais nada aqui. - Duas semanas antes (2 a 6/03): Aqui fazemos a segunda metade da rolagem - Três semanas antes (26 a 30/02): Aqui fazemos a primeira metade Na rolagem da primeira metade: - Liquida-se a metade da ponta comprada e da ponta vendida - Monta-se na série seguinte até que a dívida total (somando as duas séries) chegue a 6%. - Na montagem, seguem-se as regras básicas (vende-se a primeira OTM e vende-se a mesma quantidade da opção com strike R$ 2,00 acima). Ou seja, normalmente não serão os mesmos strikes da primeira RC. Na segunda rolagem: - Liquida-se toda a série que está vencendo - Monta-se na série seguinte até o limite de 6% É bem frequente que, nesse momento, o investidor fique com duas travas em strikes diferentes e até de tamanhos diferentes. Inicialmente, isso é um pouco incômodo, mas o importante, como sempre, é o controle permanente pelo financeiro. Em cada semana, não existe um momento ideal e perfeito. O mais indicado para qualquer montagem/ajuste da RC é tentar um momento em que o mercado esteja mais calmo. Por isso não é interessante fazer nas primeiras ou últimas horas do dia, pois são momentos de mais volatilidade. Também é válido evitar dias mais "agitados". Mestre @Predador, estou esquecendo algo?
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simulação de RC em VALE5 - #77 de 186
João18  
em 13/02/2015 12:43
Nod.RJ, somente uma pequena observação: não vamos esperar o dia 30/02, ok?
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simulação de RC em VALE5 - #78 de 186
Predaddor  
em 13/02/2015 12:52
Nod - RJ Perfeito ! Só faltou 1 detalhe Na rolagem da primeira metade: Se a opção vendida estiver fora do dinheiro essa primeira rolagem é opcional. Já a segunda é obrigatória pois não se entra vendido na semana do vencimento.
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simulação de RC em VALE5 - #79 de 186
João18  
em 13/02/2015 12:54
13/02/2015 - 12:54h, restando 19 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 19,40 C16 = 3,26 C18 = 1,58 Financeiro dívida: 890 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço e um bom carnaval a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #80 de 186
Predaddor  
em 13/02/2015 12:54
Na resposta Nod.RJ em 12/02/2015 17:40 concordo com o Nod.
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simulação de RC em VALE5 - #81 de 186
João18  
em 13/02/2015 13:00
Predador e Nod.RJ, obrigado pelos ensinamentos, um abraço.
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simulação de RC em VALE5 - #82 de 186
João18  
em 18/02/2015 18:30
18/02/2015 - 14:54h, restando 18 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 19,57 C16 = 3,45 C18 = 1,70 Financeiro dívida: 900 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #83 de 186
João18  
em 19/02/2015 14:06
19/02/2015 - 14:09h, restando 17 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 19,22 C16 = 3,02 C18 = 1,44 Financeiro dívida: 860 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #84 de 186
stock1000  
em 19/02/2015 14:25
João18, peço licença de novamente atrapalhar a sua simulação, mas vou postar outra dúvida, assim a gente vai aliando teoria à prática. O lançamento inicial ou os novos relançamentos (após atingir o Gain ou após a rolagem) é baseado no valor financeiro das ações da Vale mantidas em carteira. É possível fazer as RC sobre toda a carteira, carteira esta de B&H baseada em empresas sólidas e com forte geração de caixa? Isso causa algum risco financeiro, visto que a carteira e a Vale podem, mesmo que momentaneamente, "andar" por caminhos opostos? Ou este risco é meramente psicológico (o que não deixa de ser importante também)? Outro dúvida é sobre o "buraco negro". Entendi que na faixa do "buraco negro" o somatório de Vale5 + RC estará no prejuízo. Mas qual a importância do buraco negro, tendo em vista que o objetivo não é ganhar uma operação específica, mas sim ganhar com o método no longo prazo?
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simulação de RC em VALE5 - #85 de 186
João18  
em 19/02/2015 15:02
Caro Stock1000 não tenho a resposta para todas as suas dúvidas, mas o pessoal do grupo tb vai ajudando, ok? buraco negro: ele tem relação com a eficiência da operação, admitimos um valor razoável em torno de 2 reais. imagine, se vc faz uma reversão em que o buraco negro seja uma faixa de 10 reais do papel, você estará se expondo a um risco muito maior e, mesmo no longo prazo, poderá não ter uma operação vencedora. na RC há outros parâmetros além dos fundamentos das empresas, por exemplo, a liquidez das opções, hoje temos algumas empresas com as características citadas, mas sem a liquidez necessária. na minha carteira, tenho VALE3, mas para RC tem que ser VALE5. Espero ter ajudado e que o pessoal mais experiente também coloque suas opiniões. um abraço e obrigado pelo acompanhamento.
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simulação de RC em VALE5 - #86 de 186
Don.Pasquale  
em 19/02/2015 15:43
Fazer Travas de Baixa conjugadas a uma carteira diversificada de ações é possível, embora não seja propriamente Reversão Coberta. Até porque a Reversão não está coberta pela posse do ativo objeto na carteira de garantias. Você pode colocar dinheiro ou outras ações como garantia. Por sinal, é isso o que eu faço. Teoricamente, existe uma correlação estatística de longo prazo entre o papel com o qual você faz a TB (VALE5, por exemplo) e sua carteira de ações. Existe um BETA. Às vezes sua carteira sobe mais que a VALE (muito bom), às vezes sobe menos (pior hipótese) e às vezes podem andar bem juntinhas. Tem que estar preparado pra isso. No final das contas, o mais importante é que as empresas de sua carteira não quebrem. No longo prazo, após anos de sucessivas operações, a tendência é positiva. Abraços.
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simulação de RC em VALE5 - #87 de 186
Nod  
em 19/02/2015 23:14
Vou dar as minhas opiniões: Fazer a RC "coberta" por outras ações é muito perigoso. A trava é montada com muito pouco lastro. Qualquer movimento forte de VALE5 que não seja acompanhado pela ações da carteira vai ser terrível. Se você quer montar travas de baixa sem ter a ação, dá uma olhada nas dicas do Thiago.Peão. Ele tem um marcador (TBX) que recomenda algumas travas. E são mais OTM, dando mais lastro e correndo menos risco. Quanto ao Buraco Negro, confesso que ainda é um ponto um pouco nebuloso. O que consegui entender é que é uma medida de eficiência da trava. Se, no momento que você está montando a trava, o mercado estiver operando com um spread pequeno, você seria obrigado a montar muitas travas, para chegar aos 6% de dívida. Isso é muito difícil de perceber apenas com os olhos. Na hora em que você simula o Buraco Negro (BN), ele fica em um tamanho muito grade, o que vai demonstrar a ineficiência da proposta. Por outro lado, se você conseguir montar uma trava com um N notoriamente menor que o normal, significa que você está diante uma trava bem eficiente. Pode ser que o mercado esteja com alguma distorção favorável no spread. Sinceramente, ainda não peguei nenhuma RC com um BN distorcido (pra cima ou pra baixo) em opções com boa liquidez. Por isso, para me proteger, tenho um critério pessoal de evitar opções de baixa liquidez. Aparentemente, em opções mais líquidas, essas distorções tendem a ser regularizadas. Já em opções com menos negocios, o cálculo do BN passa a ser mais importante.
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simulação de RC em VALE5 - #88 de 186
Don.Pasquale  
em 20/02/2015 10:03
O "Buraco Negro" é uma região de preços na qual a alta da cotação do ativo objeto não compensa as perdas na Trava de Baixa. Via de regra localiza-se em torno do strike da opção comprada (justamente no ponto de prejuízo máximo da trava). Observações: - O Buraco Negro é calculado em uma situação limite: preços no dia do vencimento e se o operador não fizer nada até lá. - Se o operador cumprir rigorosamente o planejamento a tendência será evitar o Buraco Negro. - De todo modo, esse cálculo inicial do Buraco negro nos dá uma estimativa da eficiência da RC. - A Reversão Coberta é uma grande operação contínua de longuíssimo prazo: às vezes não haverá Buraco Negro, às vezes ele será desprezível e às vezes ele será inevitável. Lastro da Trava de Baixa não é um conceito tão importante no contexto da RC. Pense, por exemplo, que uma TB ATM ou mesmo com a opção vendida ligeiramente ITM tem baixo risco necessitando, em caso de alta, de 1 ou 2 ajustes no máximo. Nossos fatores decisivos, de fato, são: - Rígido controle do financeiro da dívida. - Comprar mais ações com os eventuais lucros da TB. - As empresas da carteira não quebrarem. Abraços e seguimos estudando.
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simulação de RC em VALE5 - #89 de 186
João18  
em 20/02/2015 11:27
20/02/2015 - 11:29h, restando 16 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 19,12 C16 = 2,94 C18 = 1,29 Financeiro dívida: 1.005 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #90 de 186
João18  
em 20/02/2015 11:29
Caro Don.Pasquale Não entendi a parte de "evitar o buraco negro", uma vez que ele é estabelecido pela cotação do papel. obrigado pelo acompanhamento, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #91 de 186
Don.Pasquale  
em 20/02/2015 14:55
Em outras palavras: as compras programadas, quando necessárias, da opção em que se está vendido evitarão que a dívida dispare. Isso diminui os prejuízos potenciais da TB (ao mesmo tempo em que o papel está solto para subir e, eventualmente, compensar essas mesmas perdas) e, por consequência, o tamanho do ferro do Buraco Negro. Imagine que montamos uma TB com as opções 20 (vendida) / 22 (comprada). A partir de R$ 22,00 temos o prejuízo máximo da trava, digamos, R$ 1200. Só que alta do papel até R$ 22,00 rendeu apenas, digamos, R$ 1000. Taí um buraco negro de R$ 200. As compras programadas da Reversão Coberta podem evitar que o prejuízo da TB chegue a R$ 1200. Abraços e continuamos e estudo.
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simulação de RC em VALE5 - #92 de 186
João18  
em 20/02/2015 15:57
Don.Pasquale, obrigado
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simulação de RC em VALE5 - #93 de 186
stock1000  
em 21/02/2015 16:50
@João18, @Don.Pasquale, @Nod.RJ Reli novamente todos os posts da simulação e fiquei com outra dúvida. Quando a operação atingir o teto da dívida, ao invés de trazer a dívida de volta aos 6% original, comprando onde está vendido, porque não se estopa tudo e recomeça um novo lançamento que pode ser mais eficiente? Vou usar a simulação como exemplo: Desde o lançamento inicial, a operação já teve 3 fases. As 2 primeiras atingiram o Gain. Estamos agora na 3ª fase. Vou me ater somente na 3ª fase. O lançamento da 3ª fase "rendeu" R$ 1095, mas já se gastou R$ 1002 (474+528) em 2 defesas. E a dívida atual ainda está em R$ 1005. A operação atualmente está assim: - 1000 C16 + 1500 C18 A operação não está ineficiente, visto que está comprada em VE e não está mais ganhando a passagem do tempo? Por isso a dúvida lá em cima: quando atinge o teto da dívida, não é melhor zerar tudo e começar de novo?
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simulação de RC em VALE5 - #94 de 186
Nod  
em 21/02/2015 23:53
@stock1000, A RC não é uma estratégia focada VE, Delta, etc.. O principal dela é o controle do financeiro. Não é frequente termos 2 ajustes. Geralmente um só ou nenhum. (Não tenho estatística para provar; digo apenas por experiência). Só vamos ter um caso de 2 ou 3 ajustes em um momento de forte alta da ação. No caso específico dessa simulação, a última RC começou em 19/jan, com VALE5 cotada a R$ 16,09. Desde então, foram mais de 20% de alta em apenas 14 pregões. Isso é muito raro de ocorrer. Basta você extrapolar a curva e vai ver que equivale a uma taxa equivalente aquase 3.000%a.a. Isso mesmo: três mil por cento ao ano. Com certeza, não vemos isso todo dia. Assim como qualquer operação, não podemos acreditar que vamos ganhar todas. Temos que ter um estratégia bem armada, consistente e com risco controlado. Não dá para montar uma estratégia contra um fato tão raro como uma subida nesse ritmo. O ponto mais importante de todo o processo é o controle da dívida. Posso dar um exemplo pessoal. Na úlima RC, vi que a dívida bateu 8%, mas estava na rua e falei: ah! amanhã eu ajusto. Resultado: No dia seguinte, a dívida já estava em 12% e tive que gastar mais dinheiro para regularizar. Se você ficar focado em VE, vai tomar muito stop. Basta fazer as contas: numa trava de baixa, você está vendido em VE até o meio da trava; no meio, não há VE; depois do meio, você está comprado em VE. Se você decidir encerrar a trava a cada vez que ficar sem VE, você não vai aguentar nenhuma alta acima de R$ 1,00. Sei que parece loucura, mas a RC não faz muito sentido para quem está do lado de fora. Ela fica muito mais fácil de entender depois de algumas simulações. No início, parece caótica e que não vai ter sucesso nenhum. Mas, depois de algum tempo, você vê que faz sentido. Por isso, te convido a fazer como eu já fiz e como o @João18 está fazendo: simule. Abra um post novo e comece com algumas simulações. Depois de algum tempo, você verá que a operação não é tão ruim como parece.
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simulação de RC em VALE5 - #95 de 186
Don.Pasquale  
em 22/02/2015 08:55
Quando o preço do ativo objeto sobe a Trava de Alta vai entrando no dinheiro e fica comprada em VE, colocando a passagem de tempo contra o operador. Verdade. Em compensação (lembrando sempre do equilíbrio natural do mercado e de que não tem almoço grátis), quanto mais o preço sobe, menos a TB tem a perder uma vez que estamos travados e o risco máximo é limitado e conhecido. Se toda vez que a dívida chegar a 8% dermos STOP total e montarmos nova trava, dessa vez vendida em VE estaremos, em compensação, recolocando todo o risco em caso de alta. O que, de fato, é arriscado e deve ser evitado é entrar na última semana do vencimento posicionado em Trava de Baixa ainda com muito a perder. A estratégia de rolagem da dívida para o vencimento seguinte (eventualmente em 2 ou até 3 parcelas) quando das últimas semanas do vencimento atual visa lidar com essas questões. Abraços e bom estudos.
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simulação de RC em VALE5 - #96 de 186
Don.Pasquale  
em 22/02/2015 08:56
No primeiro parágrafo onde está Trava de Alta leia-se Trava de Baixa. Abraços.
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simulação de RC em VALE5 - #97 de 186
João18  
em 23/02/2015 11:46
23/02/2015 - 11:49h, restando 15 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 18,98 C16 = 2,78 C18 = 1,17 Financeiro dívida: 1.025 teto: 1.424 alvo: 445 vamos observando o mercado, nada a fazer. um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #98 de 186
João18  
em 23/02/2015 11:48
@Predador vc utilizou um exemplo na revista de Fev de RC na série C com um strike de 1 real de diferença, algum motivo especial? vamos começar a planejar a rolagem para a série seguinte? um abraço e obrigado
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simulação de RC em VALE5 - #99 de 186
Predaddor  
em 23/02/2015 13:56
João, O objetivo é o de sempre retirar 6% e não fazer muito lote em Petr4 acho que strike de 1 real é mais adequado. Mas sem motivo especial.
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simulação de RC em VALE5 - #100 de 186
Predaddor  
em 23/02/2015 14:01
Bom o vencimento da série C é 16/03 O objetivo é chegar na semana do vencimento sem posição Vendida em opções devido ao alto risco dessa semana. A ideia é rolar metade do financeiro em em cada semana para preservar chance de ganho e já ir resolvendo. Semana 1 inicia em 23/02 - Na semana 1 caso a opção vendida esteja fora do dinheiro a rolagem é opcional. Semana 2 inicia em 02/03 - Na semana 2 a posição vendida deve ser zerada. Calcule na semana 1 o montante do financeiro a ser zerado. Exemplo dívida 1000 fazer travas de baixa na série seguinte para retirar 500. Após feita a trava na mesma hora zera 500 reais da série atual. Na série seguinte é para procurar a melhor trava de baixa possível para retirar o valor necessário. Esquecendo e ignorando travas que já existem na série atual ou seguinte.
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simulação de RC em VALE5 - #101 de 186
Nod  
em 23/02/2015 18:38
A rolagem normalmente é um momento de stress para quem está começando. Apesar de ser chamada "rolagem", não é pra fazer rolo! kkkkk Seja simples: - Compra metade das vendidas; - Vende metade das compradas; - Calcula quanto ficou a dívida; - Olha a cotação da VALE5 (como vamos trocar de série, usamos a nova cotação); - Monta travas na outra série até completar 6% da dívida. Na segunda rolagem, é ainda mais simples: - Zera toda a série perto de vencer; - Vê quanto está a dívida; - Lança pra voltar a 6%. Você provavelmente ficar com duas travas, em strikes diferentes. Mas não se preocupe: o que vale é o financeiro.
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simulação de RC em VALE5 - #102 de 186
João18  
em 24/02/2015 08:43
Graande Nod.RJ obrigado pela dica, vc espera algum momento específico dentro da semana(por exemplo, se a dívida vem caindo...)ou isso não tem importância? um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #103 de 186
João18  
em 24/02/2015 11:38
24/02/2015 - 11:39h, restando 14 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 18,81 C16 = 2,66 C18 = 1,04 Financeiro dívida: 1.100 teto: 1.424 alvo: 445 observando o mercado, temos duas opções de reversão na série D: -D18 (1,47) +D20 (0,54), spread 0,93 -D20 (0,54) +D22 (0,15), spread 0,39 @Predador e demais colaboradores, algum ensinamento sobre o assunto? um abraço a todos.
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simulação de RC em VALE5 - #104 de 186
Predaddor  
em 24/02/2015 12:06
Acho que a D19 seria ideal nesse momento mas ainda não tem liquidez. Nesse caso eu prefiro D18 acho que a D20 vai criar muito lote embora seja mais adequada para o mercado de lado e pequena alta.
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simulação de RC em VALE5 - #105 de 186
Predaddor  
em 24/02/2015 12:08
"vc espera algum momento específico dentro da semana(por exemplo, se a dívida vem caindo...)ou isso não tem importância?" O ideal é que seja em dia fixo exemplo Quinta. Mas justamente porque não existe resposta para essa pergunta é que fazemos em 2 vezes. Para ir resolvendo mas preservar as chances de ganho. Quando a operação é grande o ideal é fazer em 3 ou quatro vezes.
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simulação de RC em VALE5 - #106 de 186
João18  
em 24/02/2015 17:56
obrigado, @predador faremos a rolagem na quinta-feira, conforme combinado, vamos observando o mercado, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #107 de 186
Nod  
em 24/02/2015 19:09
Sobre a data certa pra rolagem, eu uso alguns parâmetros: - Nunca faço no início do dia nem no final. Tem muita gente abrindo e fechando operações, fica tudo muito doido. - Se a dívida bater no "teto", já aproveita, ajusta e rola. - Se a operação está perto do teto da dívida, eu já me adiando e faço logo a rolagem logo no início da semana pra evitar de bater no teto. - Se a operação está perto do alvo, eu fico um pouco mais "preguiçoso" e vejo se ela vai pro gain direto. Se acontecer, encerro na série atual e já vou pra outra série com uma operação nova inteira.
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simulação de RC em VALE5 - #108 de 186
João18  
em 25/02/2015 12:31
25/02/2015 - 11:31h, restando 13 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 19,12 C16 = 2,90 C18 = 1,19 Financeiro dívida: 1.115 teto: 1.424 alvo: 445 Nada a fazer. observando o mercado, está aparecendo a opção de reversão na série D com a VALED19 (ainda com poucos negócios), vamos acompanhando, se continuar assim, amanhã faremos a primeira metade da rolagem para a série D, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #109 de 186
João18  
em 26/02/2015 12:39
26/02/2015 - 12:21h, restando 12 pregões para o vencimento da série C (16/03). VALE5 = 18,56 C16 (1000) = 2,40 C18 (1500) = 0,79 Financeiro caixa: 2.136 dívida: 1.215 teto: 1.424 alvo: 445 parâmetros para a série D: 1.065 VALE5 = 19.776 2% = 395 6% = 1.186 8% = 1.582 12% = 2.372 reversão série D: -D18+D20 = 0,73 -D19+D21 =0,43 escolhemos a reversão -D18+D20 3% da dívida = 593(/0,73) -800 D18 +800 D20 recebe 584 Reversão (rolagem parcial): +500 D16 -800 D18 custo = 568 financeiro atual: dívida: 647(C)+568(D)= 1.215 teto:1.582 alvo:395 caixa:2.372 (aporte de 250) reversão atual: -500 C16 +700 C18 -800 D18 +800 D20 um abraço a todos e vamos observando o mercado.
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simulação de RC em VALE5 - #110 de 186
Predaddor  
em 26/02/2015 13:46
Lembrando que no momento da Rolagem pode ser feito novo cálculo dos indicadores percentuais baseado em novo valor da ação e nova quantidade de ações.
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simulação de RC em VALE5 - #111 de 186
João18  
em 27/02/2015 13:51
27/02/2015 - 13:47h, restando 11 pregões para o vencimento da série C (16/03) e 36 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 = 18,50 -500 C16 (2,29) +700 C18 (0,71) -800 D18 (1,18) +800 D20 (0,38) Financeiro caixa:2.372 dívida: 648(C)+640(D)= 1.288 teto:1.582 alvo:395 nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #112 de 186
Nod  
em 27/02/2015 19:21
Dica: claro que o mais importante é o financeiro da operação inteira. Mas, quando você tiver com duas ou mais travas simultâneas, vale a pena manter um monitoramento na dívida de cada trava. Às veze, você pode estar com a dívida total acima dos 2,5%, mas alguma trava vai estar com um saldo muito pequeno. Nesses casos, aquela trava já não é eficiente: você tem muito poucos centavos a ganhar e muitos a perder. Apesar do Mestre Predador concordar com o raciocínio, ele nunca deu orientação específica sobre qual o melhor momento para isso. Pessoalmente, eu liquido quanto o spread da trava fica igual ou menor que o NV da ação. Nesse momento, aproveito a chance, calculo o quanto ainda falta para os 6% e lanço outra trava, na mesma série ou na seguinte para "arrancar" mais um dinheirinho do mercado.
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simulação de RC em VALE5 - #113 de 186
João18  
em 02/03/2015 11:41
02/03/2015 - 11:47h, restando 10 pregões para o vencimento da série C (16/03) e 35 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 = 18,41 -500 C16 (2,07) +700 C18 (0,61) -800 D18 (1,11) +800 D20 (0,33) Financeiro caixa:2.372 dívida: 608(C)+624(D)= 1.232 teto:1.582 alvo:395 realizaremos a segunda etapa da rolagem da série C na quinta-feira, caso os parâmetros não sejam alcançados. nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #114 de 186
João18  
em 03/03/2015 12:32
03/03/2015 - 12:40h, restando 9 pregões para o vencimento da série C (16/03) e 34 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 = 18,23 -500 C16 (2,02) +700 C18 (0,50) -800 D18 (1,01) +800 D20 (0,31) Financeiro caixa:2.372 dívida: 660(C)+560(D)= 1.220 teto:1.582 alvo:395 realizaremos a segunda etapa da rolagem da série C na quinta-feira, caso os parâmetros não sejam alcançados. nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #115 de 186
João18  
em 03/03/2015 12:38
uma correção para o post de 26/02: onde se lê Reversão (rolagem parcial): +500 D16 -800 D18 custo = 568 na realidade é +500 C16 -800 C18 trata-se da rolagem parcial da série C... foi o "corretor ortográfico"... desculpe a nossa falha, abraço.
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simulação de RC em VALE5 - #116 de 186
Predaddor  
em 03/03/2015 14:07
João, acho que ainda não corrigiu olha na realidade é +500 C16 -800 C18 se o corretor ortográfico mexer coloca venda de Y compra de X Abraços !
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simulação de RC em VALE5 - #117 de 186
João18  
em 03/03/2015 15:55
graande @predador, vc é ninja, um abraço e obrigado
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simulação de RC em VALE5 - #118 de 186
João18  
em 04/03/2015 11:27
04/03/2015 - 11:30h, restando 8 pregões para o vencimento da série C (16/03) e 33 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 = 17,84 -500 C16 (1,64) +700 C18 (0,30) -800 D18 (0,78) +800 D20 (0,22) Financeiro caixa:2.372 dívida: 610(C)+448(D)= 1.058 teto:1.582 alvo:395 realizaremos a segunda etapa da rolagem da série C na quinta-feira, caso os parâmetros não sejam alcançados. nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #119 de 186
João18  
em 05/03/2015 15:24
05/03/2015 - 14:30h, restando 7 pregões para o vencimento da série C (16/03) e 32 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 = 17,16 ROLAGEM DA SÉRIE C: +500 C16 (1,05) -700 C18 (0,09) custo: 462 parâmetros financeiros da série D hoje: 1.065 VALE5 = 18.275 6%: 1.096 8%: 1.462 2%: 365 -800 D18 (0,51) +800 D20 (0,13) dívida: 304 1096 - 304 = 792 / 0,68 = 1.100 -1.100 D17(0,92) +1.100 D19(0,24), spread 0,68 recebe 748 Financeiro caixa:2.372 + 286 (diferença entre as reversões das séries C e D) = 2.658 (preciso de 2.192 em caixa (8%), compro 466 em VALE5 = 27 VALE5) caixa: 2.192 dívida: 304(-D18+D20) + 748(-D17+D19) = 1.052 teto:1.582 alvo:395 temos agora 1092 VALE5, entrará no financeiro para a próxima rolagem. nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #120 de 186
João18  
em 06/03/2015 09:34
@predador: será que rolei sem rolo? está de acordo com o objetivo da operação essa compra de VALE5 com a diferença positiva do caixa? obrigado, grande abraço.
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simulação de RC em VALE5 - #121 de 186
João18  
em 06/03/2015 12:19
06/03/2015 - 12:10h, restando 31 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.092] = 16,74 -800 D18 (0,36) +800 D20 (0,09) dívida: 216 -1.100 D17(0,71) +1.100 D19(0,18) dívida: 583 Financeiro caixa: 2.192 dívida:799 teto:1.462 alvo:365 dúvidas: @Predador, o spread da reversão -D18+D20 começou em 0,80 e está em 0,27 (ganho de 424 reais), existe algum parâmetro para zerar essa reversão, ou o controle é somente pelo financeiro total? No caso de aumento da dívida, como deve ser realizada a proporção de compra das opções vendidas (no caso a D17 e a D18)? um abraço e obrigado, nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #122 de 186
Predaddor  
em 06/03/2015 12:44
João, Em RC o controle é pelo financeiro. Mas o bom senso sempre predomina. Ou seja estando vendido em opção de centavo devemos zerar. O aumento da dívida teoricamente deve ser feito na melhor trava possível mas já tendo uma trava de baixa eficiente pode ser feito nesta mesma trava.
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simulação de RC em VALE5 - #123 de 186
João18  
em 06/03/2015 12:59
grannde @predador, obrigado pelos ensinamentos. acho que não me expressei bem quanto a uma de minhas dúvidas: no caso de estar com mais de uma trava (com é o caso atualmente) e a dívida alcançar o teto (8%), como deve ser feita a compra das opções vendidas? obrigado, um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #124 de 186
Predaddor  
em 06/03/2015 13:39
Nesse caso sempre na opção vendida mais dentro do dinheiro.
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simulação de RC em VALE5 - #125 de 186
João18  
em 09/03/2015 12:53
09/03/2015 - 12:53h, restando 30 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.092] = 16,86 -800 D18 (0,44) +800 D20 (0,11) dívida: 264 -1.100 D17(0,80) +1.100 D19(0,21) dívida: 649 Financeiro caixa: 2.192 dívida:913 teto:1.462 alvo:365 nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #126 de 186
João18  
em 10/03/2015 13:03
10/03/2015 - 12:59h, restando 29 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.092] = 16,89 -800 D18 (0,42) +800 D20 (0,10) dívida: 256 -1.100 D17(0,80) +1.100 D19(0,20) dívida: 660 Financeiro caixa: 2.192 dívida:916 teto:1.462 alvo:365 nada a fazer, um abraço a todos e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #127 de 186
João18  
em 11/03/2015 15:49
11/03/2015 - 15:31h, restando 28 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.092] = 16,38 -800 D18 (0,30) +800 D20 (0,07) dívida: 184 -1.100 D17(0,0,59) +1.100 D19(0,14) dívida: 495 estamos vendidos em centavos na reversão -D18+D20, vamos zerar e refazer na -D16+D18 (spread = 0,74): +1.600 D18 - 800 D20 - 800 D16 recebe 592 Financeiro caixa: 2.192 - 184 + 592 = 2.600 (- 25 [VALE5]) = 2.190,50 dívida:495 + 592 = 1.087 teto:1.462 alvo:365 compramos mais 25 [VALE5] a 16,38 (409,50)e retornamos o caixa para 2.190,50. temos agora 1.117 [VALE5]
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simulação de RC em VALE5 - #128 de 186
João18  
em 11/03/2015 15:53
ficamos assim: 11/03/2015 - 15:31h, restando 28 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,38 -1.100 D17(0,0,59) +1.100 D19(0,14) dívida: 495 -800 D16 (1,04) +800 D18 (0,30) dívida: 592 Financeiro caixa: 2.190,50 dívida:495 + 592 = 1.087 teto:1.462 alvo:365 vamos observando o mercado, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #129 de 186
João18  
em 11/03/2015 16:53
@predador e demais colegas fiz uma revisão desta RC, encontrei algumas falhas e procurei corrigi-las, para termos uma ideia da operação até o momento. aí vai: 22/01/15:1000 VALE5 -C19 + C21 caixa inicial: 1.170 + 1.148 (reversão) = 2.318 26/01: ZEROU (+C19 - C21) = -462 MONTOU (-C47 +C20) = + 1.148 CAIXA = 3.004 - (COMPRA 43 VALE5 A 17,58) = 2.246 29/01: ZEROU (-C47 + C20) = -462 MONTOU 1500 (-C16 + C18) = 1.095 CAIXA = 2.951 (-COMPRA 49 VALE5 A 16,90) = 2.123 02/02: +300 C16 = 474 CAIXA = 1.649 12/02: + 200 C16 = - 528 CAIXA = 1.121 26/02: + 500 C16 -800 C18 = - 568 800 (-D18+D20)= +584 CAIXA = 1.137 05/03 +500 C16 - 700 C18 = - 462 1.100 (-D17+D19) = 748 CAIXA = 1.423 COMPRADAS 92 VALE5 NA SÉRIE C RETORNAR O CAIXA A 2.192 (SÉRIE D) APORTE DE 756 "PREÇO DE COMPRA" DA VALE5 NA SÉRIE C = 8,20 CORRIJO FINALMENTE O VALOR DO ALVO (2,5 E NÃO 2% DE 18.275) = 457 O RESTANTE PARECE ESTAR OK, um abraço e vamos observando o mercado
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simulação de RC em VALE5 - #130 de 186
João18  
em 11/03/2015 17:01
Ficamos assim: 11/03/2015 - 15:31h, restando 28 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,38 -1.100 D17(0,59) +1.100 D19(0,14) dívida: 495 -800 D16 (1,04) +800 D18 (0,30) dívida: 592 Financeiro caixa: 2.190 dívida:495 + 592 = 1.087 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #131 de 186
João18  
em 12/03/2015 12:00
12/03/2015 - 12:03h, restando 27 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,73 -1.100 D17(0,69) +1.100 D19(0,18) dívida: 561 -800 D16 (1,20) +800 D18 (0,36) dívida: 672 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.233 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #132 de 186
João18  
em 13/03/2015 18:50
13/03/2015 - 15:03h, restando 26 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,55 -1.100 D17(0,63) +1.100 D19(0,16) dívida: 517 -800 D16 (1,09) +800 D18 (0,32) dívida: 616 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.133 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #133 de 186
João18  
em 16/03/2015 11:02
16/03/2015 - 11:03h, restando 25 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,70 -1.100 D17(0,67) +1.100 D19(0,18) dívida: 539 -800 D16 (1,15) +800 D18 (0,36) dívida: 632 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.171 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos
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simulação de RC em VALE5 - #134 de 186
Predaddor  
em 16/03/2015 13:11
João18, que a força esteja sempre contigo !
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simulação de RC em VALE5 - #135 de 186
João18  
em 17/03/2015 11:20
17/03/2015 - 11:23h, restando 24 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,78 -1.100 D17(0,63) +1.100 D19(0,14) dívida: 539 -800 D16 (1,14) +800 D18 (0,31) dívida: 664 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.203 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos graande @predador, que aforça esteja sempre contigo, também, obrigado. :)
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simulação de RC em VALE5 - #136 de 186
João18  
em 18/03/2015 15:26
18/03/2015 - 15:23h, restando 23 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,69 -1.100 D17(0,60) +1.100 D19(0,13) dívida: 517 -800 D16 (1,11) +800 D18 (0,30) dívida: 648 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.165 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #137 de 186
João18  
em 19/03/2015 14:52
19/03/2015 - 14:53h, restando 22 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,68 -1.100 D17(0,57) +1.100 D19(0,12) dívida: 495 -800 D16 (1,05) +800 D18 (0,27) dívida: 624 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.119 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #138 de 186
Nod  
em 19/03/2015 17:21
Tudo muito tranquilo... Cada dia que passa é um pouco mais de dinheiro no bolso....
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simulação de RC em VALE5 - #139 de 186
João18  
em 20/03/2015 12:33
20/03/2015 - 12:35h, restando 21 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,79 -1.100 D17(0,58) +1.100 D19(0,11) dívida: 517 -800 D16 (1,10) +800 D18 (0,27) dívida: 664 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.181 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #140 de 186
João18  
em 20/03/2015 16:41
20/03/2015 - 15:35h, restando 21 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 17,73 -1.100 D17(0,76) +1.100 D19(0,14) dívida: 682 -800 D16 (1,38) +800 D18 (0,35) dívida: 824 Financeiro caixa: 2.190 dívida:1.506 (bateu no teto) teto:1.462 alvo:457 atitude: retornar a dívida a 6% (1.087): comprar 300 D16 (a mais ITM, conforme orientação do @predador): -1.100 D17(0,76) +1.100 D19(0,14) dívida: 682 -500 D16 (1,38) +800 D18 (0,35) dívida: 410 caixa: 2.190 - 414 = 1.776 dívida:1.092 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #141 de 186
João18  
em 23/03/2015 12:08
23/03/2015 - 12:11h, restando 20 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 17,16 -1.100 D17(0,69) +1.100 D19(0,12) dívida: 627 -500 D16 (1,29) +800 D18 (0,30) dívida: 405 caixa:1.776 dívida:1.032 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #142 de 186
Predaddor  
em 23/03/2015 12:53
João, No médio e longo prazo é esse tipo de atitude atitude: retornar a dívida a 6% (1.087) que vai garantir a sobrevivência da operação e do operador no mercado. no curto prazo um ajuste pode ter N resultados mas no longo prazo falta de ajuste e sucessivas rolagens levam a apenas 1 resultado = zeração compulsória.
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simulação de RC em VALE5 - #143 de 186
João18  
em 24/03/2015 12:31
24/03/2015 - 12:29h, restando 19 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 17,15 -1.100 D17(0,63) +1.100 D19(0,09) dívida: 594 -500 D16 (1,24) +800 D18 (0,26) dívida: 412 financeiro: caixa:1.776 dívida:1.006 teto:1.462 alvo:457 graande @predador, obrigado pelos ensinamentos vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #144 de 186
stock1000  
em 24/03/2015 13:47
Muito tranquilo esta maneira de controlar a operação pelo financeiro; tenho mais algumas dúvidas: 1) os limites de 6% pra lançar, 8% de teto da dívida e 2,5% do gain foram definidos matematicamente? Posso alterar esse limite, por exemplo: se me sentir mais confortável em lançar 5%, posso? Como recalcular então o teto da dívida e o novo gain? 2) estou fazendo uma pequena simulação pra entender melhor a operação; olho sempre no mesmo horário; estes dias, quando olhei, estava dentro do teto da dívida, mas próximo ao fechamento já tinha estourado e estava em 8,5%. Este risco faz parte ou tem que vigiar pra não deixar passar de 8% de jeito nenhum? 3) as vezes o spread pra montar está ruim; fazendo a trava calendário, fica melhor, pois lança-se menos. Lógico que aí não é mais RC coberta. Mas posso usar estes mesmos parâmetros financeiros de controle pra monitorar outras operações? A trava calendário, semelhante a VCSA, mesmo que monitorada pelo financeiro, adiciona mais riscos a operação?
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simulação de RC em VALE5 - #145 de 186
Predaddor  
em 24/03/2015 14:10
Stock1000, 1) os limites de 6% pra lançar, 8% de teto da dívida e 2,5% do gain foram definidos matematicamente? Posso alterar esse limite, por exemplo: se me sentir mais confortável em lançar 5%, posso? Como recalcular então o teto da dívida e o novo gain? Esses limites são sugestões derivadas da experiência mas podem ser alterados proporcionalmente. Mas o teto da dívida não deve ultrapassar os 10% pois ai começa a deixar de ser operação coberta. 2) estou fazendo uma pequena simulação pra entender melhor a operação; olho sempre no mesmo horário; estes dias, quando olhei, estava dentro do teto da dívida, mas próximo ao fechamento já tinha estourado e estava em 8,5%. Este risco faz parte ou tem que vigiar pra não deixar passar de 8% de jeito nenhum? O ideal é que tenha 1 ou 2 momentos para controle durante o pregão nesses momentos são feitos os ajustes se necessário. Eventuais rompimentos de limites fora desses momentos devem ser ignoradas. 3) as vezes o spread pra montar está ruim; fazendo a trava calendário, fica melhor, pois lança-se menos. Lógico que aí não é mais RC coberta. Mas posso usar estes mesmos parâmetros financeiros de controle pra monitorar outras operações? A trava calendário, semelhante a VCSA, mesmo que monitorada pelo financeiro, adiciona mais riscos a operação? Acho que a trava de calendário é operação governada pelas gregas e por essa mesmas deve ser controlada. Ou seja, limites em deltas.
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simulação de RC em VALE5 - #146 de 186
Samucca  
em 24/03/2015 17:54
Muito bom! Estou acompanhando e já vi os videos do Predador sobre a RC. Eu opero VC a 2 anos em Vale e tive bons resultados. Agora estou querendo partir pra RC. Uma dúvida, é possível operar VC e RC na mesma Ação? No caso Vale5? Ou eu tenho que operar apenas RC? Obrigado!
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simulação de RC em VALE5 - #147 de 186
Nod  
em 24/03/2015 21:39
@samucadavi, Não dá pra usar uma mesma ação para cobrir duas operações. Na hora que a ação "foguetar" e abrir com um gap de 10%, vai tomar duas perdas sérias. Se você quiser, pode usar a parte da carteira para VC e parte para a RC. Mas não recomendo. Você corre um risco grande de acabar se enrolando em controlar as duas operações ao mesmo tempo. Minha sugestão é: simula um pouco aqui para "pegar o jeitão" da RC. Depois, quando encerrar a sua VC, monta uma RC.
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simulação de RC em VALE5 - #148 de 186
João18  
em 24/03/2015 23:29
caro @predador e demais colaboradores, estamos com a seguinte situação na série E [VALE5 = 16,85]: E46(16,85)/E48(18,85); spread =0,75; 4 e 13 negócios E16(16,35)/E18(18,35);spread=0,95; 24 e 128 negócios E17(17,35)/E19(19,35); spread =0,59;93 e 73 negócios um abraço e vamos observando o mercado :)
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simulação de RC em VALE5 - #149 de 186
Samucca  
em 24/03/2015 23:57
Nod, vou fazer isso. Li os seus posts de simulação também, ficou bem explicativo. Assim que terminar minha VC eu vou operar RC. Vc simula pelo TSDB mesmo?
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simulação de RC em VALE5 - #150 de 186
João18  
em 25/03/2015 05:39
fala, samucadavi dá para acompanhar com os dados do TSDB sem problemas. um abraço :)
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simulação de RC em VALE5 - #151 de 186
Nod  
em 25/03/2015 06:59
@samucadavi, pode simular pelo TSDB sem nenhum problema. Dá até acompanhar a operação real. @João, ainda falta algum tempo para nos preocuparmos com a série E. Veja: - A série D vence em 20/04; - Então, na semana 13-17/04, já temos que estar zerados; - Na semana 6-10/04, rolamos a segunda metade; - A primeira metade será rolada só na semana 30/03-03/04. A liquidez virá com o tempo.
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simulação de RC em VALE5 - #152 de 186
João18  
em 25/03/2015 11:50
25/03/2015 - 11:49h, restando 18 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,76 -1.100 D17(0,45) +1.100 D19(0,06) dívida: 429 -500 D16 (0,97) +800 D18 (0,17) dívida: 349 financeiro: caixa:1.776 dívida:778 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #153 de 186
João18  
em 26/03/2015 12:16
26/03/2015 - 12:08h, restando 17 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,67 -1.100 D17(0,39) +1.100 D19(0,05) dívida: 374 -500 D16 (0,88) +800 D18 (0,15) dívida: 320 financeiro: caixa:1.776 dívida:694 teto:1.462 alvo:457 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #154 de 186
João18  
em 27/03/2015 12:24
27/03/2015 - 12:08h, restando 16 pregões para o vencimento da série D (20/04). VALE5 [1.117] = 16,01 -1.100 D17(0,19) +1.100 D19(0,03) dívida: 176 -500 D16 (0,88) +800 D18 (0,15) dívida: 207 financeiro: caixa:1.776 dívida:383 (bateu no alvo) teto:1.462 alvo:457 ação: zerar a série D = -383 financeiro para série E: 1117 VALE5 (16,01) = 17.883 6% = 1.072 8% = 1.430 2,5% = 447 12% = 2.144 Reversão: 1500 (-E16 / +E18) recebe 1.020 financeiro: caixa: 1.776 - 383 + 1020 = 2.413 = 2.156 + 16 VALE5 [1.133 VALE5] caixa = 2.156 dívida = 1.020 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #155 de 186
Predaddor  
em 27/03/2015 13:09
No final do vencimento D o montante que exceder o caixa inicial deve ser comprado em ações. Depois podemos recalcular os limites em função da nova posição financeira. Bom fim de semana !
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simulação de RC em VALE5 - #156 de 186
João18  
em 30/03/2015 12:55
30/03/2015 - 12:55h, restando 34 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,99 Reversão: -1500 E16 (0,85) +1500 E18 (0,26) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 885 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #157 de 186
Predaddor  
em 30/03/2015 13:23
Isso ai João tudo conforme os conformes :)
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simulação de RC em VALE5 - #158 de 186
João18  
em 31/03/2015 19:57
31/03/2015 - 12:55h, restando 33 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,42 Reversão: -1500 E16 (0,62) +1500 E18 (0,17) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 675 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #159 de 186
João18  
em 01/04/2015 12:31
01/04/2015 - 12:35h, restando 32 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,13 Reversão: -1500 E16 (0,52) +1500 E18 (0,14) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 570 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #160 de 186
João18  
em 06/04/2015 11:33
06/04/2015 - 11:35h, restando 29 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,40 Reversão: -1500 E16 (0,54) +1500 E18 (0,14) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 600 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #161 de 186
João18  
em 07/04/2015 12:05
07/04/2015 - 12:10h, restando 28 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,94 Reversão: -1500 E16 (0,70) +1500 E18 (0,16) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 810 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #162 de 186
João18  
em 09/04/2015 12:38
09/04/2015 - 12:10h, restando 26 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,64 Reversão: -1500 E16 (0,58) +1500 E18 (0,13) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 675 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #163 de 186
Predaddor  
em 09/04/2015 13:35
Para operar RC é um ótimo momento dias sem ter que fazer nada aumenta a eficiência da operação. Mas para o estudo da RC ficamos com pouco dizer. Abraços !
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simulação de RC em VALE5 - #164 de 186
João18  
em 10/04/2015 14:29
10/04/2015 - 14:33h, restando 25 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,52 Reversão: -1500 E16 (0,48) +1500 E18 (0,11) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 555 teto = 1.430 alvo = 447 graaande @predador, aprender a ter paciência faz parte do nosso desenvolvimento, vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #165 de 186
João18  
em 13/04/2015 10:54
13/04/2015 - 11h, restando 24 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,48 Reversão: -1500 E16 (0,46) +1500 E18 (0,11) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 525 teto = 1.430 alvo = 447 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #166 de 186
João18  
em 13/04/2015 15:42
13/04/2015 - 15h, restando 24 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.133] = 15,26 Reversão: -1500 E16 (0,38) +1500 E18 (0,09) financeiro: caixa = 2.156 dívida = 435 (bateu no alvo) teto = 1.430 alvo = 447 zerar E16/18 custo: 435 montar 1800 E15/17 (spread = 0,57) recebe: 1.026 financeiro:1.133 VALE5 = 17.290 2,5% = 432 6% = 1.037 8% = 1.383 12% = 2.074 caixa = 2.156 - 435 + 1.026 = 2.074 (+ 44 VALE5) 1.177 VALE5 para o próximo lançamento. vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #167 de 186
stock1000  
em 13/04/2015 16:25
João, Venho acompanhando sua simulação desde o início, parabéns! Fiquei com uma dúvida nesta última atualização. Quanto a zerar a operação, tudo certo, bateu no alvo, zera! Mas a remontagem (ou novo lançamento) que ficou estranho. O VE vendido não ficou muito magro. E o pior é que parece não haver outra TB melhor que esta que você escolheu. Retirou no mercado um spread de 0,57 pra um risco de 1,43. Tudo bem que no caso de perda nas opções, as ações também se valorizam. Mas o lucro da ação não é real, vai ser só contábil, pois a intenção não é vender as ações. Tenho visto comentários em outros posts dizendo que o mercado de PETR e também de VALE anda muito volátil, o que estaria ruim pra operação de VC e TB e o Bastter tem recomendado ficar de fora destas operações por enquanto, principalmente em Petrobrás, pois corre-se o risco de devolver numa perda o ganho de vários meses. Em RC não seria a mesma coisa? Não está se vendendo cada vez mais no fundo? Se houver um repique forte, a defesa do teto da dívida é suficiente pra não colocar o operador num grande risco? Abraços.
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simulação de RC em VALE5 - #168 de 186
João18  
em 13/04/2015 17:16
caro Stok1000 como diria Jack, vamos por partes... Realmente o spread da trava E15/17 não foi dos melhores, mas como bem observado por você, era o que tínhamos para hoje, uma vez que a série D ainda nem terminou. No livro do @predador ele fala que quando uma série vence em baixa, a outra normalmente começa magra...parece ser o caso. quanto à colocação de valores para a trava (ganho/risco), não sei se esses parâmetros não seriam melhor utilizáveis para uma trava de baixa isolada, aqui na RC vale mais a relação trava-papel (mesmo com as baixas, temos conseguido encarteirar ações sem precisarmos colocar dinheiro efetivamente no mercado = "free bet".) quanto a comprar a trava cada vez mais no fundo, acredito que faça parte do plano (se o papel só subisse, não haveria a necessidade de fazer a operação). se o papel começar a reagir, ou "reagir forte" como você mencionou, a operação está balizada pelo financeiro, ou seja, o teto da dívida está calculado e, em último caso, a trava está montada. mas perceba que não há garantia alguma que o papel vai reagir (pode cair, ficar de lado ou subir). os outros colegas também podem esclarecer suas dúvidas, um abraço e vamos observando o mercado :)
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simulação de RC em VALE5 - #169 de 186
Don.Pasquale  
em 14/04/2015 09:35
Em Reversão Coberta não há essa preocupação de "vender no fundo". Lembremo-nos que, no líquido, estamos é comprados pois temos o papel. A alta é benéfica, sobretudo quando ela vem depois de um significativo movimento de queda que nos permitiu comprar bastante papel e "vitaminar" a alta que vier em seguida. Parabéns e bons estudos!
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simulação de RC em VALE5 - #170 de 186
João18  
em 14/04/2015 12:48
14/04/2015 - 12:50h, restando 23 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 15,45 Reversão: -1800 E15 (0,83) +1800 E17 (0,17) financeiro: caixa = 2.074 dívida = 1.188 teto = 1.383 alvo = 432 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #171 de 186
João18  
em 15/04/2015 11:40
15/04/2015 - 11:40h, restando 22 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 15,24 Reversão: -1800 E15 (1,01) +1800 E17 (0,25) financeiro: caixa = 2.074 dívida = 1.368 teto = 1.383 alvo = 432 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #172 de 186
João18  
em 16/04/2015 11:44
16/04/2015 - 11:44h, restando 21 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 15,37 Reversão: -1800 E15 (1,09) +1800 E17 (0,24) financeiro: caixa = 2.074 dívida = 1.530 (bateu no teto) teto = 1.383 alvo = 432 atitude: retornar a dívida aos 6% (1.037) - comprar 400 E15 custo = 400 x 1,09 = 436 caixa = 1.638 dívida = 1.094 teto = 1.383 alvo = 432 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #173 de 186
Predaddor  
em 16/04/2015 12:43
Isso ai João, Mercado não anda mas temos que ter persistência no estudo do método; Abraços
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simulação de RC em VALE5 - #174 de 186
João18  
em 17/04/2015 11:58
17/04/2015 - 11:40h, restando 20 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 14,99 Reversão: -1400 E15 (0,85) +1800 E17 (0,17) financeiro: caixa = 1.638 dívida = 884 teto = 1.383 alvo = 432 (tivemos mais um violino) vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #175 de 186
João18  
em 22/04/2015 11:32
17/04/2015 - 11:30h, restando 17 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 16,00 Reversão: -1400 E15 (1,50) +1800 E17 (0,38) financeiro: caixa = 1.638 dívida = 1.416 (bateu no teto) teto = 1.383 alvo = 432 atitude: retornar a dívida aos 6% (1.037) comprando 200 E15. custo = 300 caixa = 1.338 dívida = 1.116 teto = 1.383 alvo = 432 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #176 de 186
João18  
em 23/04/2015 15:04
23/04/2015 - 11:30h, restando 16 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 17,29 Reversão: -1400 E15 (2,67) +1800 E17 (1,08) financeiro: caixa = 1.338 dívida = 1.794 (bateu no teto) teto = 1.383 alvo = 432 atitude: retornar a dívida aos 6% (1.037) comprando 300 E15. custo = 801 Reversão: -1100 E15 (2,67) +1800 E17 (1,08) financeiro: caixa = 537 dívida = 993 teto = 1.383 alvo = 432 aporte de 1.537 para retornar o caixa a 12% = 2.074 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #177 de 186
Predaddor  
em 24/04/2015 13:04
João, Como já citei no Longo Prazo: "atitude: retornar a dívida aos 6% (1.037) comprando 300 E15 " "atitude: retornar a dívida aos 6% (1.037) comprando 200 E15. " Garante a sobrevivência do operador. "Compra e depois pensa!" Todo nós sabemos que o custo de ter grana para comprar mais ações na baixa e mercado de lado é abrir mão de lucros na alta. Na teoria essa troca parece simples e lógica mas na prática é muito difícil. Abraços
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simulação de RC em VALE5 - #178 de 186
João18  
em 25/04/2015 00:29
24/04/2015 - 11:30h, restando 15 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 18,73 Reversão: -1100 E15 (3,97) +1800 E17 (2,11) financeiro: caixa = 2.074 dívida = 569 teto = 1.383 alvo = 432 vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #179 de 186
João18  
em 27/04/2015 12:38
27/04/2015 - 12:30h, restando 14 pregões para o vencimento da série E (18/05). VALE5 [1.177] = 18,80 Reversão: -1100 E15 (4,12) +1800 E17 (2,35) financeiro: caixa = 2.074 dívida = 302 (bateu no alvo) teto = 1.383 alvo = 432 zero a operação e realizaria nova trava na E18/20 ou E19/21, vou encerrar a simulação, espero ter contribuído com o estudo da RC. Agradeço especialmente ao @predador e demais colegas que colaboraram com o nosso estudo. vamos observando o mercado, um abraço a todos :)
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simulação de RC em VALE5 - #180 de 186
João18  
em 27/04/2015 12:50
caro @predador nessa última composição da trava, em alguns momentos, a dívida chegou a ficar no positivo (ganho), depois retornou ao negativo. a trava foi desmontada pq bateu no alvo. haveria algum ensinamento a esse respeito? obrigado e um abraço
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simulação de RC em VALE5 - #181 de 186
Predaddor  
em 27/04/2015 13:24
João, Na verdade existem duas formas de abater a dívida quando o limite é superado: 1. Reduzir a trava de baixa comprar onde está vendido e vender onde está comprado. Essa forma gera menos risco no mercado de lado mas menos defesa na alta. 2. Comprar um lote onde esta vendido. Essa forma gera mais risco no mercado de lado mas mais defesa na alta. As duas formas são eficientes para limitar risco e não temos como afirmar qual é a mais eficiente porque não sabemos o mercado futuro. Mas quando existe alta muito forte o "Boi" se zera ou da lucro como foi agora. Nesse caso o ganho é enorme porque permite retirar grana do mercado fazendo travas em strike muito altos.
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simulação de RC em VALE5 - #182 de 186
stock1000  
em 27/04/2015 13:55
João, Parabéns pela simulação. Se de fato vai encerrar a simulação, daria pra fazer um apanhado, um resumo do financeiro final da simulação. Por exemplo: qto retirou do mercado nas vendas? qto gastou nas compras (seja no stop loss ou no gain)? qto precisou aportar no caixa? qtas vales deu pra comprar com a estratégia? Não sei se vc tem isso planilhado. Mas seria interessante botar um resumão pra encerrar. Parabéns mais uma vez e obrigado por partilhar este estudo conosco. Abraços!
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simulação de RC em VALE5 - #183 de 186
Nod  
em 27/04/2015 19:35
João, Reforço os parabéns. E realmente seria muito legal um resumo geral da operação ao longo desses meses. Quanto a operações que batem algum critério e depois voltam, minha regra é: vale na hora que eu olho. Normalmente só olho uma vez por dia. Se naquele momento, tenho que fazer alguma coisa, faço; se não tenho, só olho amanhã. Se a operação deu gain e, na hora que eu abro, a dívida subiu e saiu do gain, não faço nada. No máximo, olho uma segunda vez pra vê se posso encerrar. Sem paranóias.
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simulação de RC em VALE5 - #184 de 186
Samucca  
em 28/04/2015 09:12
João, muito legal o seu empenho todos esses dias. Tomei conhecimento e comecei operar na prática. abraço
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simulação de RC em VALE5 - #185 de 186
João18  
em 28/04/2015 22:33
boa noite a todos, prometo que farei o balanço final, somente estou um pouco sem tempo essa semana, mas pelo que aprendi, dois ou três vencimentos não devem ser tomados como parâmetro para a operação... obrigado pela força, e que a força esteja com vcs
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simulação de RC em VALE5 - #186 de 186

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Você está em Ações > simulação de RC em VALE5
por João18 em 22/01/2015 16:11

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