calculando o "preço justo" da opção com B&S
comentada em 08/07/2015 19:20

nem vou ler isso Bullshit total

Esses caras não ganharam o NOBEL a toa, mas mesmos eles ganharam um NABAL, depois, tem até filme sobre isso. When genius fail:)

B&S = espetacular para aprender sobre opçoes para operar = inutil

hahaha... por isso postei no "erros operando o mercado" se tem um erro grave que precisamos evitar é adquirir informações toscas como essas.

Todos têm alguma ideia "jenial" dessas de vez em quando... Sobre usar B&S, eu já disse isso em dois tópicos e vou sempre repetir: "A fórmula de B&S é a melhor coisa que inventaram pra precificar opções. Mas ela não é perfeita. Ela usa como base alguns pressupostos que não são verdadeiros no mundo real. Alguns deles são: - Fiction-less market ("Mercado sem atrito"): Não há custos para operar (corretagem, emolumentos, IR, etc). - Qualquer um consegue tomar dinheiro emprestado ou aplicar em investimento sem risco à mesma taxa (SELIC). - Os ativos não distribuem rendimentos. Como nada disso é verdade no mundo real, a conta não dá certo. Se quer estudar B&S, recomendo que estude as gregas, principalmente Delta, Gama e Theta. Não se foque em valores: tente entender como cada fator interfere na precificação da opção. Se você tiver um bom entendimento disso, já vai saber mais que 99% do pessoal que opera opção por aí."

olá @Nod.RJ no causo... tem um capítulo num dos livros do Bastter intitulado "a fisiologia das opções" que aborda justamente isso. entender as gregas é fundamental pra compreender as opções... mas não pra operá-las. é isso aí! hehe...

e ó a frase do @Bastter : "nem vou ler isso" é como diz um ditado aqui da minha terra: "cachorro que queimou o rabo no fogo tem medo de papel vermelho." :P