Discussão BBOSI
comentada em 02/08/2016 10:54

sim, podemos discutir, mudar pouco provável mas vai q vc me convence a razão q seria difícil eu mudar é q não faz a menor diferença onde eh o stop o problema eh o seromano q não stopa e isso não se resolve colocando stop aqui ou ali mas diga

Eu vejo o BBOSI como um marcador muito interessante para as CALLs, mas para as PUTs ele funciona pouco. Entendo que calcular um BBOSI Call, usando as opções de compra apenas para seu cálculo, e calcular um BBOSI PUT, usando as de venda seria mais assertivo para os dois lados. Principalmente para as puts. O resultado seria algo como na imagem abaixo. Para operação de venda coberta, quando o preço chegar no BBOSI CALL stopa. O BBOSI, como visto no gráfico geralmente será maior que o preço da ação. Ex: opção de compra com strike 20, BBOSI CALL chega a 20 e a ação esta na cotação de 18. (Como já é atualmente) Para remunerar dinheiro com venda de put, quando o BBOSI PUT chegar no preço do strike stopa também. Nesse caso, o BBOSI PUT, geralmente, será menor que o preço da ação. Ex: cotação nos mesmos 18, BBOSI PUT a 16 e ativa stop em opção de venda com stike a 16. Se mantivermos o BBOSI atual como marcador para PUT, só iremos ativar o STOP quando o preço da ação já estiver abaixo do strike da put, ou seja, bem ITM. Meu objetivo é contribuir com o site. Veja se acha pertinente. Podemos continuar a discussão se achar interessante ou se não tiver sido claro na tentativa de explicar a ideia.

sua ideia eh boa e o modelo inicial foi feito assim mas tem um problema grave a baixa liquidez das Puts ai fica tudo distorcido o BBOSI ja teve com PUTS isso ja foi feito inclusive mas não funcionou pela razão dita

Entendi... Realmente a baixa liquidez pode prejudicar. Sinto falta de um marcador efetivo para operações de remunerar dinheiro. Obrigado por ouvir.

@Thiago veja o q vc pode fazer neste sentido

já tinha sugerido a ele pra fazer um marcador para OT. Até ajudo se for o caso. A vantagem da OT sobre a VPut é que não tem tanto problema de liquidez.

mas OT ja não tem o OT Blue?

OT vantagem = liquidez desvantagem = manipular a ação VPUT desvantagem = liquidez vantagem = não manipula a ação então tem dois lados ai Nod

Falei de criar um marcador. Um OTX... Igual o VDX, o TBX, o TAX Algo que possa comparar tempo, taxa e lastro.

Acho os problemas de liquidez muito mais graves para o pequeno investidor do que qualquer problema de mexer com as ações junto....

isso e concordo NOD a partede opções agora ta com o @Thiago vc pode ajudar nele nas invenções e passa para mim avalia a ideia do Daniel mas marcador com PUT eh complicado

Realmente, a iliquidez das puts me arrepia o cabelo.... Mas acho que a ideia dele pode ser testada como um protótipo e fazer os ajuste a partir dele.

Opa, precisando estamos ai Cheguei uma época a conversar com o Predador sobre marcador pra OT Fizemos uns exercícios de alguns mas não levei adiante Tinha o mesmo raciocínio do VDX e TBX Pra Puts também acho que não vai funcionar A baixa liquidez vai distorcer tudo e perder a função do marcador