Ferramentas para trade
comentada em 19/08/2016 14:20

@LuizBlind voadora de leve do bastter, 3, 2, 1... :) Não dá pra misturar análise técnica com fundamentalista, análise técnica foca em variação dos preços, fundamentalista em valor do ativo, ñ tem nada a ver uma coisa com a outra. Análise técnica é pra parte do patrimônio q pode perder e arriscar, parte pequena, análise fundamentalista é um meio pra identificar valor do ativo e construir patrimônio, só sair quando perder valor. Aprenda a diferençar preço e valor q vai deixar de perder muito.

bom tem os tais trade de valor, trade de crescimento, etc. Onde o trade é baseado em análise fundamentalista. mas este grupo é especifico sobre AT, neste caso, melhor discutir no grupo de Valuation.

@Cleber46 Onde foi que eu falei que eu vou usar meu principal para fazer trade? E até onde eu sei existe sim trade com análise fundamentalista. Se ocorre uma alteração nos fundamentos de uma empresa, é grande a chance do preço seguir essa alteração e eu queria discutir se vocês levam isso em consideração ou não. @Pedro95 Achei que esse grupo fosse de Análise Técnica e TRADE. E como trade pode ser baseado por análise fundamentalista, achei que estivesse no grupo apropriado. Mas tudo bem.

@LuizBlind A ferramenta mais importante pra fazer trade é sua mente, sua cabeça....com ela bem, vc passar a ter mais clareza pra utilizar bem o manejo de risco, encontrar boas entradas, fazer uma boa gestão do trade e fazer boas saídas(no gain e no loss). Vc não especificou que tipo de operação vc quer fazer...mas aparentemente está fazendo swing trade....zonas de suporte(compradores) e zonas de resistência(vendedores) são mais do que suficientes pra encontrar operações com excelentes rxr, basta fazer um manejo de risco adequado, saber stopar e saber embolsar o lucro. Não sei o que vc chama de AF, mas pra fazer trade olhando os fundamentos das empresas é interessante, além de entender plenamente os fundamentos(BP, DRE e Fluxo de Caixa) da empresa, pelo menos entender a parte qualitativa de Valuation, pois é isso que os gestores de fundos de investimentos(com capacidade financeira pra mover o preço) usam pra tomar decisões sobre investimentos em ações....Isso é o que eu, particularmente, chamo de "trade de valor"....não tem nada a ver com aquelas fórmuletas de P/L e P/VPA do Graham... Valuation é um negócio "simples", pois a partir de premissas(conhecimento/experiência, chute, achismo, moeda pra cima, rs), os caras tentam projetar as taxas de crescimento, fluxo de caixa futuro e risco...Eu nunca fiz uma conta de Valuation e nem pretendo fazer, mas só de entender essa dinâmica, as vezes consigo visualizar bons rxr.... mas tem q entender muito bem o "motor econômico" da empresa e o que o mercado está pensando dela no momento... E claro, seja por AT, AF ou qq outra ferramenta, em todas as situações erramos e temos que saber pular fora, de preferência rápido, rs.

as vezes eu já me parei perguntando se para swing trade não valeria a pena usar analise fundamentalista como crivo para escolher a ponta de cada operação em cada ativo, e só a partir disso usar gerenciamento de risco e análise técnica. Por exemplo, em empresas boas, operar preferencialmente na ponta comprada, e se for para operar vendido, que seja em empresas cujos fundamentos estejam se deteriorando. Dado isso, esperar o gráfico dar o timing do game. É muito estúpido isso?

Bom dia pessoal Eu não acho uma boa ideia misturar AT e AF em day trade nem swing trade. Um dos princípios da AT é que "os preços descontam tudo", ou seja, as notícias são sempre atrasadas e misturar qualquer notícia ou fundamento é correr o risco de considerar uma variável duas vezes. A única coisa que até dá para ser um pouco mais flexível com isso é position trade, mas eu sempre preferi usar só os gráficos e volume, sem olhar para fundamentos. Se quer usar fundamentos para trade, aí é trade de valor e a conversa é outra. Envolve valuation e dá um trabalho ferrado, que na minha opinião como investidor individual não vale a pena. Abraços

Pessoal, nada contra filtros, e esses podem até ser "af", mas os filtros são apenas para escolher a empresa. Na hora do trade acho que complica mais que ajuda, outra coisa, não acho interessante misturar tipos de médias, creio ser mais eficaz, escolher uma apenas. ex 200 mma ou 200 ema. obs nada contra 200 MMA e 09 EMA, mas ai o motivo é outro.

Uma vez vi um cara falando que ao se usar vários indicadores é necessário "calibrá-los", para que todos possam dar o mesmo sinal ao mesmo tempo. Mas uma coisa óbvia , e que facilita para muitos "analistas" poderem ler o gráfico para a esquerda, é o fato que qualquer indicador é sempre atrasado. Isto é, qualquer que seja a média, banda, ifr,.. ele só replica o que o preço já fez..

@fpmart Ainda assim, acho bobagem misturar ATxAF. Mesmo o position trade que pode levar meses (eu operava no semanal, para se ter ideia), não tem nada a ver com fundamentos. Os prazos de AF são muito mais longos. B&H nem prazo tem. Alguns dos trades que fiz que mais deram certo são de empresas que não passo nem perto para ser sócio. São filosofias diferentes, e devem ser tratadas como diferentes. Sobre usar indicadores diferentes, eu também acho doideira usar muita coisa. Quanto mais simples, melhor. Os sistemas mais robustos e resilientes tendem a ser os mais simples. Eu costumava testar em um período de 10~20 anos e descobri que o mais simples normalmente é o que tem drawdowns menos violentos. O trade normalmente é atrasado mesmo, a ideia é ficar o máximo possível na tendência e não pegar ela inteira. É ilusão achar que vai antecipar movimentos de mercado. O trader sério reage ao presente colocando as probabilidades a seu favor, não fica tentando adivinhar o futuro. Abrs

@andradedanielbr Confesso que preciso amadurecer melhor essa idéia de AFxAT do meu comentário anterior, e daí toda discussão é bem vinda! Concordo que as melhores oportunidades de trade geralmente estão em empresas que não faz o mínimo sentido ser sócio. Mas o que eu tento evitar, por exemplo, é uma situação na qual você tá comprado, por exemplo, surge uma noticia ruim (normal para o padrão de uma empresa ruim), e você vira o dia com um baita gap, pulando seu stop e ferrando seu gerenciamento de risco .. Se a notícia sai no intraday, mesma coisa.. E o contrário é válido também: você resolve vender uma empresa com bons fundamentos, o "longo prazo" resolve agir naquele dia, sai algum fato extraordinário da empresa e puff: o preço pula seu stop... Um dia vai dar errado? Certamente sim. Mas é um pedacinho a mais de probabilidade a favor: notícias boas saindo de empresas boas, notícias ruins de empresas ruins. Enfim, é apenas um filtro para definir papel e ponta (compra ou venda). Depois de iniciada a operação, seria somente análise técnica e gerenciamento de risco quem mandam. Outra coisa que pensei com base no seu comentário: "a ideia é ficar o máximo possível na tendência ". Concordo. Veja que pensando nesse filtro, pode aumentar a chance de uma operação que começou bem no intraday ser levada para swing, position,...afinal, os fundamentos que filtraram a entrada da operação tendem a se alinhar melhor com o tempo gráfico mais longo. Mais que isso, a medida que um trade desse se desenvolve, dá pra ir aumentando a posição e subindo o stop, maximizando o ganho e diminuindo o risco. Enfim, como disse inicialmente, é uma idéia que preciso amadurecer mais, e até fazer uns backtests.

@fpmart A questão é que normalmente o mercado se antecipa a notícias. O risco de rolar um gap e ferrar seu stop loss vai existir em empresas boas ou ruins. A única maneira de reduzir - e não eliminar - o risco disso é usar STOP ATR ou por porcentagem de capital. Nunca gostei muito de sistemas com cruzamento de Médias Móveis justamente pela dificuldade de colocar stop loss automático. Sobre um daytrade virar swing ou position, pode acontecer, mas é difícil. Eu quando operava não gostava de mudar os tempos gráficos porque acaba influenciando a análise. Comecei com o diário e mudei para o semanal porque o gráfico é mais "limpo" e as tendências são melhor definidas. O que eu sempre procurei fazer foi ignorar completamente as empresas que eu operava com AT. Se eu operava KLBN, eu nao lia nada sobre a empresa, para não influenciar minha análise, por exemplo. Abrs

@andradedanielbr Isso é verdade mesmo.. gráfico semanal é bem mais limpo mas os stops "largos" em termos % (por mais que seja simples contrapor isso no financeiro) me deixa incomodado - daí eu preferir partir de um tempo menor e tentar ir carregando o trade quando dá certo... Essa questão de ignorar o que o papel que você opera faz é uma coisa que já ouvi várias pessoas dizerem. Eu só tinha dúvida se esse era um artíficio psicológico ou um método gerador de manada/liquidez para atuar na contraparte de grandes players ahahah

@fpmart Os stops largos são balanceados pelo número de ações que vc compra. Se vc quer arriscar 1,5% do seu CAR por trade, vc pode comprar XXXX ações, com um stop loss de R$ XX,XX. Não sei se ficou confuso, se ficou vc me avisa e eu tento falar de outra forma. Ignorar a empresa é para não correr o risco de analisar duas vezes alguma variável

Obrigado @andradedanielbr, ficou claríssimo! É que eu me referia ao stop técnico que as vezes fica % largo no início da operação: maior o tempo gráfico, maior o tamanho das velas e maior a distância da entrada até o fundo/topo anterior para colocar o stop... Sei lá, as vezes passa a impressão que a entrada está sendo feita atrasada, ou que a operação deveria ter sido feita num tempo gráfico menor..

@fpmart A entrada é sempre atrasada, porque só pode ser feita depois de ter sido confirmada a tendência. No diário tb é feito atrasado. O que eu gostava do semanal é que tem um resultado parecido com um sistema robusto no diário, só que com muito menos trabalho. Planejava tudo no domingo e depois só ia pensar nisso no outro domingo.