Simulação Venda Coberta Sem a Ação - VALE5
comentada em 16/02/2017 18:15

Posso estar engando com o que vou dizer e aguardo alguém me corrigir. O seguro iria ver VALEB46 (37,48) com o custo de 0,13 ou VALEB47 (37,98) com o custo de 0,12. Porém, não sei se seria poderíamos utilizar a VALEB46, pois a liquidez no horário no momento está em 40 negócios. A VALEB47 está em 433 negócios. Digo isso, por causa dos custos do seguro. Logicamente, o seguro VALEB6 protege bem mais. @Thiago Está correto o raciocínio? Estamos aqui para ir aprendendo. :-))

Isso é pessoal, não tem melhor ou pior Seguro no mesmo nível custa mais caro e protege mais Seguro em nível acima custa mais barato e protege menos Como a venda que ele escolheu esta com um bom valor, está dentro sim Vendeu nos 0,53 NV em 0,13 Possível lucro de 0,40 Pagou o Seguro de 0,16 Resultado de 0,24, uma ótima remuneração Boa simulação! Coloque aqui os resultados. Abs!

Entendi @Thiago . @Careca® Obrigado por compartilhar para estudo e vamos acompanhar.

@sazon Pensei nesse seguro mais barato, mas como a remuneração estava boa e a diferença era apenas de 0,03/0,04 centavos achei melhor não abrir margem com proteção menor. @Thiago Com as ações dá Vale girando aí em torno dos 3x,xx e 40,00 começa a ficar bem mais interessante operar opções como nos velhos tempos. Vamos acompanhar !! :)

@Careca®, como vc faz pra fazer essa operação em series diferentes? minha corretora não aceita comprar na B e vender na C, eles dizem que fica descoberto, dai nao aceita. qual corretora das parceiras da bastter aceita fazer?

nenhum HB deixa para poder fazer tem de travar no po na serie q vc vende

@bastter, no caso seria duas compra? a liquidez desse pó importa? Cotação: R$ 25,00 Ex. +1.000 VALEB30 seguro +1.000 VALEC40 pó -1.000 VALEC35 venda seria dessa forma?

sim, mas o problema eh q no momento nao tem po tem de ser opção de centavos

@bastter, obrigado, queria só saber como era feita a montagem, não vou operar agora, vou estudar mais.

Chegamos na data do vencimento do seguro, como não existe a menor chance de comprar um seguro na serie "C" vamos zerar a operação, mas queria deixar uma consideração. *** Como temos que travar essa operação no pó, pois, sem isso nenhum HB permite fazer essa operação, a unica opção que era possível usar no dia em que montei a operação era a "C94" strike de 44,98 custando 0,09 que vamos incluir na operação !! Então temos: 01/02/2017 VALE5 : 31,28 (16:20) - BBOSI 30,63 Venda: 1.000 Opções Vale C6 (36,98): 0,53 VDX: 7,73 Trava Série C: 1.000 opções Vale C94 (44,98): 0,09 Seguro: 1.000 opções Vale B6 (36,98): 0,16 Distancia: 20,73% E hoje no vencimento do seguro: 16/02/2017 temos: VALE5: 31,88 (15:21) BBOSI: 33,12 Venda: 1.000 Opções Vale C6 (36,98): 0,53 // compra: 1.000 opções Vale C6: 0,44 Série C: 1.000 opções Vale C94 (44,98): 0,09 // venda: 1.000 opções Vale C94 0,09 Seguro: 1.000 opções Vale B6 (36,98): 0,16 // Venda: 1.000 opções Vale B6 0,01 "Operação finalizada no prazo com prejuízo de 0,06 por opção" Uns 3 a 4 dias depois que a operação foi montada a Vale caiu relativamente forte e a operação poderia ter sido encerrado com lucro de 0,14... Como o objetivo da simulação é o estudo e principalmente treinar a disciplina das bases estabelecidas, assim seguimos com a operação. Veja como o BBOSI subiu bastante + de 8% e ainda assim o prejuízo foi pequeno.

Veja a importância da distancia Mesmo com essa alta toda do mercado, você saiu com prejuízo bem pequeno Parabéns pelos estudos!

Eu cheguei a simular essa VCSA também, só que um pouco diferente, pois eu comprei outro seguro. Mas a maior diferença foi o stop de lucro, eu não defini no NV. Coloquei um pouco maior, baseado na volatilidade do papel. Como o VH da VALE5 está relativamente alta, eu estou definindo o Profit Limit e o Stop Loss um pouco menor. Claro que isso é só um teste, por isso estou fazendo isso nas simulações.

Simulei exatamente essa operação também. Quando a vale subiu forte, a opção C6 passou dos R$0,85 faltando poucos dias para vencer o seguro. Não chegou a bater no stop, porque tinha bastante distância, mas foi por pouco. No final, o prejuízo foi só de 6 centavos por opção, mas poderia ter sido muito maior, mesmo com a alta do seguro.