Valor do Título do TD no Extrato Consolidado

Renda Fixa
stunts  
em 19/12/17 9:38

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
fernando  
em 19/12/2017 09:54
Bom dia @GuilhermeSantana salvo melhor entendimento, o valor que aparece lá é o VNA - Valor nominal atualizado do título na data de compra, este valor pode ser maior ou menor do que o valor pago.

Este valor é o valor de um título lançado em uma data hipotética, atualizado pelo IPCA no caso da NTN-B ou Tesouro IPCA.

Espero ter esclarecido.
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Valor do Título do TD no Extrato Consolidado - #1 de 5
stunts  
em 19/12/2017 10:34
Bom dia, Fernando.

Obrigado pela presteza na resposta.

Acredito ser o VNA, mesmo. Só não entendi por que ele pode ser maior ou menor que o valor pago, se existe uma data de compra (logo, não hipotética).

Meu receio era só se o Tesouro estaria me "roubando" uma fatia a cada compra, mas acho que é muito improvável. rs
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Valor do Título do TD no Extrato Consolidado - #2 de 5
fernando  
em 19/12/2017 11:43
Tem um vídeo meu sobre VNA, ele considera uma data hipotética para atualização, não tem nada haver com sua data de compra.

É como se o título valesse 1000 reais lá em 15/07/2000 para eles tanto faz a data que você ou qualquer outro comprou afinal você compra no preço na marcação a mercado e não no VNA, se fosse considerar a data que cada um comprou considerando a marcação a mercado seria impossível divulgar o VNA:

Aqui vc encontra o VNA:

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Só informam dos últimos 5 dias
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Valor do Título do TD no Extrato Consolidado - #3 de 5
Leohm  
em 21/05/2018 19:53
Essa diferença é devido o spread que o tesouro cobra
Explicando: verifique que existem duas taxas diferentes pra casa título, uma de compra e outra de venda
Então, o valor teórico toma por referência o preço de venda (e não o de compra), que resulta no valor de resgate nessa data específica
Esse é o spread , a taxa de venda é por definição maior, causando essa aparente desvalorização
Vc pode "burlar" isso carregando seu título até o vencimento
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Valor do Título do TD no Extrato Consolidado - #4 de 5
stunts  
em 22/05/2018 13:08
@Leohm

Entendo que o spread incidiria se eu vendesse um título que eu detivesse, e não se eu comprar o título originalmente do Tesouro.

Por exemplo, hoje, a NTN-B Principal 2045 está com a taxa de 5,51% a.a. (P.U. de R$727,03) para compra/investimento. E 5.63% a.a (P.U. de R$705,14) para venda/resgate. Spread de 0,12%.

Eu questionei por e-mail a STN, que me respondeu o seguinte:

"as informações apresentadas no gráfico, a partir de 60 dias após a compra, mostram os dados do fechamento do mês. Isso ocorre para que o investidor possa realizar a comparação das informações do gráfico com as informações apresentadas em seu extrato. Os valores apresentados no gráfico são referentes aos preços de venda praticados na abertura do mercado na data apresentada ao investidor, ou seja, no dia 24/2 os preços praticados para negociação eram aqueles informados no início do gráfico"
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Valor do Título do TD no Extrato Consolidado - #5 de 5

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