Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor

Assuntos Gerais
dowtz  
em 03/08/18 17:00

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
maplenharo  
em 03/08/2018 17:03
Falta só combinar com o mercado !
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #1 de 50
ThiagoDV  
em 03/08/2018 17:04
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #2 de 50
Brilhante  
em 03/08/2018 17:07
terá maior risco de chuva pois o vento está virando ao sul
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #3 de 50
Sazón  
em 03/08/2018 17:10
É trabalho acadêmico e curiosidade?

Se for sim: Aguardar alguém comentar.

Se for não: acho mais prudente parar com isso e estudar com mais afinco o conteúdo do site.
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jaoj  
em 03/08/2018 17:16
Pelo seu desespero, deve ser para a aula da faculdade. 

Diga ao Professor que o retorno é 0.
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Thiago  
em 03/08/2018 17:16
Nao importa o resultado disso, com o tempo você vai perder tudo

Bolsa não é isso, mas sim para ficar sócios das empresas

Estude a área de iniciantes se desejar ter alguma chance na Bolsa

Bastter.com - Iniciante
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #6 de 50
Abreu_car  
em 03/08/2018 17:18
Vou dedicar esse final de semana inteiro só para entender esse enunciado...
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jaoj  
em 03/08/2018 17:20
O @mszeppelin (será que é esse o nick) é bom de estatística.
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cezar1602  
em 03/08/2018 17:27
Isso não tem sentido nem pra trabalho acadêmico. 
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dcruz2310  
em 03/08/2018 17:28
É isso que ensinam na faculdade de Economia?

Tá Serto!!
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Marcelo  
em 03/08/2018 17:31
Isso é questão de faculdade, né?

Pega a fórmula de binômio de Newton com 3 variáveis....que vc calcula isso aí...

Tabela de Pascal, terceira linha....
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MarkFord  
em 03/08/2018 17:32
Se for isso que estão estudando na faculdade, pede o dinheiro de volta e processa por ensinarem coisas inúteis. 
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deniro  
em 03/08/2018 17:40
Trabalho de faculdade.. certeza...
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Sazón  
em 03/08/2018 17:47
Já que não responderam ainda, vou tentar lembrar de algumas coisas:

A Covariância (X,Y) = 0,002 é positiva, logo a tendência é varia para a mesma direção. Caso contrário, direção contrária.
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Sazón  
em 03/08/2018 17:48
E salvo engano, vai ter que fazer o cálculo do "Retorno Ponderado".
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Equusasinus  
em 03/08/2018 17:50
Sazón faltou tempero na sua pergunta.
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Sazón  
em 03/08/2018 18:06
@Equusasinus

Isso aí está com cara de trabalho de faculdade, MBA, pois o exercício lembra da teoria de portfólio de carteiras. E para gerir fundos de investimento, a despeito de estar pouco a par, usavam (ou ainda usam) essa Teoria de Markowitz.

Aqui buscamos ajudar também os forenses com outros tipos de assunto.

Claro que para quem monta uma carteira de ativos para ser sócio, isso não vale nada.
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ironside  
em 03/08/2018 18:14
Selo jegue de qualidade
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Sazón  
em 03/08/2018 18:18
Posso estar enganado, então aguarde mais alguém comentar:

1) Começaria a calcular o Retorno Ponderado na Carteira X, Y. Sendo que são proporções iguais, teria que multiplicar 50% x Retorno Esperado. Ou seja:

X 50% x 8%
Y 50 x 14%

Aí depois soma os dois cálculos.
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Sazón  
em 03/08/2018 18:21
Na Carteira X, Y e Z, o mesmo raciocínio acima e como tem a mesma proporção na carteira:

X 33% x 8%
...
...

E depois soma os três resultados da conta anterior.
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Ourico  
em 03/08/2018 18:21
Se vocês estão querendo que o Bastter aposente e feche o site, daqui a pouco vão conseguir...
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jaoj  
em 03/08/2018 18:28
O Equus trolou o Sazon e ele nem se tocou... 
Sazón, trolla de volta... "não sou tempero, sou realçador de sabor 
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Sazón  
em 03/08/2018 18:32
@jaoj

Nem me toquei que era trolagem.


Se fosse tempero seria Arisco e não Sazón.

[huhu]
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BIGDOG  
em 03/08/2018 18:43
Maldita faculdade de letras, esqueci tudo de estatística. Eu acho que se procurar no Google, dá para resolvef o exercício.
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Reptiliano  
em 03/08/2018 18:48
Só estou esperando o "ajuda eu pow!" 
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valter1777  
em 03/08/2018 19:12
Agora sim achei o caminho hein, [dindin][dindin][dindin][ok]
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StupidDoes  
em 03/08/2018 19:16
Realçador de sabor = glutamato monossodico



Daí as crianças nascem tudo com déficit de atenção e hiperatividade e as pessoas não sabem porquê
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Charlito  
em 03/08/2018 19:31
Tava pensando nessa linha, Sazon.

Retorno esperado de X + Y = 11
Acrescentando Z, 11 e umas quarquera (34/3). Logo, mais retorno esperado.

X + Y, risco esperado de 5%. Z tb é 5%, mas sem correlação, então ancora o risco de X e Y, menos risco esperado.

R: Risco não se mede pela chance de acontecer, mas pela consequência de acontecer. Esquece retorno e foca em valor. E diversifica, professor! 3 ativos escolhidos por futurologia? Só pode estar de sacanagem com a minha cara.

P.S.: essa resposta não é dica. Seguir dica é seguir o caminho que leva ao ferro.

[huhu]
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dowtz  
em 03/08/2018 19:31
pelo visto a galera n sabe oq significa "assuntos gerais"... mas enfim, n pretendo alongar a discussao pq n eh esse o foco e realmente gostaria de uma luz ai.

Se alguem souber como resolver, gostaria que me ajudasse.

Aos que n souberem pediria a gentileza d n comentar nada, soh dificulta pra mim aqui.

Mto obrigado.
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chimp  
em 03/08/2018 19:45
Comentei só pq pediu pra não comentar.
Precedentes: @celtiberian querendo saber o pq davam dislike nele e @BIGDOG ganhando mais dislikes por estar triste com dislikes.
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BIGDOG  
em 03/08/2018 19:57
Eu não ligo mais para dislikes, queria o recorde, agora que consegui perdeu a graça. :)
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Marcelo348  
em 03/08/2018 19:59
Essa história de retorno e risco esperado, só me lembra alguém.

 Sério!
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Charlito  
em 03/08/2018 20:53
@dowtz olha o que escrevi até o terceiro parágrafo e veja se faz sentido.

Se sim, transcreve em notação matemática. Se não (mais provável) avisa aqui.

Não posso ajudar para além disso, porque desses conceitos não padeço.

Mas não perca a esperança..
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dobner  
em 03/08/2018 21:13
Só vim pra ver as voadoras. 
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aprosch  
em 03/08/2018 21:44
Ajudem ele pow... [huhu]
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Arneb36  
em 03/08/2018 21:53
@dowtz Fiz os cálculos aqui e achei a resposta certa. Vou escrever aqui e já te mando.
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investidoremvalor  
em 03/08/2018 22:00
Questão que utiliza Teoria das Carteiras de Harry Markowitz *ou Teoria Moderna do Portfolio).

Carteira 1:

Ativo X
Retorno esperado: 8%
Risco esperado: 4%
Alocação: 50%

Ativo Y
Retorno esperado: 14%
Risco esperado: 6%
Alocação: 50%

Cov(X,Y) = 0,002

Se dois títulos apresentam COV > 0, admite-se que as taxas de retorno têm a mesma tendência. Ambos se valorizam ou ambos se desvalorizam.

Nesse caso, devemos começar por procurar o coeficiente de correlação, haja visto que essa covariância 0,002 é difícil de ser interpretada.

ρx,y = 0.002 / (0.04 * 0.06)
ρx,y = 0.002 / 0.0024
ρx,y = 0.83

Risco da Carteira 1:

r_carteira1 = sqrt( (0.5^2)*(0.04^2) + (0.5^2)*(0.06^2) + 2*(0.5*0.04)*(0.5*0.06)*0.83)
r_carteira1  ~ 4.79%

Retorno da Carteira 1:

k_carteira1 = (0.5)*(0.08) + (0.5)*(0.14)
k_carteira1 ~ 11%

========================================

Carteira 2:

Ativo X
Retorno esperado: 8%
Risco esperado: 4%
Alocação: 33%

Ativo Y
Retorno esperado: 14%
Risco esperado: 6%
Alocação: 33%

Ativo Z
Retorno esperado: 12%
Risco esperado: 5%
Alocação: 33%

Correlação entra ativos Z e X = 0.
Correlação entre ativos Z e Y = 0.


Risco da Carteira 2:

r_carteira2 = sqrt( (0.33^2)*(0.04^2) + (0.33^2)*(0.06^2) + (0.33^2)*(0.05^2) +
2*(0.33*0.04)*(0.33*0.06)*(0.83) + 2*(0.33*0.04)*(0.33*0.05)*(0.00) + 2*(0.33*0.06)*(0.33*0.05)*(0.00) )

r_carteira2 = 0.0356
r_carteira2 ~ 3.56 %


Retorno da Carteira 2:

k_carteira2 = (0.33)*(0.08) + (0.33)*(0.14) + (0.33)*(0.12)

k_carteira2 ~ 11,22%

========================================

CONCLUSÃO:

O risco da carteira 2 DIMINUI.
O retorno da carteira 2 AUMENTA.


==========================================

Fontes de consulta para aprender mais:

Teoria moderna do portfólio – Wikipédia, a enciclopédia livre

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Risco de uma Carteira de Investimentos ~ Manoel Oliveira

https://financascorporativas.files.wordpress.com/2010/08/retorno-e-risco-de-carteiras-de-investimentos6.pdf

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Espero ter ajudado.
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #37 de 50
Bastter  
em 03/08/2018 22:21
espero q isso seja um trabalho para faculdade
pq se nao for isso pq estariam poluindo a bastter.com com tanto bullshit inutil?
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #38 de 50
semPAS  
em 03/08/2018 22:31
É para a faculdade sim, @bastter.
MBA em Análise Fundamentécnica para Trades Trimestrais
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tropeiros  
em 03/08/2018 22:46
Segui a mesma linha do @brunogoncalves

Apenas não fiz o cálculo do coeficiente de correlação (ele é obtido dividindo a correlação pelo produto dos riscos) mas em todas as fórmulas seguintes os riscos serão multiplicados pelo coeficiente de correlação, ou seja, voltamos à Covariância.

Os cálculos estão disponíveis nessa planilha:
Exercício.xlsx - Google Drive

Fontes:
1. Modern portfolio theory - Wikipedia
2. O post do Bruno

Boa sorte
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #40 de 50
Arneb36  
em 03/08/2018 23:04
Fiz pela matriz de correlação da teoria de Markowitz, mas errei na hora de achar as correlações (XX) e (YY)

VAR = |1/3; 1/3; 1/3| * | Cov(XX) ;  0,02      ; 0    |     *    | 1/3 |
                                    | 0,02        ; Cov(YY); 0    |          | 1/3 |
                                    | 0             ; 0            ; 0    |          | 1/3 |
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #41 de 50
Rabujo  
em 04/08/2018 01:05
N tô entendendo nada kkkk
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #42 de 50
Rincewind  
em 04/08/2018 02:09
Não conheço ninguém que ficou rico com isso daí. Trabalho ou herança sim.
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #43 de 50
Spiga  
em 04/08/2018 09:16
Pessoal, vamos ser um pouco mais ponderados antes de dar voadora.

Embora tenha faltado bom senso de @dowtz avisar sobre o que se trata, com um pouco de calma percebe-se que é um exercício sobre alguma teoria.

Confrades, na vida essa postura arrogante de negar o conhecimento não te leva a lugar nenhum. Como todo conhecimento, você precisa filtrar o que presta e o que não presta. Abaixo vou explicar a TEORIA. Quem quiser ler, por mera curiosidade, ok.

--

A teoria em questão é a Teoria Moderna do Portfólio, que é um MODELO, cheio de hipóteses simplificadoras, ou seja, de pressupostos, que servem para facilitar o cálculo e entendimento da teoria. O próprio criador da teoria e os livros didáticos reforçam que precisa de muito cuidado ao transportar os resultados teóricos para o mundo real.

Ao fazer algumas contas, conclui-se que:
1) Quem diversifica a carteira em ativos que tem correlação/covariância negativa diminui o risco.
2) Quanto maior o número de ativos na carteira, ou seja, a diversificação da carteira, menor o risco
2) Se a pessoa quer aumentar os ganhos, precisa aumentar o risco e aguentar a volatilidade.

Quem aplica a Filosofia Bastter está careca de saber disso (No mundo real entra aquela questão de investir em empresas boas, etc).

Mas a CONTINHA gerou um inconveniente: quem estuda/trabalha na área, precisa saber. Essa teoria permite que você "compare" um fundo de investimento com outro. Como o que mais tem na área é cliente sardinhesco e você precisa dar satisfações sobre como o investimento dele anda.

Enfim, o tópico do dowtz foi sobre isso.
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #44 de 50
dowtz  
em 04/08/2018 09:23
galera, n é pq o cara tem q ler sobre marx que ele vai virar marxista, ou que se tiver que analisar a historia política do lula, o cara é contra a lava-jato. A maioria que competiu pelo comentário mais zuero n teve a capacidade de entender que n tem nada a ver com aplicação prática em investimentos, francamente...

Ao Bruno Gonçalves, Isimoes e demais que dedicaram tempo pra me ajudar, meus sinceros agradecimentos, entendi perfeitamente. Eu sabia que que ia encontrar uns iluminados por aqui, vlw mesmo.
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Bastter  
em 04/08/2018 09:30
se vc quer sobreviver neste site

le as respostas q interessam e ignora as outras
querer controlar o q 140K escrevem = vai ficar maluco

e quando vc postar algo assim diz para o q ta querendo q facilita

eu nao gosto de bullshit aqui no site
para entrar bullshit aqui tem de ter uma explicação muito boa

e nao concordo com o q escreveram ai em cima
nao tem de estudar tudo e nao tem de aprender tudo
isso atrapalha viver a vida
tem de estudar e aprender o q precisa estudar e aprender
ja ta bom demais
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #46 de 50
Spiga  
em 04/08/2018 10:14
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Spiga  
em 04/08/2018 10:24
@Arneb36

COV(x,x) e COV(y,y) seria Var(x) e Var(y). Porque a correlação de um ativo com ele mesmo é a própria variância.
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #48 de 50
dowtz  
em 04/08/2018 12:07
Qdo respondi ali não havia lido a sua resposta @Spiga. Se tivesse lido, nem teria dito nada, pois vc falou tudo. Obrigado.
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Preciso de uma resposta urgente. Alguem me ajude, por favor - #49 de 50
deniro  
em 04/08/2018 12:55
Bullshit tem q ter motivo.. gostei disso
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