Buy the Dip vs. DCA

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Fortitudine  
em 09/01/20 22:24
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hOly  
em 10/01/2020 00:31
Estudo excepcional né?

Lembrando que o BTD do estudo está no modo Deus. Foi feito retrospectivamente com o autor já sabendo quais seriam os fundos. Na prática isso seria impossível e essa diferença seria maior. 

E conclusão final: Reserva de oportunidade sucks. 
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Buy the Dip vs. DCA - #1 de 19
ricardosd  
em 10/01/2020 09:13
God Still Has the Last Laugh   
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Buy the Dip vs. DCA - #2 de 19
sanchez_  
em 10/01/2020 11:59
Artigo muito bom! Ontem mesmo eu estava me questionando sobre essas teorias quando vi o post de um gestor. A dor de cabeça em tentar adivinhar o timing só te faz ficar fora do mercado. O que importa realmente é a disciplina e a consistência com os aportes mensais.
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Buy the Dip vs. DCA - #3 de 19
toby_  
em 10/01/2020 13:45
Sensacional! Obrigado por compartilhar.
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Buy the Dip vs. DCA - #4 de 19
zemmac  
em 19/05/2020 19:48
Sou adepto da estratégia de aportes recorrentes, mas fazendo uma análise crítica do estudo, me parece problemático o uso de apenas uma estratégia "buy the dip". Na minha visão, nem precisaria ligar o "modo Deus"... penso que poderiam ser feitas várias simulações. Ao constatar falhas evidentes que ocasionem a baixa performance de um algoritmo, o ideal seria ajusta-lo para ver o que acontece. É bem provável que a gente nunca chegue em uma estratégia consistente para o longo prazo, mas pelo menos isso estaria demonstrado usando várias estratégias de compra no fundo. Exemplos: guardar dinheiro e comprar sempre que cair 5%, ou 10%... ou mesmo, acada vez de cair x% tira y% da carteira de renda fixa e investe na renda variável. Na minha opinião essa seria uma abordagem melhor. Vou tentar fazer algo parecido para a bolsa brasileira pra ver o que acontece, usando a base da B3 que, pelo que estou vendo, começa em 1986.
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Buy the Dip vs. DCA - #5 de 19
Bastter  
em 19/05/2020 19:53
@zemmac faça o q vc achar melhor com seu tempo
mas acho pura perda de tempo
nada disso tem a menor importancia
e focar em retorno e rentabilidade sempre leva a ferro

foca no trabalhalho, aporta e senta nos investimentos

eh soh isso
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Buy the Dip vs. DCA - #6 de 19
zemmac  
em 19/05/2020 23:48
Concordo, @Bastter. É só porque programar pra mim é um hobby e estou aproveitando pra aprender uma linguagem nova... mas concordo 100% que o foco tem que ser no trabalho e investir no longo prazo. Se fosse diferente disso os donos desses robôs que ficam fazendo propaganda por aí estariam milionários.
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Buy the Dip vs. DCA - #7 de 19
oxe  
em 20/05/2020 07:50
Toda a premissa por trás do B&H (e de realizar investimentos em geral) é de que os ativos têm expectativa positiva de retorno com o passar do tempo. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa passa "fora do mercado", pior tende a ser o retorno dela no longo prazo. Por isso qualquer estratégia que envolva não investir assim que possível tende a ter um resultado pior - não basta comprar num bom preço (coisa que ninguém adivinha), é preciso que o "desconto" seja tão significativo que compense a perda do tempo de investimento. É quase impossível que isso ocorra de maneira consistente. 
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Buy the Dip vs. DCA - #8 de 19
Bastter  
em 20/05/2020 09:35
O paradoxo do mercado
vc tem de estar nele com seus ativos o maximo de tempo
e fora dele com sua mente o maximo de tempo
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Buy the Dip vs. DCA - #9 de 19
Pugliesi  
em 20/05/2020 10:29
Pessoal, o que a linha preta significa exatamente nesse estudo?
#burro
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Buy the Dip vs. DCA - #10 de 19
Bastter  
em 20/05/2020 10:59
comprar no fundo
o q o estudo mostra eh q mesmo q fosse possivel acertar os fundos naao faria diferença para comprar quando tiver o dinheiro para aportar e pronto
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Buy the Dip vs. DCA - #11 de 19
Phodastico  
em 09/10/2021 07:35


postado por @zemmac em 19/05/2020 19:48

Sou adepto da estratégia de aportes recorrentes, mas fazendo uma análise crítica do estudo, me parece problemático o uso de apenas uma estratégia "buy the dip". Na minha visão, nem precisaria ligar o "modo Deus"... penso que poderiam ser feitas várias simulações. Ao constatar falhas evidentes que ocasionem a baixa performance de um algoritmo, o ideal seria ajusta-lo para ver o que acontece. É bem provável que a gente nunca chegue em uma estratégia consistente para o longo prazo, mas pelo menos isso estaria demonstrado usando várias estratégias de compra no fundo. Exemplos: guardar dinheiro e comprar sempre que cair 5%, ou 10%... ou mesmo, acada vez de cair x% tira y% da carteira de renda fixa e investe na renda variável. Na minha opinião essa seria uma abordagem melhor. Vou tentar fazer algo parecido para a bolsa brasileira pra ver o que acontece, usando a base da B3 que, pelo que estou vendo, começa em 1986.

@zemmac, vc chegou a fazer esse estudo? Fiquei curioso.
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Buy the Dip vs. DCA - #12 de 19
defenestrar  
em 09/10/2021 07:58
Ja vi estudo (agora não lembro onde) mostrando que mesmo se o investidor comprasse sempre na maiores quedas e investisse o dinheiro em títulos quando não esta caindo o investidor que comprasse regularmente ganharia mais pelo simples fato de que quem compra todo mês compra todo mês e, portanto, pega os melhores dias. Ja quem espera as grandes quedas perde dias bons do mercado porque as grandes quedas não são eventos tão comuns assim porque o mercado alem de cair sobe e fica de lado. 
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Buy the Dip vs. DCA - #13 de 19
defenestrar  
em 09/10/2021 08:13
Aqui alguém na gringa que resolveu analisar 100 anos de SP500 para mostrar que DCA tende a render mais que buy the dip: 

Medium – Where good ideas find you.@marc_aragones/dollar-cost-averaging-vs-buy-the-dip-a2f9fde8ccc1
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Buy the Dip vs. DCA - #14 de 19
ZorroCE  
em 09/10/2021 13:50
@defenestrar, excelente post! Seria interessante testar períodos maiores, talvez 20 ou 30 anos de investimento. De qq forma, o autor utiliza testes estatísticos para confirmar a sua tese de superioridade do DCA e o mais importante, a meu ver, é que ele não se ilude e atesta o fato de que nada é aaaaaaagarantido e que apenas tentamos colocar as chances a nosso favor:

"And one of the most important results is that 14% of the 10-year investment periods have negative returns. Long-term investment compounds and it’s widely supported by many, but we have some probabilities of losing some money."
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Buy the Dip vs. DCA - #15 de 19
defenestrar  
em 09/10/2021 14:03
Nesse caso @ZorroCE tem esse aqui também que explica melhor porque o dólar cost average tende a ser melhor que buy the dip neste site https://ofdollarsanddata.com/even-god-couldnt-beat-dollar-cost-averaging/: 

"


The earlier payments, on average, grow to more (Yay for compounding
There are a handful of big dips (i.e. February 2003, March 2009) where some payments grow to a lot more than others.

If we put these two points together, this means that Buy the Dip will outperform DCA when big dips happen earlier in the time period.  The best example of this is the period 1928-1957, which contains the largest dip in U.S. stock market history (June 1932)"
 
Resumindo o mais importante é tempo no mercado pros juros compostos atuarem e que essa estratégia de comprar na baixa so tem uma chance boa de ganhar de quem sempre compra se a grande baixa  ocorrer no começo do período estudado. Outro detalhe importante é que essa estratégia so "funciona" se o agente do mercado souber quando é a baixa. Se ele demorar dois meses para comprar ele ja perde o timing e a estratégia perfoma piora 

"Missing the bottom by just 2 months leads to underperforming DCA 97% of the time! "
 
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Buy the Dip vs. DCA - #16 de 19
defenestrar  
em 09/10/2021 14:09
outro detalhe interessante é essa imagem (desse site Even God Couldn't Beat Dollar-Cost Averaging – Of Dollars And Data) a qual mostra que, no estados unidos, tirando o período da grande depressão e a segunda guerra mundial o buy the dip na qual se acumula dinheiro para investir so na queda perdeu e muito em maquina de triturar sardinhas para o DCA 


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Buy the Dip vs. DCA - #17 de 19
KAM_  
em 09/10/2021 22:04
Pense num pensamento foda!

Ver mais
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Buy the Dip vs. DCA - #18 de 19
Bastter  
em 10/10/2021 00:21
@KAM_Me q isso
nem lembrava dessa
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Buy the Dip vs. DCA - #19 de 19

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por Fortitudine em 09/01/2020 22:24

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