10 Diminuindo o Risco "específico de firma" comentada em 12/09/2021 22:32 Assuntos Gerais scotta em 12/09/21 18:10 comentada em 12/09/2021 22:32 Sabemos da importância de ter uma carteira de ações bem diversificada. Mas, existe um número a partir do qual podemos considerar uma carteira bem diversificada?No livro Investiments, os autores Zvi Bodie, Alex Kane e Alan Marcus afirmam que "o desvio-padrão médio para retornos de carteiras composta de apenas uma ação era de 0,554. O risco médio da carteira caía rapidamente à medida que crescia o número de ações incluídas na carteira.". Eles assinalam que, com 32 ações, o desvio-padrão é de 0,325, indicando muito menos variação e risco. Enfatizam o ponto de que, com apenas poucas ações, uma carteira tem o alto grau de risco "específico de firma", o que quer dizer que o risco é atribuído as poucas ações envolvidas. Com mais de 30 ações, há pouco risco específico de firma; em vez disso, quase todo o risco é "risco de mercado", atribuível ao mercado de ações como um todo.O texto acima em itálico foi retirado do livro Introdução à Estatística do autor Mário F. Triola. ver comentários do moderador@Bastter
