IFIX com 75 ativos

FIIs e Imóveis
Nod  
em 13/07/17 23:07

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Giovanni  
em 14/07/2017 07:37
@mniemeyer você postou que a liquidez te preocupava uns dias atrás

olha que dado interessante


o mercado de FIIs ainda é um filhotinho no Brasil, mas está melhorando cada vez mais tanto em liquidez como em informações (informes estruturados, etc)
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IFIX com 75 ativos - #1 de 8
UXX  
em 14/07/2017 11:53
Concordo que vem melhorando.
Mas acho esse valor de 60% na métrica de presença em pregões meio baixo/forçação.
Se subir esse valor para 95%, como é para o índice de ações, não deve chegar na metade.
Pra mim, um FII que tem participação somente em 60% dos pregões eu nem considero que existe. Pra mim, liquidez é extremamente necessária.
Mas é só a minha opinião pessoal, e o que eu considero pra minhas análises.
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IFIX com 75 ativos - #2 de 8
Nod  
em 15/07/2017 12:47
A metodologia do IFIX é de 2011. Por isso, esse índice de presença de 60%. Se colocasse mais que isso, não ia entrar nenhum fundo :-)

Se olharmos hoje, mais de 50% dos fundos já participam do IFIX. Pode ser que, numa próxima revisão da metodologia IFIX, esse índice melhore um pouco.

Como curiosidade, fiz um levantamento rápido, analisando quantos ativos o IFIX teria com diferentes exigências de presença em pregões. Peguei pelos últimos 12 meses (jul/16 - jun/17). E dá pra ver que a liquidez ainda está aumentando:
- Presença de 100%: 29 fundos
- Presença de 95%: 43 fundos (igual o IBOV)
- Presença de 90%: 50 fundos
- Presença de 85%: 56 fundos
- Presença de 80%: 67 fundos
- Presença de 75%: 71 ativos
- Presença de 70%: 76 ativos
- Presença de 65%: 79 ativos
- Presença de 60%: 83 ativos (metodologia atual)
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IFIX com 75 ativos - #3 de 8
UXX  
em 17/07/2017 17:18
Grande @Nod, ótimo estudo!

Com 95% de presença, deu praticamente a metade dos FII :)
É isso aí, vamos continuar nosso trabalho para contribuirmos, no que for possível, para melhorar a visibilidade dos FII aqui no Brasil!

Abs
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IFIX com 75 ativos - #4 de 8
rushmore  
em 17/07/2017 22:24
@Nod Onde consigo essa lista de presença em pregões? Obrigado :)
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IFIX com 75 ativos - #5 de 8
Nod  
em 17/07/2017 22:37
@saidwafiq

Isso não tem pronto em nenhum lugar.
Eu pego os dados brutos da Bovespa (Séries históricas) e trato as informações que quero no Access e/ou Excel.
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IFIX com 75 ativos - #6 de 8
Lavoura  
em 18/07/2017 11:41
@Nod muito legal esse seu levantamento.

Eu gosto bastante de matemática, e veja se fiz certo: peguei apenas a série histórica de junho de 2017 e importei/formatei o arquivo da forma que é ensinado no site da bovespa.

Qual a coluna que você considerou para entrar como percentual de presença? O número de negócios efetuados, ou a quantidade total de títulos negociados?

A única coisa ruim é que nas datas em que determinado ativo não teve negociação, não há registro dele. Então, tomando como exemplo junho de 2017, que teve 21 dias úteis de negociação: o ABCP11 participou em todos os dias, logo o % de participação dele é 100%? E por exemplo o FPAB11, que não teve negociações em 3 dias de junho, teria um % de participação de aprox. 85,71%?
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IFIX com 75 ativos - #7 de 8
Nod  
em 18/07/2017 22:37
@FelipeLavoura78

A presença não tem nenhuma relação com o número de negócio ou quantidade negociada.
É só contar quantas vezes cada fundo aparece.

Sim. Se não teve negócio, ele não aparece. Mas você sabe que aquela data existe, pq outros fundos negociaram naquele dia.

E sua conta está correta.
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IFIX com 75 ativos - #8 de 8

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Você está em FIIs e Imóveis > IFIX com 75 ativos
por Nod em 13/07/2017 23:07

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