BM&FBOVESPA E S&P Dow Jones Indices assinam acordo de índices | Notícias | BM&FBOVESPAFinalmente índices com algum critério melhor do que a liquidez dos índices atuais.
Os novos Índices S&P/BOVESPA Smart-Beta são:
Índice S&P/BOVESPA Baixa Volatilidade – acompanha o desempenho do quintil superior das ações do mercado acionário brasileiro (selecionadas com base no Índice S&P Brazil BMI (Broad Market Index)) com menor volatilidade medida pelo desvio padrão;
Índice S&P/BOVESPA Ponderado pelo Risco – mede o desempenho do mercado acionário brasileiro, sendo as ações ponderadas pelo inverso de sua volatilidade. Oferece exposição ao fator baixa volatilidade usando uma abordagem de inclinação (tilt approach);
Índice S&P/BOVESPA Qualidade – mede o desempenho do quintil superior das ações de alta qualidade do mercado acionário brasileiro, selecionadas conforme critérios de pontuação para o conceito qualidade global. Essa pontuação é baseada nos fatores retorno sobre o patrimônio líquido, taxa de acumulação e alavancagem financeira;
Índice S&P/BOVESPA Momento – mede o desempenho do quintil superior das ações do mercado acionário brasileiro que apresentem persistência em termos de desempenho relativo, medido pelo critério de momento de preço ajustado pelo risco (risk-adjusted price momentum);
Índice S&P/BOVESPA Valor Aprimorado – mede o desempenho do quintil superior das ações do mercado acionário brasileiro que apresentem valorizações atrativas, com base em critérios de “pontuação de valor” calculados a partir de três medidas fundamentais: valor contábil/preço; lucro/preço e valor de venda/preço.
