Simulação de duas travas para comparação

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Adri25  
em 14/09/15 15:06

Comentários

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Bastter  
em 14/09/2015 15:13
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Simulação de duas travas para comparação - #1 de 17
Thiago  
em 14/09/2015 15:48
Legal, vai colocando os resultados aqui Veja que não existe melhor ou pior, sempre vai haver esse equilíbrio Tem que ver a qual você prefere e vai cumprir o plano Lembrando que iniciantes devem optar sempre pelo maior lastro
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Simulação de duas travas para comparação - #2 de 17
Bugarin  
em 14/09/2015 15:51
Posso sugerir de organizar os dados assim, pois fica mais fácil de acompanhar? Data 14/09/2015 Trava 1 Strikes k10/k12 Tempo 43 TBX 5,52 Spread 0,16 NV 0,03 Risco 1,84 Stop 11 Lastro 28,67% Trava 2 Strikes j9/j51 Tempo 23 TBX 5 Spread 0,17 NV 0,03 Risco 1,83 Stop 10 Lastro 15,67%
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Simulação de duas travas para comparação - #3 de 17
Adri25  
em 14/09/2015 16:02
@Bugarin Quando eu digitei o texto, tinha ficado bem ao estilo de uma tabela e bom de ver, mas ao ser publicado, ficou desconfigurada. Nas próximas coloco o texto como você sugeriu. Obrigado. @Bastter Li o artigo que você mencionou, por isso resolvi fazer esse acompanhamento pra ver na prática como funciona.
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Simulação de duas travas para comparação - #4 de 17
Bugarin  
em 14/09/2015 16:10
@Adri25 eu imaginei, já passei por isso também. :-)
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Simulação de duas travas para comparação - #5 de 17
Adri25  
em 16/09/2015 14:31
Continuando a trava Trava 1 Strikes k10/k12 Tempo 41 Spread 0,21 NV 0,03 Risco 1,79 Stop 11 Lastro 22,27% Trava 2 Strikes j9/j51 Tempo 21 Spread 0,27 NV 0,03 Risco 1,73 Stop 10 Lastro 10,36% Vemos, por enquanto que a trava mais longa teve menos prejuízo no Spread. Lastro da trava 2 caiu 5,31 pp. A trava 1 teve redução no lastro de 6,4 pp.
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Simulação de duas travas para comparação - #6 de 17
Adri25  
em 17/09/2015 13:29
Continuando a trava Data: 17/09/2015 - 13:31 Trava 1 Strikes k10/k12 Tempo 40 Spread 0,17 NV 0,03 Risco 1,83 Stop 11 Lastro 21,87% Trava 2 Strikes j9/j51 Tempo 20 Spread 0,25 NV 0,03 Risco 1,75 Stop 10 Lastro 9,99% Trava mais longa tem um spread melhor hoje.
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Simulação de duas travas para comparação - #7 de 17
Adri25  
em 18/09/2015 16:44
Continuando a trava Data: 18/09/2015 - 16:42 Trava 1 Strikes k10/k12 Tempo 39 Spread 0,12 NV 0,03 Risco 1,88 Stop 11 Lastro 28,50% Trava 2 Strikes j9/j51 Tempo 19 Spread 0,13 NV 0,03 Risco 1,87 Stop 10 Lastro 15,98% O que pude observar é que as duas travas andam praticamente juntas, portanto, não depende muito do exercício. O que leva a conclusão de que seria melhor escolher a trava com mais lastro, ou seja, a k10/k12. Mas vamos acompanhando até o fim pra ter certeza.
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Simulação de duas travas para comparação - #8 de 17
fabricioalonso  
em 18/09/2015 16:50
Você tem um lastro maior porque tem muito mais tempo na K. O mercado sempre equilibra os 3 fatores, o VE (que ta anddando igual nas 2) é só um deles. Belo acompanhamento =]
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Simulação de duas travas para comparação - #9 de 17
Bugarin  
em 18/09/2015 17:17
@Adri25 não é bem assim. Em troca de um spread maior, você aceita carregar a operação por mais tempo. Portanto, sujeito a risco por mais tempo. O que é melhor você só vai saber quando terminarem as duas simulações, e este "melhor" só vai valer para este estudo. Confesso que gosto de mais lastro, dá mais segurança. Mas aprendi aqui a usar o VDX e o TBX como referencias. Sempre opto pelo maior VDX/TBX. Quando são próximos, então que escolho o prazo mais curto.
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Simulação de duas travas para comparação - #10 de 17
fabricioalonso  
em 20/09/2015 10:28
Mas no inicio do post ele colocou que as 2 travas tinham a mesma distancia de de 2,0 reais. Não entendi.
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Simulação de duas travas para comparação - #11 de 17
Thiago  
em 20/09/2015 12:38
Você ta certo fabricio, vi agora e a j9/j51 é de dois reais também.
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Simulação de duas travas para comparação - #12 de 17
Adri25  
em 22/09/2015 13:26
@Bugarin As duas tinham o TBX próximo. A primeira de 5,2 e a segunda de 5. Realmente, a que tem lastro maior teria que carregar por mais tempo. Mas acredito que se a operação for contra, a de menor lastro pode atingir o stop antes, ao passo que, se a a operação estiver a favor, pelo que vi até agora, elas tendem a chegar ao NV juntas.
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Simulação de duas travas para comparação - #13 de 17
Adri25  
em 22/09/2015 13:29
Continuando a trava Data: 22/09/2015 - 13:31 Trava 1 Strikes k10/k12 Tempo 37 Spread 0,06 NV 0,03 Risco 1,94 Stop 11 Lastro 40,64% Trava 2 Strikes j9/j51 Tempo 17 Spread 0,06 NV 0,03 Risco 1,94 Stop 10 Lastro 26,94%
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Simulação de duas travas para comparação - #14 de 17
Thiago  
em 22/09/2015 13:33
Os VEs sempre se equilibram Veja uma comparação entre as duas: Trava 1 Mesmo valor (iguais) Mais lastro (ponto positivo) Mais tempo (ponto negativo) Trava 2 Mesmo valor (iguais) Menos lastro (ponto negativo) Menos tempo (ponto positivo) Está tudo equilibrado
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Simulação de duas travas para comparação - #15 de 17
Adri25  
em 23/09/2015 11:09
Pois é. Por isso resolvi fazer essa simulação, pois havia lido que se devia levar em consideração na venda de VE a série das opções. Como estamos percebendo aqui, as duas seguem muito juntas. Pode ser um fator a menos nas nossas considerações para efetuar uma VC ou uma trava.
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Simulação de duas travas para comparação - #16 de 17
Adri25  
em 01/10/2015 12:50
Continuando a trava Data: 01/10/2015 - 12:50 Trava 1 Strikes k10/k12 Tempo 30 Spread 0,06 NV 0,03 Risco 1,94 Stop 11 Lastro 35,90% Trava 2 Strikes j9/j51 Tempo 10 Spread 0,03 NV 0,03 Risco 1,97 Stop 10 Lastro 22,66% A trava com menos tempo já atingiu o alvo. Portanto, nesse caso, ela se mostrou mais interessante. Entretanto, a segunda está muito próxima e poderá atingir o alvo também nos próximos pregões.
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Simulação de duas travas para comparação - #17 de 17

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