Como dito no tópico sobre "Como a web funciona", além dos tópicos de programação agora na área vou soltar tópicos sobre assuntos gerais sobre tecnologia e o de hoje é sobre VPN.
Obs: este tópico não é uma indicação de uso de VPN. É um tópico pra ilustrar o que é o assunto e cada um que decida se é válido usar ou não.

VPN significa Virtual Private Network, ou Rede Privada Virtual, e podemos definir VPN como um serviço que permite ao usuário usar a web de forma mais segura e sigilosa em certos aspectos.
No tópico "Como a web funciona" foi visto de forma bem básica como é a comunicação entre cliente e servidor. Entretanto, um desses agentes não foi comentado que é o provedor de internet.
Ao acessar a internet de sua casa ou do seu celular, essa conexão está sendo providenciada por meio do provedor de rede, fornecido pelas empresas de telecom como Oi, Claro, Vivo, Net, Tim, etc. Então necessariamente seus dados passam por meio de computadores dessas empresas no fluxo de dados que ocorre na comunicação entre cliente e servidor.
Ao utilizar uma VPN, a requisição é feita diretamente a um servidor de VPN que pode estar localizado em qualquer lugar do mundo, e este servidor de VPN que faz a requisição da página e responde ao cliente com os dados pedidos.

(esta imagem não é bem o que eu queria demonstrar mas não consegui achar imagens decentes que descrevem o que eu quero mostrar nesse ponto)
Sem VPN a requisição (com seus dados como endereço de IP) percorre um ou mais servidores até você obter o conteúdo renderizado no seu browser ou no seu aplicativo, e seus dados podem ser acessados nesses servidores.
Utilizando uma VPN, os dados da sua requisição são enviados de forma criptografada para o servidor de VPN. Em seguida, o servidor de VPN que se conecta com o servidor no qual o conteúdo do site está armazenado. Este servidor, ao receber a requisição, não sabe exatamente seu IP pois a requisição foi enviada por meio do servidor de VPN e não por meio do seu computador. Inclusive existem serviços que te permitem escolher o país no qual você irá se conectar ao servidor de VPN, e isso é uma vantagem que será explicada mais abaixo.

Resumindo, o tráfego de dados em uma conexão via VPN é feito de forma criptografada, diferentemente da conexão sem VPN, e essa criptografia pode ser útil em diversos aspectos tais como:
- Evitar o uso e a venda dos seus dados.
Sabe aquele tênis que você pesquisou preço em um site x e logo em seguida você começou a ser bombardeado por propagandas de tênis em outros sites? Uma VPN pode te ajudar a evitar esse tipo de situação, pois o site que você acessou para pesquisar o preço do tênis não sabe o seu IP real e sim o IP do servidor de VPN. Então fica mais difícil enviar propagandas direcionadas para você devido a essa barreira.
- Ter mais segurança ao acessar redes WIFI públicas.
Redes WIFI públicas, principalmente as sem senha, são um risco para a segurança dos seus dados enquanto você as utiliza. Para evitar que você tenha senhas clonadas ou dados vazados usando esse tipo de conexão com a internet, usar uma VPN pode ser de grande valia.
- Poder acessar conteúdos de outros países.
Recentemente eu quis assistir a uma série que existe no Amazon Prime Video mas ao procurar no catálogo eu vi que ela só existe no Amazon Prime dos Estados Unidos, não é disponibilizada no Brasil. Usando uma VPN você pode escolher se conectar a um servidor de VPN americano e poder ter acesso ao conteúdo da Amazon dos Estados Unidos, pois o servidor da Amazon ao receber a requisição irá ver que o IP é associado a um computador americano e não brasileiro.
- Evitar que ONREVOGs tenham acessos a seus dados. Dessa forma, é possível driblar censura.
Países como a China, que possuem muita censura governamental, fiscalizam seus cidadãos de forma ferrenha. Muito conteúdo da internet global não está disponível na China devido a bloqueio e censura. Por conta disso muitos chineses recorrem a VPNs para poderem ter acesso a esse tipo de conteúdo proibido. Mas como nem tudo são flores, parece que o ONREVOG chinês começou a conseguir fiscalizar usuários de VPN pra barrar mais esse tipo de situação (mas não sei falar mais profundamente sobre isso).
Lembram dos bloqueios de Whatsapp que ocorreram recentemente? Quem usa VPN não teve problema algum para usar o Whatsapp (só provavelmente não deve ter conseguido falar com ninguém já que quase ninguém usa VPN

).
Em resumo, uma VPN blinda seus dados que são transmitidos e recebidos na web e, dessa forma, você adiciona uma camada a mais de segurança na navegação pela web. Usando uma VPN você dificulta o acesso de seus dados a hackers, ONREVOGs, empresas de telecom, etc, pois, mesmo que um desses agentes consiga capturar seus dados, eles estarão criptografados, enquanto os dados de usuários comuns não têm essa camada a mais de criptografia.

EDIT: Mas como tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, usar VPN também apresenta algumas desvantagens:
- Sem VPN seu provedor de internet tem acesso a seus dados. Usando uma VPN de origem duvidosa, o provedor do serviço de VPN também pode capturar seus dados sem que você saiba. Por isso é importante pesquisar bem antes de contratar um serviço para ter mais segurança na hora de contratá-lo. Contratando um serviço ruim, barato demais, etc, pode fazer com que seu problema de privacidade só mude de endereço.
- Obviamente essa camada a mais de segurança tem um custo. Cuidado com serviços gratuitos ou baratos demais. Planos baratos demais podem cair no mesmo problema do ponto acima, e você ter problemas de privacidade por ter contratado um serviço duvidoso.
- A perda de velocidade da conexão é um problema real. Como há a possibilidade de escolha da localização do servidor de VPN, caso você esteja usando um servidor no Japão por exemplo, sua conexão pode ficar mais lenta do que se você usar um servidor mais próximo. Além disso, caso o mesmo servidor de VPN esteja sendo usado por muitas pessoas a conexão pode ficar mais lenta do que a de alguém que esteja usando um servidor equivalente mas que tenha menos pessoas conectadas a ele. A carga da criptografia utilizada também consume um pouco da largura de banda de conexão. Ou seja, quanto mais pesada a criptografia em cima das requisições, mais lenta pode ficar a conexão.
Enfim, o tópico foi só uma palhinha sobre o assunto. Caso eu tenha cometido alguma gafe podem corrigir abaixo. Não sou nenhum especialista em VPN, na verdade estudei pra postar isso aqui

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Fontes:
What Is a VPN, and Why Would I Need One?VPN for Dummies – A Beginner's Guide - PureVPN BlogO que é VPN?O que é VPN e como cuidar da sua privacidade online | vpnConfiávelVantagens e desvantagens de usar VPN | Internet | TechTudo