Dúvida sobre volatilidade
comentada em 05/11/2014 11:36

Queria calcular o preço teórico das opções por aprendizado. Não sei direito ainda como fazer, mas acho que preciso da vol pra isso...

modelo de black & scholes tem nos materiais aqui do fórum a volatilidade é medida pelo desvio-padrão do preço do ativo-objeto. sabendo calcular desvio padrão e variância, tu sabe calcular volatilidade. :)

@xandhin1 para calcular o preço teórico de uma opção, tem que usar o modelo de Black & Scholes e você precisa de: 1) Strike da Opção 2) Dias para o vencimento 3) Taxa de Juros (SELIC) 4) Preço da Ação (Ativo Subjacente) 5) Volatilidade Histórica da Ação A fórmula é bem complexa e exige um bom trabalho braçal - é uma EDP (Equação Diferencial Parcial) Objetivos para calcular o preço teórico: a) passar o tempo - mas seria melhor praticar um esporte, fazer um exercício físico ou ir ao cinema com a namorada (esposa); b) curiosidade - ok! Divirta-se! c) na prática - não serve pra nada! O prêmio de uma opção é o que o mercado quer e fim. Ou você opera o que o mercado está oferecendo ou fica de fora. Sinceramente, não faz o menor sentido saber o preço teórico de uma opção... até porque, o modelo de Black & Scholes parte de alguns pressupostos (que não vou comentar aqui para não fugir do escopo do mural) e foi desenvolvido para opções Europeias de ações que não pagam dividendos. Só por aí, já dá pra ver que o modelo é furado, certo? Além disso, a empresa de Black, Scholes e Merton quebrou porque eles foram teimosos e achavam que o modelo deles era perfeito! A empresa foi comprada por Warren Buffet e este mantém a fórmula de precificação pendurada num quadro em sua sala particular (rsrsrsrs)

a utilidade de conhecer o modelo B&S é compreender os fatores que influenciam o preço de mercado das opções. no mais... imagina o sardinhão "ixperto" procurando um preço justo de uns 5 reais numa opção cotada a 0,02 :P mais fácil achar um jeito de comprar 1 ton de mercúrio, rancar 2 prótons de cada núcleo atômico e assim ter 1 ton de ouro. hahahahahahaha...