2015 10:15

Ações

Bastter

em 10/12/15 0:56

comentada em 15/12/2015 10:15

peça ajuda aos moderadores

39. Em um determinado instante, as ações de uma empresa variaram de 52,5 para 53 e o valor da opção de compra variou de 0,80 para 1,20. O delta da opção é:

a) 1,25

b) 1

c) zero

d) 0,84

Gabarito a)

que eu saiba o delta máximo eh 1,0
e o gabarito ai seria 0,80

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@Bastter

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Asvidzinski
em 10/12/2015 02:21

Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter

Segundo um tal de Maurício é isso mesmo. Aliás isso tá meio errado, não? Delta de 0,8 essa opção tinha que ser bem ITM

Ajuda aí pow!

Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #1 de 12

Asvidzinski
em 10/12/2015 02:27

Aliás olha o que eu achei 8 anos enchendo o saco já :)

Ajuda aí pow!

Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #2 de 12

Bastter

em 10/12/2015 10:47

opa legal a imagem ai realmente ta tudo errado ai prova meus parabens elaboraram bem a pergunta hehehe

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Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #3 de 12

Ramorim
em 10/12/2015 12:10

@Bastter @Asvidzinski Também achei bem estranho. Mas acontece que 0,8 é o inverso de 1,25. Pode ser que ou o cara da prova se confundiu na hora de fazer a divisão, ou o "delta" que ele usou segue uma função inversa ( variação da ação / variação da opção ), indo de 1 até infinito. Apesar da maioria absoluta usar o conceito que o Bastter usa, não me espantaria se algum livro ou corrente por aí utilizasse o contrário. Na engenharia elétrica você tem a resistência elétrica, e tem o inverso dela a condutÂncia elétrica. Medem a mesmíssima coisa, mas uns (a maioria) usa mais o primeiro, alguns outros o 2o.

Ajuda aí pow!

Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #4 de 12

Bastter

em 10/12/2015 12:18

mas o conceito q eu uso não foi criado por mim eh baseado em livros de opções como inclusive o da CBOT e de gênios das opções consagrados mundialmente O que eu uso é o padrão internacional Nao pode haver delta maior q 1,00 pq isso significaria a opção variar mais q a ação

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Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #5 de 12

Ramorim
em 10/12/2015 13:46

@Bastter Eu sei que você não inventou. E sie inclusive que ele é maioria esmagadora nas referências do assunto. Mas sei também que toda hora surge uma métrica nova pra avaliar as coisas. E muitas delas são as métricas antigas de roupa nova. TALVEZ, o cara esteja trabalhando com um conceito diferente. Mas é prejudicial ao aluno usar um que não é o amplamente usado pela maioria.

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Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #6 de 12

Bastter

em 10/12/2015 14:12

se eu faço este prova peço anulação

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Eu to maluco ou esta questao esta errada? - #7 de 12

fabricioalonso
em 14/12/2015 14:45

Cagaram o gabarito mesmo. A resposta seria 0,80. Ação variou 0,5 e opção 0,4 então fica 0,4/0,5 = 0,8 Se inverter essa conta dá 1,25 mas não faz sentido... a variação na opção teria que ser de 0,62 pra ter um Delta desse de 1,25. Pela lógica, o Delta também é 0,8 afinal variou pouco menos (80%) que a variação ação e não mais como sugere o gabarito.