Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa)

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msperlin   110º
em 05/05/18 19:42
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
msperlin  110º
em 05/05/2018 19:45
e, agora para a CIEL3.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #1 de 31
murilo.jose 
em 05/05/2018 19:53
Chances futuras com dados do passado?
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #2 de 31
Camds 
em 05/05/2018 19:55
@msperlin não apareceu nenhuma imagem ou link em nenhum das suas duas postagens (na segunda apareceu apenas uma imagem quebrada que não pode ser acessada).
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #3 de 31
msperlin  110º
em 05/05/2018 19:58
@Camds Nao sei o que houve. Aqui aparece sem problema. Vou postar de novo o do ibov.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #4 de 31
msperlin  110º
em 05/05/2018 20:04
Vou tentar outro formato mais comum (.jpg)Ibovespa - Prob X Horizonte
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #5 de 31
Bruno  180º
em 05/05/2018 20:07
@msperlin vou checar o que houve com a imagem no formato png. Parece que a fucionalidade de upload pode estar com bug para esse formato.

 
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #6 de 31
msperlin  110º
em 05/05/2018 20:11
@brunoneves Ok. Eu sempre uso esse formato pois é de maior qualidade. Postei em jpg e aparentemente funcionou..
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #7 de 31
Bruno  180º
em 05/05/2018 20:14
Pois é...foi um erro não conhecido, pois acho que ninguém nunca tinha colocado png. Gifs já vi vários.  

Sobre o gráfico, meio que valida o que todos estudamos por aqui, ações é longo prazo, curto prazo é loteria e chance alta de ferro.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #8 de 31
msperlin  110º
em 05/05/2018 20:14
Outro gráfico mais interessante, a distribuiçaõ de retorno em função do horizonte.

Ibovespa - Ret X Horizonte
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #9 de 31
msperlin  110º
em 05/05/2018 20:24
Observem para o SP500 para 50 anos de investimento (dados desde 1950!):

 




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0x8055 
em 05/05/2018 23:48
tópico incrível. obrigado por compartilhar.
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ricardokerbej 
em 06/05/2018 12:53
Muito bom! Fez para mais empresas?
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #12 de 31
msperlin  110º
em 06/05/2018 15:30
@ricardokerbej Sim, tenho para várias empresas. Nao gostaria de ficar enchendo o tópico de gráfico. Me diga o ticker de uma de interesse que rodo aqui.
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Sitim  180º
em 07/05/2018 10:30
Muito interessante @msperlin, grato por compartilhar.
Duas obs:
1. No seu texto está "(preço de compra > preço de venda)". Seria ao contrário, certo?
2. No comparativo de preços, vc descontou a inflação?
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ricardokerbej 
em 07/05/2018 10:49
@msperlin, tem como mandar msg no privado? Para não poluir muito o mural.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #15 de 31
msperlin  110º
em 07/05/2018 10:50
Obrigado. @Aposentar50.

1) correto (erro meu, vou trocar).
2) Nao, mas vou adicionar na nova versão do código. Próximo disso, o que tenho até agora é uma taxa fixa como inflação para todos os anos (tipo 5% ao ano). Mas isso, principalmente para o BR, é irrealista. Devo adicionar IPCA assim que der um tempo no trabalho.
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msperlin  110º
em 07/05/2018 13:11
@ricardokerbej Sim, claro. Me passa teu email que encaminho a figura para as ações que já fiz.
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theEconomist 
em 18/07/2018 19:12
@msperlin,

só me tira uma dúvida. Retorno positivo é muito vago. Se você ficar com a ação por anos e ter um retorno positivo, mas de 2%, não é jogo. Já pensou em fazer isso relativo ao Excess Return?
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msperlin  110º
em 18/07/2018 20:22
Concordo Alexandre. Por isso que fiz o segundo gráfico, com a distribuição do retorno em função do horizonte. Dá uma olhada encima.
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FlyCavok  180º
em 18/07/2018 21:07
Nível no Race: Tá começando a andar
O que é o 1.0? 100%?
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msperlin  110º
em 18/07/2018 21:10
Sim, é percentagem nominal (1=100%).
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celtiberian  18º
em 18/07/2018 22:03
Esse gráfico do retorno do S&P500 (GSPC) versus tempo é fantástico.

O pior investidor do mundo comprando na pior hora fez 13x o patrimônio em 50 anos, o médio fez 26x.

É isso mesmo? Não diz ali se é retorno anual nem fala a unidade (se % ou quantas vezes), mas presumo que seja retorno anual composto em %.
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celtiberian  18º
em 18/07/2018 22:05
Esses gráfico também mostra a importância de aportes regulares: cada compra você faz em um pedaço do boxplot, no LP vai tender a pelo menos a média (com chance de mais, pelo fator de abster de comprar na alta e comprar mais na baixa do sistema de balanceamento comprando o que está pra trás).
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msperlin  110º
em 18/07/2018 22:15
@celtiberian Concordo. É realmente impressionante.

O retorno é total e nominal (100% = 1 = 100% no período total do eixo x).

Vou fazer aqui para retorno anualizado epostar logo em seguida.
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msperlin  110º
em 18/07/2018 22:58
Retorno total X Tempo Investido
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #25 de 31
msperlin  110º
em 18/07/2018 23:01
Retorno Total Anualizado X Tempo Investido

Note como converge com o tempo a 7,5% ao ano. Nos primeiros anos oscila muito em torno disso. Em 50 anos é quase impossível ter um retorno anual muito diferente disso quando no investimento no SP500.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #26 de 31
msperlin  110º
em 18/07/2018 23:12
Agora para o Ibovespa. Note a maior volatilidade do índice. Apesar de ter um monte de empresa ruim no índice, já da para ver claramente e efeito do buy&hold. Assim como para o SP500, o incerteza em relação ao retorno diminui com o horizonte de investimento.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #27 de 31
Tesla 
em 19/07/2018 03:03
@msperlin

Poderia dar detalhes do método por favor?

É regressão logística e pediu gráfico das observações? Como ficou a equação?

Retorno (1,0) = a + bPrazo + e ?
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #28 de 31
msperlin  110º
em 19/07/2018 19:36
@Telsa É uma simulação de monte carlo. Para cada horizonte H, eu simulo 1000 possíveis compras do ativo, em datas diferentes. O eixo y é a distribuição destes retornos para cada horizonte.

Sobre regressão logística, não entendi.
Horizonte X Chance de preço subir (Ibovespa) - #29 de 31
Tesla 
em 19/07/2018 23:33
Esclarecido, obrigado! Pensei que fosse o método que citei.
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