Pare de olhar cotacao - Um estudo interessante
comentada em 24/09/2019 13:44

Achei o estudo interessante, mas confesso que estou com alguma dificuldade em entender onde a conclusão se relaciona com o gráfico. Alguém se importaria em elaborar?

Vinte anos de site repetindo "pare de olhar cotação", "preço de compra não importa".

 

Pelo menos tem um "estudo" pra ver se isso entra na cabeça da sardinhada.

@Equusasinus

Aí a sardinha vai comprar no fechamento pra vender na abertura.

Night trade.

Overnight de renda variável!

BIZARRO

Night trade. kkkkkkkkkkkkkk

Esse estudo aí é uma desculpa para sardinhar!!

Esse estudo me parece mais estar indicando a fazer swing trade do que B&H

Eu acho que tá faltando compreensao de texto ou foi preguiça de abrir o link e ler toda a matéria...bola pra frente! O estudo mostra que olhar cotaçao eh ilusao, assim como a filosofia da bastter.com. Nao tem nada a ver com trade.

« Um investidor que, hipoteticamente, comprasse suas acoes no fechamento e vendesse na abertura do dia seguinte, teria mais retorno do que quem manteve as acoes e muito mais do que quem as manteve apenas no periodo em que o mercado estava aberto (day trade?)« 

extraido do texto.

se isso não é estudo que justifica trade, eu não sei o que é...

o estudo fala que é mais vantajoso comprar no fechamento e vender na abertura do que manter as ações.

so faltou falar isso pros bilionários que parecem desconhecer esse brilhante estudo !!!

Não,velho. Vc tá conseguindo complicar o negócio, olha o título da matéria!. O estudo fala: Compre suas ações e ESQUEÇA a cotação! Pois se existisse um maluco (claro que ngm faz isso!) comprando no fechamento e vendendo na abertura teria mais retornos do que você tentando operar na bolsa. 

O estudo não fala de trade nenhum, eu hein...é muito esforço pra complicar o negócio...

Como um estudo vai ter o título "Pare de Olhar Cotação" e fala de "Trade" ao mesmo tempo? Simplesmente não dá pra usar essas palavras juntas em um texto se você quer indicar trade. Trade eh uma operação baseada no preço, é fundamental olhar preço para tal, e o texto sugere o oposto, sugere esquecer isso de vez.

Talvez uma leitura superficial nos direcione para uma  compreensão de texto diferente da idéia do autor, ou, a idéia de "ganho", "rentabilidade", "retorno" e etc está tão presente no subconsciente do leitor, que faz ele ficar preso apenas às palavras no texto e não a buscar uma reflexão sobre o assunto em si. 

O texto não é nem um pouco claro. Apenas joga um gráfico afirmando que preço é maior com o mercado fechado (sendo que ele é definido quando o mercado está aberto) do que quando mercado está aberto. Não fala como chegou nesse número. Teria que ler o texto original do estudo, que, seguindo sua sugestão, vou simplificar: to fora!

Lá ele afirma que o cara que supostamente fica com as ações quando o mercado está fechado e se livra delas quando está aberto bate o mercado todo.

Então as conclusões que eu chego são:

Ou ele fez o estudo sugerindo que o ganho é por que o cara terminou com ações e no outro dia foi lá e vendeu elas no começo do pregão com o preço do dia ANTERIOR

Ou ele sugere vender tudo no último segundo (assim travando o preço anterior) e recomprando no outro dia durante o pregão. 

A opção 1 é impossível, portanto só resta a opção 2.

Muito embora ele afirme que a conclusão é "pare de olhar a cotação", para chegar nessa afirmação ele se baseou em um monte de bullshit.

No fim, a conclusão de quem lê só o título é "faça Buy&Hold e esqueça cotação". A conclusão de quem lê o texto é "faça trade. Venda tudo na última hora e recompre no dia seguinte"....

Posso ser muito burro e não ter entendido, se for isso peço desculpas, mas na minha visão esse texto aí é sardinhagem total de trade em aftermarket disfarçada de Buy&Hold

"If you watch your stocks move up and down all day, you're subjecting yourself to unnecessary pain, because the real money is made while you're sound asleep."

É com essa frase que ele tá tentando convencer a não olhar cotação, mas todo o texto se baseia na premissa de que o valor é gerado pela diferença de preços (supostamente com quedas no mercado aberto e subidas virtuais no mercado fechado).

Só que o valor do investimento é gerado com o mercado aberto e com ele fechado também (e não apenas com ele fechado). O valor é gerado pelo operacional da empresa e não por mercado. Isso é ser sONcio. Mercado = nada. 

A empresa não vai fechar as portas e parar de produzir caixa pq o mercado tá aberto, esperando ele fechar pra voltar a produzir riqueza. 

Puro bullshit

O texto diz que se você tivesse comprado no fechamento e vendido no dia seguinte, na abertura, você ganharia mais dinheiro que investir em índice.
Em seguida, diz que se você pagasse corretagem e imposto nessas operações, isso tudo já cairia por terra e você perderia pro índice.

Já disse em outro tópico e vou repetir: esse site é sardinhice pura. Leiam as manchetes da página principal, dá pra sentir o cheiro de peixe de longe.

O "pare de olhar cotação" é no sentido de que você só precisa comprar no fechamento e vender na abertura, tanto faz a cotação.

"Como um estudo vai ter o título "Pare de Olhar Cotação" e fala de "Trade" ao mesmo tempo?"

 

Simples ele está te ensinando uma forma de trade que não importa o valor da cotação, você compra no dia e vende no outro sem olhar cotação.

E é como o @redpill falou quando colocarem a corretagem esse estudo vai por água abaixo

@FlyCavok

O valor é gerado pela empresa, mas não deixa de ser interessante o fenômeno citado pelo artigo.

O valor é gerado pela empresa e o preço corre atrás do valor de noite, com os "ceromanos" dormindo. Com os "ceromanos" acordados e fazendo trocas o preço faz mesbla.

Sobre o método, normalmente bases de dados de preço tem cotações de abertura e fechamento. Tendo esses dois dados é trivial calcular o ganho "overnight" contra o ganho com mercado aberto a negociações ativas. Não li ainda a matéria no detalhe, mas não acho que ele esteja sugerindo que a pessoa compre no leilão de fechamento e venda no de abertura, ele está apenas apontando um fenômeno interessante. Quando ele descreve "comprar no fechamento e vender na abertura" está apenas explicando como ele chegou no cálculo para decompor o resultado geral em mercado aberto de fechado. Acho que o título já aponta o que o autor quer passar: pare de olhar cotação.

"If you only owned stocks from close to open, you'd be one of the best investors alive, outperforming in bull markets, bear markets, and over a period that spans more than 25 years!"


"If you only owned stocks when the markets were open, though, you would have lagged the market tremendously. You would have lost 20% of your wealth as your portfolio eroded at a rate of approximately 1% per year. "


"I'm not suggesting that you should employ this strategy in your own portfolio. Please don't. Instead, I'm suggesting you stop looking at intraday charts."

Vou fazer esse cálculo dele para ITUB ou AMBEV. Curioso para ver o resultado.

O nome da linha azul devia ser "com seres humanos dormindo", e a cinza "com seres humanos tradeando".

@celtiberian Divulga aqui depois!

Antes que alguém use os estudos para sardinhar:

A comparação entre (fechamentododia-aberturadooutrodia) x (aberturadodia - fechamentododia) é justa, pois envolveria o mesmo custo de operações.

Já comparar com quem fica o tempo todo com a ação (buy&hold) teria que levar em conta também as taxas de corretagens envolvidas em fazer duas compras diárias, o que faria com que o retorno possivelmente despencasse. 

Ainda não fiz o estudo. Postando aqui para não esquecer.